PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение THY с MRSK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение THY с MRSK

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY) и Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK).

THY и MRSK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. THY - это активно управляемый фонд от Toews Corp.. Фонд был запущен 25 июн. 2020 г.. MRSK - это активно управляемый фонд от Toews Corp.. Фонд был запущен 25 июн. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: THY или MRSK.

Корреляция

Корреляция между THY и MRSK составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности THY и MRSK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY) и Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

THY:

0.98

MRSK:

0.39

Коэф-т Сортино

THY:

1.51

MRSK:

0.64

Коэф-т Омега

THY:

1.22

MRSK:

1.09

Коэф-т Кальмара

THY:

1.66

MRSK:

0.47

Коэф-т Мартина

THY:

3.44

MRSK:

1.48

Индекс Язвы

THY:

1.32%

MRSK:

3.77%

Дневная вол-ть

THY:

4.38%

MRSK:

13.57%

Макс. просадка

THY:

-8.56%

MRSK:

-14.70%

Текущая просадка

THY:

-1.49%

MRSK:

-4.39%

Доходность по периодам

С начала года, THY показывает доходность 0.09%, что значительно выше, чем у MRSK с доходностью -1.48%.

THY

С начала года

0.09%

1 месяц

1.05%

6 месяцев

-0.46%

1 год

4.28%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MRSK

С начала года

-1.48%

1 месяц

2.76%

6 месяцев

-2.53%

1 год

5.25%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий THY и MRSK

THY берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии MRSK в 0.99%.

THY
Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF
MRSK
Agility Shares Managed Risk ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности THY и MRSK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
THY
Ранг риск-скорректированной доходности THY, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа THY, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THY, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THY, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THY, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THY, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
MRSK
Ранг риск-скорректированной доходности MRSK, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MRSK, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRSK, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRSK, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRSK, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRSK, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение THY c MRSK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY) и Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа THY на текущий момент составляет 0.98, что выше коэффициента Шарпа MRSK равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THY и MRSK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов THY и MRSK

Дивидендная доходность THY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что больше доходности MRSK в 0.45%

TTM20242023202220212020
THY
Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF		4.99%5.09%4.59%2.56%3.46%2.53%
MRSK
Agility Shares Managed Risk ETF		0.45%0.45%0.60%1.11%14.20%0.27%

Просадки

Сравнение просадок THY и MRSK

Максимальная просадка THY за все время составила -8.56%, что меньше максимальной просадки MRSK в -14.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THY и MRSK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности THY и MRSK

Текущая волатильность для Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY) составляет 1.28%, в то время как у Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK) волатильность равна 3.19%. Это указывает на то, что THY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...