PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план

Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio (UMNIX) Коэффициент Сортино

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 18 июл. 2026 г.

Under normal circumstances, the Portfolio invests at least 80% of its assets in fixed-income securities of U.S. issuers, including U.S. government securities, corporate securities, mortgage-related and asset-backed securities, municipal securities, structured products, preferred stocks and inflation-indexed-securities. It may invest up to 20% of its assets in other securities which need not be fixed-income securities of U.S. issuers.

Коэффициент Сортино пока недоступен для UMNIX. Для расчета этого показателя требуется как минимум 12 месяцев исторических данных.

Сравнение с другими аналогичными инвестиционных фондов

Таблица сравнивает Коэффициент Сортино Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio с другими взаимными фондами в категории Ultrashort Bond за несколько временных периодов, показывая, как доходность UMNIX с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.

Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 18 июл. 2026 г..

ИнструментНазвание1Y Коэффициент Сортино5Y Коэффициент Сортино10Y Коэффициент СортиноAll Time Коэффициент Сортино
FHQFXFidelity Series Treasury Bill Index Fund40.01
TMPFXTactical Multi-Purpose Fund36.61
NUSIXNavigator Ultra Short Term Bond Fund28.91
PAIPXPIMCO Short Asset Investment Fund20.76
FCNVXFidelity Conservative Income Bond Institutional Class18.03
MUIIXMorgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio17.88
BUBSXBaird Ultra Short Bond Fund17.79
DFIHXDFA One Year Fixed Income Portfolio17.28
UGSDXU.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund15.52
TLDIXThornburg Ultra Short Income Fund14.35
UMNIXLazard US Short Duration Fixed Income Portfolio—

S&P 500 Index

Как выбрать период

Исторические показатели коэффициента Сортино

График показывает скользящий коэффициент Сортино UMNIX во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно риска убытков, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или повышенной волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.

Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда UMNIX стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.

Загрузка графика...

Калькулятор Коэффициент Сортино

UMNIX действительно работает на портфель?

Добавьте остальные позиции, чтобы увидеть Коэффициент Сортино всего портфеля и понять вклад этой бумаги.

Анализировать портфель