PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UMI с AMUB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности UMI и AMUB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) и ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B (AMUB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UMI показывает доходность 24.04%, что значительно выше, чем у AMUB с доходностью 18.43%.


UMI

1 день
1.24%
1 месяц
0.83%
С начала года
24.04%
6 месяцев
22.07%
1 год
27.12%
3 года*
27.84%
5 лет*
20.58%
10 лет*

AMUB

1 день
1.25%
1 месяц
-0.98%
С начала года
18.43%
6 месяцев
15.47%
1 год
19.16%
3 года*
16.33%
5 лет*
12.62%
10 лет*
3.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UMI и AMUB


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UMI
USCF Midstream Energy Income Fund ETF
24.04%5.11%42.97%14.60%20.78%20.97%-8.25%21.06%-10.64%2.76%
AMUB
ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B
18.43%2.05%15.68%16.89%21.91%28.83%-36.47%-1.78%-19.25%5.31%

Correlation

The correlation between UMI and AMUB is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2017 г.

0.70

The correlation between UMI and AMUB shifts across timeframes, from 0.70 (all time) to 0.87 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


USCF Midstream Energy Income Fund ETF

ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B

Доходность на риск

UMI vs. AMUB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UMI
Ранг доходности на риск UMI: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMI: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMI: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMI: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMI: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMI: 5858
Ранг коэф-та Мартина

AMUB
Ранг доходности на риск AMUB: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMUB: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMUB: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMUB: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMUB: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMUB: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMI c AMUB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) и ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B (AMUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UMIAMUBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.25

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.63

1.86

+1.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.06

5.47

+4.59

UMI vs. AMUB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMI на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа AMUB равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMI и AMUB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UMIAMUBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

1.44

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.06

0.63

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.01

+0.63

Просадки

Сравнение просадок UMI и AMUB

Максимальная просадка UMI за все время составила -48.08%, что меньше максимальной просадки AMUB в -79.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMI и AMUB.


Загрузка графика...

Показатели просадок


UMIAMUBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.08%

-79.46%

+31.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.50%

-10.37%

+2.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.08%

-17.22%

+0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.05%

-20.58%

+0.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.58%

-4.98%

+1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.60%

-29.22%

+22.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

3.52%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности UMI и AMUB

USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) имеет более высокую волатильность в 6.04% по сравнению с ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B (AMUB) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что UMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


UMIAMUBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.04%

5.49%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.94%

9.75%

+1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.06%

13.57%

+0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.54%

20.24%

-0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.19%

27.08%

-3.89%

Сравнение комиссий UMI и AMUB

UMI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии AMUB в 0.80%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UMI и AMUB

Дивидендная доходность UMI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, тогда как AMUB не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AMUB
ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UMI
USCF Midstream Energy Income Fund ETF
5.91%6.23%4.39%4.67%4.36%3.00%2.18%2.47%2.48%0.15%

Часто задаваемые вопросы


UMI and AMUB have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UMI has higher volatility (6.04%) compared to AMUB (5.49%). In terms of maximum drawdown, UMI dropped -48.08% vs AMUB's -79.46%.

On 5-year performance, UMI leads with 20.58% vs 12.62% for AMUB. On fees, AMUB is cheaper at 0.80% per year. On volatility, AMUB has been the lower-risk option at 5.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UMI has performed better with a 20.58% return vs 12.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AMUB is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.85% for UMI.

UMI has the higher dividend yield at 5.91%, compared with 0.00% for AMUB.

UMI is categorized as Energy Equities, while AMUB is MLPs. They also come from different issuers: Wainwright, Inc. and UBS. Their fees differ too: 0.85% for UMI and 0.80% for AMUB.

UMI currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UMI и AMUB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор