PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMNIX с LCAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UMNIX с LCAIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

UMNIX (Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio) and LCAIX (Lazard Opportunistic Strategies Portfolio) are both mutual funds - UMNIX is a Ultrashort Bond fund managed by Lazard, while LCAIX is a Tactical Allocation fund managed by Lazard. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. UMNIX charges 0.40%/yr vs 1.02%/yr for LCAIX.

Доходность

Сравнение доходности UMNIX и LCAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio (UMNIX) и Lazard Opportunistic Strategies Portfolio (LCAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

UMNIX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LCAIX

1 день
-1.65%
1 месяц
-0.83%
С начала года
5.62%
6 месяцев
4.69%
1 год
15.21%
3 года*
12.99%
5 лет*
5.72%
10 лет*
7.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UMNIX и LCAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UMNIX
Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio		0.22%5.02%3.88%3.53%-2.72%-0.44%2.47%3.26%1.09%0.82%
LCAIX
Lazard Opportunistic Strategies Portfolio		5.62%14.10%11.73%10.32%-14.93%12.99%9.47%15.16%-12.77%17.76%

Correlation

The correlation between UMNIX and LCAIX is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2011 г.

0.00

The correlation between UMNIX and LCAIX shifts across timeframes, from 0.00 (all time) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio

Lazard Opportunistic Strategies Portfolio

Часто сравнивают с UMNIX:
UMNIX с LZISXUMNIX с LGIUMNIX с MUIIXUMNIX с ICMPXUMNIX с LZIEXUMNIX с LZSIXUMNIX с LISIX
Часто сравнивают с LCAIX:
LCAIX с VOOLCAIX с ABRZXLCAIX с SPYLCAIX с CRDBXLCAIX с COTZXLCAIX с LISIXLCAIX с RALIX

Доходность на риск

UMNIX vs. LCAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMNIX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

LCAIX
Ранг доходности на риск LCAIX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCAIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCAIX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCAIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCAIX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCAIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMNIX c LCAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio (UMNIX) и Lazard Opportunistic Strategies Portfolio (LCAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UMNIXLCAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.57

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.17

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.29

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.28

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

9.02

—

UMNIX vs. LCAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UMNIX и LCAIX

Загрузка графика...

Показатели просадок

UMNIXLCAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-40.62%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.12%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.48%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.17%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-2.46%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-6.87%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.80%

—

Волатильность

Сравнение волатильности UMNIX и LCAIX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UMNIXLCAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.31%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.41%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

10.39%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

12.51%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

11.92%

—

Сравнение комиссий UMNIX и LCAIX

UMNIX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии LCAIX в 1.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMNIX и LCAIX

Дивидендная доходность UMNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что меньше доходности LCAIX в 13.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LCAIX
Lazard Opportunistic Strategies Portfolio		13.80%14.58%10.24%3.04%3.64%4.32%2.11%1.97%6.02%7.72%1.67%2.94%
UMNIX
Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio		2.96%3.94%3.48%2.70%1.30%0.16%1.22%2.48%2.00%1.53%1.30%1.06%

Часто задаваемые вопросы

UMNIX and LCAIX have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UMNIX и LCAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор