PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMI с XMMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UMI с XMMO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

UMI (USCF Midstream Energy Income Fund ETF) and XMMO (Invesco S&P MidCap Momentum ETF) are both exchange-traded funds - UMI is a Energy Equities fund actively managed by Wainwright, Inc., while XMMO is a Momentum fund tracking the S&P MidCap 400 Momentum Index. UMI is actively managed, while XMMO is passively managed. Over the past 5 years, UMI returned 19.88%/yr vs 15.91%/yr for XMMO. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. UMI charges 0.85%/yr vs 0.35%/yr for XMMO.

Доходность

Сравнение доходности UMI и XMMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UMI показывает доходность 24.00%, что значительно выше, чем у XMMO с доходностью 22.77%.

UMI

1 день
0.77%
1 месяц
-1.95%
С начала года
24.00%
6 месяцев
23.82%
1 год
25.24%
3 года*
27.76%
5 лет*
19.88%
10 лет*
—

XMMO

1 день
0.96%
1 месяц
3.55%
С начала года
22.77%
6 месяцев
22.33%
1 год
37.93%
3 года*
30.62%
5 лет*
15.91%
10 лет*
19.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UMI и XMMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UMI
USCF Midstream Energy Income Fund ETF		24.00%5.11%42.97%14.60%20.78%20.97%-8.25%21.06%-10.64%2.76%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		22.77%13.04%38.03%20.39%-16.02%16.69%29.17%36.78%6.12%1.43%

Correlation

The correlation between UMI and XMMO is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2017 г.

0.48

Over the past year, the correlation between UMI and XMMO has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.48, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов UMI и XMMO

Секторы
UMI
XMMO

Энергетика

99.0%
6.8%

Коммунальные услуги

1.0%
5.7%

Сырьевые материалы

-

7.0%

Коммуникационные услуги

-

1.4%

Потребительский циклический сектор

-

4.6%

Потребительский защитный сектор

-

0.5%

Финансовые услуги

-

2.3%

Здравоохранение

-

6.3%

Промышленность

-

40.8%

Недвижимость

-

5.7%

Технологии

-

19.1%

Энергетика

UMI
99.0%
XMMO
6.8%

Коммунальные услуги

UMI
1.0%
XMMO
5.7%

Сырьевые материалы

UMI

-

XMMO
7.0%

Коммуникационные услуги

UMI

-

XMMO
1.4%

Потребительский циклический сектор

UMI

-

XMMO
4.6%

Потребительский защитный сектор

UMI

-

XMMO
0.5%

Финансовые услуги

UMI

-

XMMO
2.3%

Здравоохранение

UMI

-

XMMO
6.3%

Промышленность

UMI

-

XMMO
40.8%

Недвижимость

UMI

-

XMMO
5.7%

Технологии

UMI

-

XMMO
19.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USCF Midstream Energy Income Fund ETF

Invesco S&P MidCap Momentum ETF

Часто сравнивают с UMI:
UMI с ENFRUMI с MLPXUMI с AMZAUMI с EMLPUMI с TPYPUMI с MLPRUMI с MLPA
Часто сравнивают с XMMO:
XMMO с SPMOXMMO с XMHQXMMO с VOOXMMO с MTUMXMMO с QMOMXMMO с SPGPXMMO с RFV

Доходность на риск

UMI vs. XMMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMI
Ранг доходности на риск UMI: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMI: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMI: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMI: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMI: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMI: 5959
Ранг коэф-та Мартина
XMMO
Ранг доходности на риск XMMO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMMO: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMMO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMMO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMMO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMMO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMI c XMMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UMIXMMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
1.86

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
2.58

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.33

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.43

4.41

-0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.22

17.54

-8.32

UMI vs. XMMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMI на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XMMO равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMI и XMMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UMI и XMMO

Максимальная просадка UMI за все время составила -48.08%, что меньше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMI и XMMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UMIXMMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.08%

-55.37%

+7.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.50%

-8.34%

+0.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.08%

-24.93%

+7.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.05%

-27.91%

+7.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.61%

-1.19%

-2.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.59%

-9.44%

+2.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

2.09%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности UMI и XMMO

Текущая волатильность для USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) составляет 5.61%, в то время как у Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) волатильность равна 9.07%. Это указывает на то, что UMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UMIXMMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.61%

9.07%

-3.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.01%

16.76%

-5.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.09%

19.74%

-5.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.54%

21.62%

-2.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.17%

22.35%

+0.82%

Сравнение комиссий UMI и XMMO

UMI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии XMMO в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMI и XMMO

Дивидендная доходность UMI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, что больше доходности XMMO в 0.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UMI
USCF Midstream Energy Income Fund ETF		5.91%6.23%4.39%4.67%4.36%3.00%2.18%2.47%2.48%0.15%0.00%0.00%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		0.61%0.78%0.34%0.80%1.43%0.41%0.61%0.60%0.19%0.21%0.22%0.64%

Часто задаваемые вопросы

UMI and XMMO have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XMMO has higher volatility (9.07%) compared to UMI (5.61%). In terms of maximum drawdown, UMI dropped -48.08% vs XMMO's -55.37%.

On 5-year performance, UMI leads with 19.88% vs 15.91% for XMMO. On fees, XMMO is cheaper at 0.35% per year. On volatility, UMI has been the lower-risk option at 5.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UMI has performed better with a 19.88% return vs 15.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XMMO is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.85% for UMI.

UMI has the higher dividend yield at 5.91%, compared with 0.61% for XMMO.

UMI is categorized as Energy Equities, while XMMO is Momentum. They also come from different issuers: Wainwright, Inc. and Invesco. Their fees differ too: 0.85% for UMI and 0.35% for XMMO.

XMMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UMI и XMMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор