PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMI с AMNA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UMI с AMNA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UMI (USCF Midstream Energy Income Fund ETF) and AMNA (ETRACS Alerian Midstream Energy Index ETN) are both exchange-traded funds - UMI is a Energy Equities fund actively managed by Wainwright, Inc., while AMNA is a MLPs fund tracking the Alerian Midstream Energy Select Index. UMI is actively managed, while AMNA is passively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UMI charges 0.85%/yr vs 0.75%/yr for AMNA.

Доходность

Сравнение доходности UMI и AMNA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) и ETRACS Alerian Midstream Energy Index ETN (AMNA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

UMI

1 день
1.24%
1 месяц
0.83%
С начала года
24.04%
6 месяцев
22.07%
1 год
27.12%
3 года*
27.84%
5 лет*
20.58%
10 лет*
—

AMNA

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UMI и AMNA

2026 (YTD)202520242023202220212020
UMI
USCF Midstream Energy Income Fund ETF		24.04%5.11%42.97%14.60%20.78%20.97%22.22%
AMNA
ETRACS Alerian Midstream Energy Index ETN		0.00%0.00%44.30%12.50%20.41%36.44%2.88%

Correlation

The correlation between UMI and AMNA is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2020 г.

0.77

The correlation between UMI and AMNA shifts across timeframes, from 0.60 (3 years) to 0.81 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UMI и AMNA

Секторы
UMI
AMNA

Энергетика

99.0%
0.0%

Коммунальные услуги

1.0%
0.0%

Сырьевые материалы

-

0.0%

Коммуникационные услуги

-

0.0%

Потребительский циклический сектор

-

0.0%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Финансовые услуги

-

0.0%

Здравоохранение

-

0.0%

Промышленность

-

0.0%

Недвижимость

-

0.0%

Технологии

-

0.0%

Энергетика

UMI
99.0%
AMNA
0.0%

Коммунальные услуги

UMI
1.0%
AMNA
0.0%

Сырьевые материалы

UMI

-

AMNA
0.0%

Коммуникационные услуги

UMI

-

AMNA
0.0%

Потребительский циклический сектор

UMI

-

AMNA
0.0%

Потребительский защитный сектор

UMI

-

AMNA
0.0%

Финансовые услуги

UMI

-

AMNA
0.0%

Здравоохранение

UMI

-

AMNA
0.0%

Промышленность

UMI

-

AMNA
0.0%

Недвижимость

UMI

-

AMNA
0.0%

Технологии

UMI

-

AMNA
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USCF Midstream Energy Income Fund ETF

ETRACS Alerian Midstream Energy Index ETN

Часто сравнивают с UMI:
UMI с ENFRUMI с MLPXUMI с AMZAUMI с EMLPUMI с TPYPUMI с MLPRUMI с MLPA
Часто сравнивают с AMNA:
AMNA с AMNDAMNA с AMTRAMNA с MLPRAMNA с BDCXAMNA с FALNAMNA с SPYAMNA с ENFR

Доходность на риск

UMI vs. AMNA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMI
Ранг доходности на риск UMI: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMI: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMI: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMI: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMI: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMI: 5858
Ранг коэф-та Мартина
AMNA
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMI c AMNA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) и ETRACS Alerian Midstream Energy Index ETN (AMNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UMIAMNADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.63

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.06

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UMI vs. AMNA - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UMIAMNAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.06

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

—

—

Просадки

Сравнение просадок UMI и AMNA

Загрузка графика...

Показатели просадок

UMIAMNAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.08%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.50%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.08%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.58%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.60%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности UMI и AMNA

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UMIAMNAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.04%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.94%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.06%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.54%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.19%

—

—

Сравнение комиссий UMI и AMNA

UMI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии AMNA в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMI и AMNA

Дивидендная доходность UMI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, тогда как AMNA не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AMNA
ETRACS Alerian Midstream Energy Index ETN		0.00%0.00%4.32%5.61%5.48%5.84%2.12%0.00%0.00%0.00%
UMI
USCF Midstream Energy Income Fund ETF		5.91%6.23%4.39%4.67%4.36%3.00%2.18%2.47%2.48%0.15%

Часто задаваемые вопросы

UMI and AMNA have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AMNA is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AMNA is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for UMI.

UMI has the higher dividend yield at 5.91%, compared with 0.00% for AMNA.

UMI is categorized as Energy Equities, while AMNA is MLPs. They also come from different issuers: Wainwright, Inc. and UBS. Their fees differ too: 0.85% for UMI and 0.75% for AMNA.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UMI и AMNA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор