Сравнение UMI с ZSC
UMI (USCF Midstream Energy Income Fund ETF) and ZSC (USCF Sustainable Commodity Strategy Fund) are both exchange-traded funds - UMI is a Energy Equities fund actively managed by USCF, while ZSC is a Commodities fund actively managed by USCF. Both are actively managed. Over the past year, UMI returned 25.47% vs 30.12% for ZSC. Their 0.06 correlation means their historical movements had little consistent relationship. UMI charges 0.85%/yr vs 0.59%/yr for ZSC.
Доходность
Сравнение доходности UMI и ZSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UMI показывает доходность 23.34%, что значительно выше, чем у ZSC с доходностью 6.81%.
UMI
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 1.09%
- 6 месяцев
- 13.62%
- С начала года
- 23.34%
- 1 год
- 25.47%
- 3 года*
- 25.33%
- 5 лет*
- 22.05%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.20%
ZSC
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.56%
- 6 месяцев
- 4.63%
- С начала года
- 6.81%
- 1 год
- 30.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 1.63%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.24M | $1.09M | $1.15M | |
| $1.49K | $11.80K | $11.82K |
Сравнение доходности по годам UMI и ZSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
UMI USCF Midstream Energy Income Fund ETF | 23.34% | 5.11% | 42.97% | 5.46% |
ZSC USCF Sustainable Commodity Strategy Fund | 6.81% | 28.43% | -14.39% | -10.63% |
Correlation
The correlation between UMI and ZSC is -0.04, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2023 г. | 0.06 |
The correlation between UMI and ZSC shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UMI vs. ZSC — Ранг доходности на риск
UMI
ZSC
Сравнение UMI c ZSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) и USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UMI | ZSC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.45 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.41 | 3.94 | -0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.56 | 9.63 | -1.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UMI и ZSC
Максимальная просадка UMI за все время составила -48.08%, что больше максимальной просадки ZSC в -26.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMI и ZSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UMI | ZSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.08% | -26.49% | -21.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.50% | -7.69% | +0.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.08% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.60% | -5.07% | +0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.53% | -14.16% | +7.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.98% | 3.14% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности UMI и ZSC
USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) имеет более высокую волатильность в 4.74% по сравнению с USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что UMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UMI | ZSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.74% | 2.60% | +2.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.59% | 7.96% | +3.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.67% | 12.81% | +1.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.37% | 12.17% | +7.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.09% | 12.17% | +10.92% |
Сравнение комиссий UMI и ZSC
UMI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии ZSC в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMI и ZSC
Дивидендная доходность UMI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.95%, что больше доходности ZSC в 1.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMI USCF Midstream Energy Income Fund ETF | 5.95% | 6.23% | 4.39% | 4.67% | 4.36% | 3.00% | 2.18% | 2.47% | 2.48% | 0.15% |
ZSC USCF Sustainable Commodity Strategy Fund | 1.64% | 1.75% | 2.18% | 1.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UMI and ZSC have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UMI has higher volatility (4.74%) compared to ZSC (2.60%). In terms of maximum drawdown, UMI dropped -48.08% vs ZSC's -26.49%.
On 1-year performance, ZSC leads with 30.12% vs 25.47% for UMI. On fees, ZSC is cheaper at 0.59% per year. On volatility, ZSC has been the lower-risk option at 2.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ZSC has performed better with a 30.12% return vs 25.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ZSC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.85% for UMI.
UMI has the higher dividend yield at 5.95%, compared with 1.64% for ZSC.
UMI is categorized as Energy Equities, while ZSC is Commodities. Their fees differ too: 0.85% for UMI and 0.59% for ZSC.
ZSC currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UMI и ZSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор