Сравнение UMI с AMUB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) и ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B (AMUB).
UMI и AMUB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UMI - это активно управляемый фонд от Wainwright, Inc.. Фонд был запущен 24 мар. 2021 г.. AMUB - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Alerian MLP Index. Фонд был запущен 8 окт. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности UMI и AMUB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UMI и AMUB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMI USCF Midstream Energy Income Fund ETF | 18.78% | 5.11% | 42.97% | 14.60% | 20.78% | 20.97% | -8.25% | 21.06% | -10.64% | 2.76% |
AMUB ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B | 15.44% | 8.70% | 23.05% | 25.39% | 29.89% | 38.64% | -29.50% | 6.26% | -13.33% | 5.31% |
Доходность по периодам
С начала года, UMI показывает доходность 18.78%, что значительно выше, чем у AMUB с доходностью 15.44%.
UMI
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- 18.78%
- 6 месяцев
- 17.63%
- 1 год
- 17.50%
- 3 года*
- 26.90%
- 5 лет*
- 23.65%
- 10 лет*
- —
AMUB
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- -1.49%
- С начала года
- 15.44%
- 6 месяцев
- 19.38%
- 1 год
- 10.77%
- 3 года*
- 23.05%
- 5 лет*
- 22.97%
- 10 лет*
- 10.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UMI и AMUB
UMI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии AMUB в 0.80%.
Доходность на риск
UMI vs. AMUB — Ранг доходности на риск
UMI
AMUB
Сравнение UMI c AMUB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) и ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B (AMUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UMI | AMUB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.57 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 0.84 | +0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.13 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 0.70 | +0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.13 | 1.80 | +2.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UMI | AMUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.57 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.16 | 1.15 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.26 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между UMI и AMUB составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMI и AMUB
Дивидендная доходность UMI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%, что больше доходности AMUB в 5.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMI USCF Midstream Energy Income Fund ETF | 6.07% | 6.23% | 4.39% | 4.67% | 4.36% | 3.00% | 2.18% | 2.47% | 2.48% | 0.15% | 0.00% | 0.00% |
AMUB ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B | 5.84% | 6.54% | 6.02% | 6.54% | 6.35% | 7.34% | 10.94% | 8.36% | 8.48% | 7.00% | 6.61% | 2.25% |
Просадки
Сравнение просадок UMI и AMUB
Максимальная просадка UMI за все время составила -48.08%, что меньше максимальной просадки AMUB в -73.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMI и AMUB.
Загрузка...
Показатели просадок
| UMI | AMUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.08% | -73.13% | +25.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.76% | -17.04% | +2.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.05% | -20.58% | +0.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.39% | -3.88% | +0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.67% | -14.31% | +7.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.47% | 6.63% | -2.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности UMI и AMUB
USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) имеет более высокую волатильность в 4.10% по сравнению с ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B (AMUB) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что UMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UMI | AMUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | 3.64% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.89% | 9.03% | +0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.84% | 18.91% | -1.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.47% | 20.00% | +0.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.29% | 26.88% | -3.59% |