PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UMI с VFQY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UMI и VFQY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) и Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UMI и VFQY


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
UMI
USCF Midstream Energy Income Fund ETF
18.78%5.11%42.97%14.60%20.78%20.97%-8.25%21.06%-9.03%
VFQY
Vanguard U.S. Quality Factor ETF
-1.89%10.24%12.93%22.48%-15.74%27.96%16.97%25.75%-7.85%

Доходность по периодам

С начала года, UMI показывает доходность 18.78%, что значительно выше, чем у VFQY с доходностью -1.89%.


UMI

1 день
-1.83%
1 месяц
-0.87%
С начала года
18.78%
6 месяцев
17.63%
1 год
17.50%
3 года*
26.90%
5 лет*
23.65%
10 лет*

VFQY

1 день
0.55%
1 месяц
-4.66%
С начала года
-1.89%
6 месяцев
-0.10%
1 год
13.14%
3 года*
12.99%
5 лет*
7.20%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


USCF Midstream Energy Income Fund ETF

Vanguard U.S. Quality Factor ETF

Сравнение комиссий UMI и VFQY

UMI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VFQY в 0.13%.


Доходность на риск

UMI vs. VFQY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UMI
Ранг доходности на риск UMI: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMI: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMI: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMI: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMI: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMI: 4242
Ранг коэф-та Мартина

VFQY
Ранг доходности на риск VFQY: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFQY: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFQY: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFQY: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFQY: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFQY: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMI c VFQY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) и Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UMIVFQYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

0.68

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

1.09

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.15

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

1.06

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.13

4.37

-0.24

UMI vs. VFQY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMI на текущий момент составляет 0.99, что выше коэффициента Шарпа VFQY равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMI и VFQY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UMIVFQYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

0.68

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.16

0.39

+0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.48

+0.13

Корреляция

Корреляция между UMI и VFQY составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UMI и VFQY

Дивидендная доходность UMI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%, что больше доходности VFQY в 1.20%


TTM202520242023202220212020201920182017
UMI
USCF Midstream Energy Income Fund ETF
6.07%6.23%4.39%4.67%4.36%3.00%2.18%2.47%2.48%0.15%
VFQY
Vanguard U.S. Quality Factor ETF
1.20%1.17%1.34%1.38%1.43%0.98%1.22%1.34%1.31%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UMI и VFQY

Максимальная просадка UMI за все время составила -48.08%, что больше максимальной просадки VFQY в -37.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMI и VFQY.


Загрузка...

Показатели просадок


UMIVFQYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.08%

-37.41%

-10.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.76%

-12.84%

-1.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.05%

-25.93%

+5.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.39%

-6.40%

+3.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.67%

-6.80%

+0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.47%

3.12%

+1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности UMI и VFQY

Текущая волатильность для USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) составляет 4.10%, в то время как у Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY) волатильность равна 4.69%. Это указывает на то, что UMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFQY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UMIVFQYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

4.69%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.89%

10.36%

-0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.84%

19.54%

-1.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.47%

18.39%

+2.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.29%

21.02%

+2.27%