PortfoliosLab logo
Сравнение THY с MRSK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между THY и MRSK составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности THY и MRSK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY) и Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.12%
49.02%
THY
MRSK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

THY:

0.97

MRSK:

0.56

Коэф-т Сортино

THY:

1.39

MRSK:

0.84

Коэф-т Омега

THY:

1.20

MRSK:

1.12

Коэф-т Кальмара

THY:

1.51

MRSK:

0.66

Коэф-т Мартина

THY:

3.40

MRSK:

2.17

Индекс Язвы

THY:

1.22%

MRSK:

3.55%

Дневная вол-ть

THY:

4.29%

MRSK:

13.67%

Макс. просадка

THY:

-8.56%

MRSK:

-14.70%

Текущая просадка

THY:

-2.50%

MRSK:

-6.39%

Доходность по периодам

С начала года, THY показывает доходность -0.93%, что значительно выше, чем у MRSK с доходностью -3.54%.


THY

С начала года

-0.93%

1 месяц

-0.59%

6 месяцев

-1.55%

1 год

3.95%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MRSK

С начала года

-3.54%

1 месяц

-0.40%

6 месяцев

-1.70%

1 год

6.60%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий THY и MRSK

THY берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии MRSK в 0.99%.


График комиссии THY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
THY: 1.36%
График комиссии MRSK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MRSK: 0.99%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности THY и MRSK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

THY
Ранг риск-скорректированной доходности THY, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа THY, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THY, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THY, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THY, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THY, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина

MRSK
Ранг риск-скорректированной доходности MRSK, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MRSK, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRSK, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRSK, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRSK, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRSK, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение THY c MRSK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY) и Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа THY, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
THY: 0.97
MRSK: 0.56
Коэффициент Сортино THY, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
THY: 1.39
MRSK: 0.84
Коэффициент Омега THY, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
THY: 1.20
MRSK: 1.12
Коэффициент Кальмара THY, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
THY: 1.51
MRSK: 0.66
Коэффициент Мартина THY, с текущим значением в 3.40, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
THY: 3.40
MRSK: 2.17

Показатель коэффициента Шарпа THY на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа MRSK равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THY и MRSK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.97
0.56
THY
MRSK

Дивиденды

Сравнение дивидендов THY и MRSK

Дивидендная доходность THY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что больше доходности MRSK в 0.46%


TTM20242023202220212020
THY
Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF
5.04%5.09%4.59%2.56%3.46%2.53%
MRSK
Agility Shares Managed Risk ETF
0.46%0.44%0.60%1.11%14.20%0.27%

Просадки

Сравнение просадок THY и MRSK

Максимальная просадка THY за все время составила -8.56%, что меньше максимальной просадки MRSK в -14.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THY и MRSK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.50%
-6.39%
THY
MRSK

Волатильность

Сравнение волатильности THY и MRSK

Текущая волатильность для Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY) составляет 0.89%, в то время как у Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что THY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.89%
6.81%
THY
MRSK