Сравнение UMNIX с LZISX
UMNIX (Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio) and LZISX (Lazard International Small Cap Equity Portfolio) are both mutual funds - UMNIX is a Ultrashort Bond fund managed by Lazard, while LZISX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Lazard. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. UMNIX charges 0.40%/yr vs 1.14%/yr for LZISX.
Доходность
Сравнение доходности UMNIX и LZISX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UMNIX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LZISX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 27.38%
- 6 месяцев
- 25.02%
- 1 год
- 40.60%
- 3 года*
- 20.85%
- 5 лет*
- 6.40%
- 10 лет*
- 8.42%
Сравнение доходности по годам UMNIX и LZISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMNIX Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio | 0.22% | 5.02% | 3.88% | 3.53% | -2.72% | -0.44% | 2.47% | 3.26% | 1.09% | 0.82% |
LZISX Lazard International Small Cap Equity Portfolio | 27.38% | 35.95% | -3.68% | 11.59% | -26.34% | 12.36% | 13.45% | 25.49% | -24.90% | 36.67% |
Correlation
The correlation between UMNIX and LZISX is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2011 г. | 0.04 |
The correlation between UMNIX and LZISX shifts across timeframes, from 0.04 (all time) to 0.18 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UMNIX vs. LZISX — Ранг доходности на риск
UMNIX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
LZISX
Сравнение UMNIX c LZISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio (UMNIX) и Lazard International Small Cap Equity Portfolio (LZISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UMNIX | LZISX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.35 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.36 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.93 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UMNIX и LZISX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UMNIX | LZISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -65.43% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.88% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -42.01% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -2.53% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -14.76% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.14% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UMNIX и LZISX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UMNIX | LZISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.70% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.57% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 20.20% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 17.78% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 16.99% | — |
Сравнение комиссий UMNIX и LZISX
UMNIX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии LZISX в 1.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMNIX и LZISX
Дивидендная доходность UMNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что больше доходности LZISX в 1.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LZISX Lazard International Small Cap Equity Portfolio | 1.50% | 1.91% | 1.89% | 2.08% | 5.44% | 36.78% | 2.07% | 2.10% | 4.62% | 0.00% | 2.96% | 0.69% |
UMNIX Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio | 2.96% | 3.94% | 3.48% | 2.70% | 1.30% | 0.16% | 1.22% | 2.48% | 2.00% | 1.53% | 1.30% | 1.06% |
Часто задаваемые вопросы
UMNIX and LZISX have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для UMNIX и LZISX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор