Сравнение UMI с AMUB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) и ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B (AMUB).
UMI и AMUB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UMI - это активно управляемый фонд от Wainwright, Inc.. Фонд был запущен 24 мар. 2021 г.. AMUB - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Alerian MLP Index. Фонд был запущен 8 окт. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UMI или AMUB.
Основные характеристики
| UMI | AMUB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 42.62% | 20.22% |
| Дох-ть за 1 год | 49.92% | 24.78% |
| Дох-ть за 3 года | 22.94% | 22.53% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.68% | 14.84% |
| Коэф-т Шарпа | 3.86 | 1.79 |
| Коэф-т Сортино | 5.26 | 2.52 |
| Коэф-т Омега | 1.68 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | 8.49 | 2.94 |
| Коэф-т Мартина | 30.93 | 9.28 |
| Индекс Язвы | 1.60% | 2.64% |
| Дневная вол-ть | 12.78% | 13.74% |
| Макс. просадка | -48.08% | -73.04% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.88% |
Корреляция
Корреляция между UMI и AMUB составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности UMI и AMUB
С начала года, UMI показывает доходность 42.62%, что значительно выше, чем у AMUB с доходностью 20.22%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UMI и AMUB
UMI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии AMUB в 0.80%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UMI c AMUB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) и ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B (AMUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMI и AMUB
Дивидендная доходность UMI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что меньше доходности AMUB в 6.01%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMI USCF Midstream Energy Income Fund ETF | 3.98% | 4.67% | 4.78% | 3.37% | 2.18% | 2.47% | 2.48% | 0.15% | 0.00% | 0.00% |
AMUB ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B | 6.01% | 6.54% | 6.35% | 7.34% | 10.94% | 8.36% | 8.48% | 7.01% | 6.61% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UMI и AMUB
Максимальная просадка UMI за все время составила -48.08%, что меньше максимальной просадки AMUB в -73.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMI и AMUB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UMI и AMUB
USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) имеет более высокую волатильность в 4.27% по сравнению с ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B (AMUB) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что UMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.