PortfoliosLab logo
Сравнение UMI с AMUB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между UMI и AMUB составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности UMI и AMUB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) и ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B (AMUB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
148.61%
100.32%
UMI
AMUB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UMI:

1.42

AMUB:

0.70

Коэф-т Сортино

UMI:

1.80

AMUB:

1.01

Коэф-т Омега

UMI:

1.28

AMUB:

1.14

Коэф-т Кальмара

UMI:

1.69

AMUB:

0.85

Коэф-т Мартина

UMI:

6.24

AMUB:

3.39

Индекс Язвы

UMI:

4.62%

AMUB:

4.28%

Дневная вол-ть

UMI:

20.28%

AMUB:

20.82%

Макс. просадка

UMI:

-48.08%

AMUB:

-73.03%

Текущая просадка

UMI:

-8.56%

AMUB:

-7.83%

Доходность по периодам

С начала года, UMI показывает доходность 1.02%, что значительно ниже, чем у AMUB с доходностью 5.23%.


UMI

С начала года

1.02%

1 месяц

-4.28%

6 месяцев

8.22%

1 год

27.74%

5 лет

26.87%

10 лет

N/A

AMUB

С начала года

5.23%

1 месяц

-6.52%

6 месяцев

10.47%

1 год

14.00%

5 лет

28.74%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий UMI и AMUB

UMI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии AMUB в 0.80%.


График комиссии UMI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
UMI: 0.85%
График комиссии AMUB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AMUB: 0.80%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UMI и AMUB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

UMI
Ранг риск-скорректированной доходности UMI, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UMI, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMI, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMI, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина

AMUB
Ранг риск-скорректированной доходности AMUB, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMUB, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMUB, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMUB, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMUB, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMUB, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UMI c AMUB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) и ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B (AMUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа UMI, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
UMI: 1.42
AMUB: 0.70
Коэффициент Сортино UMI, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
UMI: 1.80
AMUB: 1.01
Коэффициент Омега UMI, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
UMI: 1.28
AMUB: 1.14
Коэффициент Кальмара UMI, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
UMI: 1.69
AMUB: 0.85
Коэффициент Мартина UMI, с текущим значением в 6.24, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
UMI: 6.24
AMUB: 3.39

Показатель коэффициента Шарпа UMI на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа AMUB равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMI и AMUB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.42
0.70
UMI
AMUB

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMI и AMUB

Дивидендная доходность UMI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что меньше доходности AMUB в 6.00%


TTM2024202320222021202020192018201720162015
UMI
USCF Midstream Energy Income Fund ETF
4.00%4.39%4.67%4.78%3.37%2.18%2.47%2.48%0.15%0.00%0.00%
AMUB
ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B
6.00%6.02%6.54%6.35%7.34%10.94%8.36%8.48%7.01%6.61%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UMI и AMUB

Максимальная просадка UMI за все время составила -48.08%, что меньше максимальной просадки AMUB в -73.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMI и AMUB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.56%
-7.83%
UMI
AMUB

Волатильность

Сравнение волатильности UMI и AMUB

Текущая волатильность для USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) составляет 13.03%, в то время как у ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B (AMUB) волатильность равна 14.15%. Это указывает на то, что UMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.03%
14.15%
UMI
AMUB