Сравнение UMI с AMUB
UMI (USCF Midstream Energy Income Fund ETF) and AMUB (ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B) are both exchange-traded funds - UMI is a Energy Equities fund actively managed by Wainwright, Inc., while AMUB is a MLPs fund tracking the Alerian MLP Index. UMI is actively managed, while AMUB is passively managed. Over the past 5 years, UMI returned 20.58%/yr vs 12.62%/yr for AMUB. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UMI charges 0.85%/yr vs 0.80%/yr for AMUB.
Доходность
Сравнение доходности UMI и AMUB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UMI показывает доходность 24.04%, что значительно выше, чем у AMUB с доходностью 18.43%.
UMI
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- 0.83%
- С начала года
- 24.04%
- 6 месяцев
- 22.07%
- 1 год
- 27.12%
- 3 года*
- 27.84%
- 5 лет*
- 20.58%
- 10 лет*
- —
AMUB
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -0.98%
- С начала года
- 18.43%
- 6 месяцев
- 15.47%
- 1 год
- 19.16%
- 3 года*
- 16.33%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- 3.18%
Сравнение доходности по годам UMI и AMUB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMI USCF Midstream Energy Income Fund ETF | 24.04% | 5.11% | 42.97% | 14.60% | 20.78% | 20.97% | -8.25% | 21.06% | -10.64% | 2.76% |
AMUB ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B | 18.43% | 2.05% | 15.68% | 16.89% | 21.91% | 28.83% | -36.47% | -1.78% | -19.25% | 5.31% |
Correlation
The correlation between UMI and AMUB is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2017 г. | 0.70 |
The correlation between UMI and AMUB shifts across timeframes, from 0.70 (all time) to 0.87 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UMI vs. AMUB — Ранг доходности на риск
UMI
AMUB
Сравнение UMI c AMUB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) и ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B (AMUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UMI | AMUB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.25 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.63 | 1.86 | +1.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.06 | 5.47 | +4.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UMI | AMUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | 1.44 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.06 | 0.63 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.01 | +0.63 |
Просадки
Сравнение просадок UMI и AMUB
Максимальная просадка UMI за все время составила -48.08%, что меньше максимальной просадки AMUB в -79.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMI и AMUB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UMI | AMUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.08% | -79.46% | +31.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.50% | -10.37% | +2.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.08% | -17.22% | +0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.05% | -20.58% | +0.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -78.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.58% | -4.98% | +1.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.60% | -29.22% | +22.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 3.52% | -0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности UMI и AMUB
USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) имеет более высокую волатильность в 6.04% по сравнению с ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B (AMUB) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что UMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UMI | AMUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.04% | 5.49% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.94% | 9.75% | +1.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.06% | 13.57% | +0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.54% | 20.24% | -0.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.19% | 27.08% | -3.89% |
Сравнение комиссий UMI и AMUB
UMI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии AMUB в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMI и AMUB
Дивидендная доходность UMI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, тогда как AMUB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMUB ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UMI USCF Midstream Energy Income Fund ETF | 5.91% | 6.23% | 4.39% | 4.67% | 4.36% | 3.00% | 2.18% | 2.47% | 2.48% | 0.15% |
Часто задаваемые вопросы
UMI and AMUB have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UMI has higher volatility (6.04%) compared to AMUB (5.49%). In terms of maximum drawdown, UMI dropped -48.08% vs AMUB's -79.46%.
On 5-year performance, UMI leads with 20.58% vs 12.62% for AMUB. On fees, AMUB is cheaper at 0.80% per year. On volatility, AMUB has been the lower-risk option at 5.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, UMI has performed better with a 20.58% return vs 12.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AMUB is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.85% for UMI.
UMI has the higher dividend yield at 5.91%, compared with 0.00% for AMUB.
UMI is categorized as Energy Equities, while AMUB is MLPs. They also come from different issuers: Wainwright, Inc. and UBS. Their fees differ too: 0.85% for UMI and 0.80% for AMUB.
UMI currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UMI и AMUB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор