PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMNIX с LCAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UMNIX с LCAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio (UMNIX) и Lazard Opportunistic Strategies Portfolio (LCAIX).

UMNIX управляется Lazard. Фонд был запущен 28 февр. 2011 г.. LCAIX управляется Lazard. Фонд был запущен 25 мар. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности UMNIX и LCAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio (UMNIX) и Lazard Opportunistic Strategies Portfolio (LCAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UMNIX и LCAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UMNIX
Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio		0.15%5.02%3.88%3.53%-2.72%-0.44%2.47%3.26%1.09%0.82%
LCAIX
Lazard Opportunistic Strategies Portfolio		-1.48%14.10%11.73%10.32%-14.93%12.99%9.47%15.16%-12.77%17.76%

Доходность по периодам

С начала года, UMNIX показывает доходность 0.15%, что значительно выше, чем у LCAIX с доходностью -1.48%. За последние 10 лет акции UMNIX уступали акциям LCAIX по среднегодовой доходности: 1.74% против 6.30% соответственно.

UMNIX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.52%
С начала года
0.15%
6 месяцев
1.03%
1 год
3.21%
3 года*
3.76%
5 лет*
1.84%
10 лет*
1.74%

LCAIX

1 день
2.04%
1 месяц
-4.03%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
-0.03%
1 год
12.63%
3 года*
10.63%
5 лет*
4.98%
10 лет*
6.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio

Lazard Opportunistic Strategies Portfolio

Часто сравнивают с UMNIX:
UMNIX с ICMPXUMNIX с LZISXUMNIX с LGIUMNIX с LZSIXUMNIX с LISIXUMNIX с MUIIXUMNIX с LEAIX
Часто сравнивают с LCAIX:
LCAIX с VOOLCAIX с SPYLCAIX с ABRZXLCAIX с COTZXLCAIX с LISIXLCAIX с ABRYXLCAIX с CRDBX

Сравнение комиссий UMNIX и LCAIX

UMNIX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии LCAIX в 1.02%.

LCAIX
Lazard Opportunistic Strategies Portfolio
UMNIX
Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio

Доходность на риск

UMNIX vs. LCAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMNIX
Ранг доходности на риск UMNIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMNIX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMNIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMNIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMNIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMNIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
LCAIX
Ранг доходности на риск LCAIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCAIX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCAIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCAIX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCAIX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCAIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMNIX c LCAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio (UMNIX) и Lazard Opportunistic Strategies Portfolio (LCAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UMNIXLCAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

1.00

+0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.91

1.47

+1.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.22

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.42

1.36

+2.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.72

6.13

+4.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UMNIX vs. LCAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMNIX на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа LCAIX равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMNIX и LCAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UMNIXLCAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

1.00

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.40

+0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.14

0.53

+0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.34

+0.68

Корреляция

Корреляция между UMNIX и LCAIX составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMNIX и LCAIX

Дивидендная доходность UMNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности LCAIX в 14.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UMNIX
Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio		3.27%3.94%3.48%2.70%1.30%0.16%1.22%2.48%2.00%1.53%1.30%1.06%
LCAIX
Lazard Opportunistic Strategies Portfolio		14.79%14.58%10.24%3.04%3.64%4.32%2.11%1.97%6.02%7.72%1.67%2.94%

Просадки

Сравнение просадок UMNIX и LCAIX

Максимальная просадка UMNIX за все время составила -4.13%, что меньше максимальной просадки LCAIX в -40.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMNIX и LCAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

UMNIXLCAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.13%

-40.62%

+36.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.04%

-9.69%

+8.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.06%

-19.17%

+15.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-4.13%

-22.99%

+18.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-5.13%

+4.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.85%

-6.94%

+6.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.33%

2.15%

-1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности UMNIX и LCAIX

Текущая волатильность для Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio (UMNIX) составляет 0.50%, в то время как у Lazard Opportunistic Strategies Portfolio (LCAIX) волатильность равна 4.58%. Это указывает на то, что UMNIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LCAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UMNIXLCAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.50%

4.58%

-4.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.22%

7.77%

-6.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91%

13.19%

-11.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.94%

12.38%

-10.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.53%

11.85%

-10.32%