PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMNIX с LCAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UMNIX с LCAIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UMNIX (Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio) and LCAIX (Lazard Opportunistic Strategies Portfolio) are both mutual funds - UMNIX is a Ultrashort Bond fund managed by Lazard, while LCAIX is a Tactical Allocation fund managed by Lazard. Over the past 10 years, UMNIX returned 1.76%/yr vs 7.02%/yr for LCAIX. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. UMNIX charges 0.40%/yr vs 1.02%/yr for LCAIX.

Доходность

Сравнение доходности UMNIX и LCAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio (UMNIX) и Lazard Opportunistic Strategies Portfolio (LCAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UMNIX показывает доходность 0.22%, что значительно ниже, чем у LCAIX с доходностью 7.79%. За последние 10 лет акции UMNIX уступали акциям LCAIX по среднегодовой доходности: 1.76% против 7.02% соответственно.

UMNIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.00%
С начала года
0.22%
6 месяцев
0.52%
1 год
2.56%
3 года*
3.80%
5 лет*
1.87%
10 лет*
1.76%

LCAIX

1 день
-0.46%
1 месяц
2.63%
С начала года
7.79%
6 месяцев
8.04%
1 год
18.69%
3 года*
13.88%
5 лет*
6.13%
10 лет*
7.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UMNIX и LCAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UMNIX
Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio		0.22%5.02%3.88%3.53%-2.72%-0.44%2.47%3.26%1.09%0.82%
LCAIX
Lazard Opportunistic Strategies Portfolio		7.79%14.10%11.73%10.32%-14.93%12.99%9.47%15.16%-12.77%17.76%

Correlation

The correlation between UMNIX and LCAIX is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2011 г.

0.00

The correlation between UMNIX and LCAIX shifts across timeframes, from 0.00 (all time) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio

Lazard Opportunistic Strategies Portfolio

Часто сравнивают с UMNIX:
UMNIX с LZISXUMNIX с LGIUMNIX с LZIEXUMNIX с ICMPXUMNIX с MUIIXUMNIX с LZSIXUMNIX с LISIX
Часто сравнивают с LCAIX:
LCAIX с VOOLCAIX с ABRZXLCAIX с SPYLCAIX с CRDBXLCAIX с LISIXLCAIX с COTZXLCAIX с ABRYX

Доходность на риск

UMNIX vs. LCAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMNIX
Ранг доходности на риск UMNIX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMNIX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMNIX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMNIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMNIX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMNIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
LCAIX
Ранг доходности на риск LCAIX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCAIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCAIX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCAIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCAIX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCAIX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMNIX c LCAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio (UMNIX) и Lazard Opportunistic Strategies Portfolio (LCAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UMNIXLCAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
1.98

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
2.76

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.36

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

2.68

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.84

10.90

-1.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UMNIX vs. LCAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMNIX на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LCAIX равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMNIX и LCAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UMNIXLCAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

1.98

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.50

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.14

0.59

+0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.38

+0.64

Просадки

Сравнение просадок UMNIX и LCAIX

Максимальная просадка UMNIX за все время составила -4.13%, что меньше максимальной просадки LCAIX в -40.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMNIX и LCAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UMNIXLCAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.13%

-40.62%

+36.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.04%

-7.12%

+6.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.04%

-15.48%

+14.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.00%

-19.17%

+15.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-4.13%

-22.99%

+18.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-0.46%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.85%

-6.88%

+6.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.32%

1.75%

-1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности UMNIX и LCAIX

Текущая волатильность для Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio (UMNIX) составляет 0.53%, в то время как у Lazard Opportunistic Strategies Portfolio (LCAIX) волатильность равна 2.98%. Это указывает на то, что UMNIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LCAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UMNIXLCAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.53%

2.98%

-2.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.15%

7.57%

-6.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78%

9.67%

-7.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.96%

12.40%

-10.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.54%

11.89%

-10.35%

Сравнение комиссий UMNIX и LCAIX

UMNIX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии LCAIX в 1.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMNIX и LCAIX

Дивидендная доходность UMNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что меньше доходности LCAIX в 13.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LCAIX
Lazard Opportunistic Strategies Portfolio		13.52%14.58%10.24%3.04%3.64%4.32%2.11%1.97%6.02%7.72%1.67%2.94%
UMNIX
Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio		2.96%3.94%3.48%2.70%1.30%0.16%1.22%2.48%2.00%1.53%1.30%1.06%

Часто задаваемые вопросы

UMNIX and LCAIX have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LCAIX has higher volatility (2.98%) compared to UMNIX (0.53%). In terms of maximum drawdown, UMNIX dropped -4.13% vs LCAIX's -40.62%.

LCAIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UMNIX и LCAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор