Сравнение UMI с VFMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO).
UMI и VFMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UMI - это активно управляемый фонд от Wainwright, Inc.. Фонд был запущен 24 мар. 2021 г.. VFMO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности UMI и VFMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UMI и VFMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMI USCF Midstream Energy Income Fund ETF | 19.83% | 5.11% | 42.97% | 14.60% | 20.78% | 20.97% | -8.25% | 21.06% | -9.03% |
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | 5.06% | 17.39% | 26.14% | 16.25% | -12.84% | 19.16% | 31.36% | 28.22% | -11.41% |
Доходность по периодам
С начала года, UMI показывает доходность 19.83%, что значительно выше, чем у VFMO с доходностью 5.06%.
UMI
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 19.83%
- 6 месяцев
- 19.29%
- 1 год
- 17.20%
- 3 года*
- 26.55%
- 5 лет*
- 23.86%
- 10 лет*
- —
VFMO
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.48%
- С начала года
- 5.06%
- 6 месяцев
- 4.07%
- 1 год
- 30.74%
- 3 года*
- 21.99%
- 5 лет*
- 10.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UMI и VFMO
UMI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VFMO в 0.13%.
Доходность на риск
UMI vs. VFMO — Ранг доходности на риск
UMI
VFMO
Сравнение UMI c VFMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UMI | VFMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 1.23 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.75 | -0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.24 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 2.48 | -1.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.15 | 9.46 | -5.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UMI | VFMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.23 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.17 | 0.51 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.57 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между UMI и VFMO составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMI и VFMO
Дивидендная доходность UMI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.01%, что больше доходности VFMO в 0.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMI USCF Midstream Energy Income Fund ETF | 6.01% | 6.23% | 4.39% | 4.67% | 4.36% | 3.00% | 2.18% | 2.47% | 2.48% | 0.15% |
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | 0.74% | 0.82% | 0.72% | 0.89% | 1.72% | 0.81% | 0.45% | 1.22% | 0.70% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UMI и VFMO
Максимальная просадка UMI за все время составила -48.08%, что больше максимальной просадки VFMO в -36.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMI и VFMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| UMI | VFMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.08% | -36.77% | -11.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.10% | -10.98% | -0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.05% | -25.80% | +5.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.54% | -4.65% | +2.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.67% | -7.91% | +1.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.47% | 3.48% | +0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности UMI и VFMO
Текущая волатильность для USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) составляет 4.20%, в то время как у Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) волатильность равна 9.18%. Это указывает на то, что UMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UMI | VFMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 9.18% | -4.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.92% | 17.78% | -7.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.84% | 25.09% | -7.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.46% | 21.72% | -1.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.29% | 23.63% | -0.34% |