Сравнение UMI с XOMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO).
UMI и XOMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UMI - это активно управляемый фонд от Wainwright, Inc.. Фонд был запущен 24 мар. 2021 г.. XOMO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 30 авг. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности UMI и XOMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UMI и XOMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
UMI USCF Midstream Energy Income Fund ETF | 18.78% | 5.11% | 42.97% | 4.45% |
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 23.45% | 6.90% | 6.11% | -8.62% |
Доходность по периодам
С начала года, UMI показывает доходность 18.78%, что значительно ниже, чем у XOMO с доходностью 23.45%.
UMI
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- 18.78%
- 6 месяцев
- 17.63%
- 1 год
- 17.50%
- 3 года*
- 26.90%
- 5 лет*
- 23.65%
- 10 лет*
- —
XOMO
- 1 день
- -4.29%
- 1 месяц
- 2.32%
- С начала года
- 23.45%
- 6 месяцев
- 31.32%
- 1 год
- 22.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UMI и XOMO
UMI берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии XOMO в 1.01%.
Доходность на риск
UMI vs. XOMO — Ранг доходности на риск
UMI
XOMO
Сравнение UMI c XOMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UMI | XOMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.02 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 1.40 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.20 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 1.47 | -0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.13 | 3.35 | +0.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UMI | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.02 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.55 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между UMI и XOMO составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMI и XOMO
Дивидендная доходность UMI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%, что меньше доходности XOMO в 30.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMI USCF Midstream Energy Income Fund ETF | 6.07% | 6.23% | 4.39% | 4.67% | 4.36% | 3.00% | 2.18% | 2.47% | 2.48% | 0.15% |
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 30.57% | 31.64% | 26.94% | 5.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UMI и XOMO
Максимальная просадка UMI за все время составила -48.08%, что больше максимальной просадки XOMO в -18.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMI и XOMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| UMI | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.08% | -18.90% | -29.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.76% | -15.24% | +0.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.39% | -5.12% | +1.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.67% | -7.05% | +0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.47% | 6.69% | -2.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности UMI и XOMO
Текущая волатильность для USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) составляет 4.10%, в то время как у YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) волатильность равна 6.57%. Это указывает на то, что UMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XOMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UMI | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | 6.57% | -2.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.89% | 13.81% | -3.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.84% | 22.02% | -4.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.47% | 18.46% | +2.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.29% | 18.46% | +4.83% |