Сравнение UMI с THY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) и Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY).
UMI и THY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UMI - это активно управляемый фонд от Wainwright, Inc.. Фонд был запущен 24 мар. 2021 г.. THY - это активно управляемый фонд от Toews Corp.. Фонд был запущен 25 июн. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности UMI и THY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UMI и THY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMI USCF Midstream Energy Income Fund ETF | 18.78% | 5.11% | 42.97% | 14.60% | 20.78% | 20.97% | 26.99% |
THY Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF | 0.19% | 4.44% | 5.38% | 4.97% | -5.62% | -0.46% | 4.04% |
Доходность по периодам
С начала года, UMI показывает доходность 18.78%, что значительно выше, чем у THY с доходностью 0.19%.
UMI
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- 18.78%
- 6 месяцев
- 17.63%
- 1 год
- 17.50%
- 3 года*
- 26.90%
- 5 лет*
- 23.65%
- 10 лет*
- —
THY
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- -0.60%
- 1 год
- 5.75%
- 3 года*
- 4.77%
- 5 лет*
- 1.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UMI и THY
UMI берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии THY в 1.36%.
Доходность на риск
UMI vs. THY — Ранг доходности на риск
UMI
THY
Сравнение UMI c THY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) и Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UMI | THY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.82 | -0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 2.83 | -1.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.36 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 3.49 | -2.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.13 | 8.98 | -4.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UMI | THY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.82 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.16 | 0.39 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.48 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между UMI и THY составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMI и THY
Дивидендная доходность UMI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%, что больше доходности THY в 5.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMI USCF Midstream Energy Income Fund ETF | 6.07% | 6.23% | 4.39% | 4.67% | 4.36% | 3.00% | 2.18% | 2.47% | 2.48% | 0.15% |
THY Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF | 5.48% | 6.00% | 5.09% | 4.59% | 2.56% | 3.46% | 2.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UMI и THY
Максимальная просадка UMI за все время составила -48.08%, что больше максимальной просадки THY в -8.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMI и THY.
Загрузка...
Показатели просадок
| UMI | THY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.08% | -8.56% | -39.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.76% | -1.60% | -13.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.05% | -8.56% | -11.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.39% | -0.90% | -2.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.67% | -2.68% | -3.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.47% | 0.62% | +3.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности UMI и THY
USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) имеет более высокую волатильность в 4.10% по сравнению с Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что UMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UMI | THY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | 0.62% | +3.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.89% | 1.96% | +7.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.84% | 3.18% | +14.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.47% | 4.52% | +15.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.29% | 4.51% | +18.78% |