Сравнение UMI с AMNA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) и ETRACS Alerian Midstream Energy Index ETN (AMNA).
UMI и AMNA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UMI - это активно управляемый фонд от Wainwright, Inc.. Фонд был запущен 24 мар. 2021 г.. AMNA - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Alerian Midstream Energy Select Index. Фонд был запущен 19 июн. 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UMI или AMNA.
Основные характеристики
| UMI | AMNA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 42.62% | 41.80% |
| Дох-ть за 1 год | 49.92% | 49.40% |
| Дох-ть за 3 года | 22.94% | 21.40% |
| Коэф-т Шарпа | 3.86 | 4.00 |
| Коэф-т Сортино | 5.26 | 5.69 |
| Коэф-т Омега | 1.68 | 1.72 |
| Коэф-т Кальмара | 8.49 | 9.56 |
| Коэф-т Мартина | 30.93 | 34.65 |
| Индекс Язвы | 1.60% | 1.41% |
| Дневная вол-ть | 12.78% | 12.26% |
| Макс. просадка | -48.08% | -18.83% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между UMI и AMNA составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности UMI и AMNA
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UMI показывает доходность 42.62%, а AMNA немного ниже – 41.80%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UMI и AMNA
UMI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии AMNA в 0.75%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UMI c AMNA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) и ETRACS Alerian Midstream Energy Index ETN (AMNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMI и AMNA
Дивидендная доходность UMI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что меньше доходности AMNA в 4.39%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMI USCF Midstream Energy Income Fund ETF | 3.98% | 4.67% | 4.78% | 3.37% | 2.18% | 2.47% | 2.48% | 0.15% |
AMNA ETRACS Alerian Midstream Energy Index ETN | 4.39% | 5.61% | 5.49% | 5.84% | 2.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UMI и AMNA
Максимальная просадка UMI за все время составила -48.08%, что больше максимальной просадки AMNA в -18.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMI и AMNA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UMI и AMNA
USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) и ETRACS Alerian Midstream Energy Index ETN (AMNA) имеют волатильность 4.27% и 4.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.