PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THY с MRSK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение THY с MRSK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

THY (Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF) and MRSK (Agility Shares Managed Risk ETF) are both exchange-traded funds - THY is a High Yield Bonds fund actively managed by Toews Corp., while MRSK is a Hedge Fund fund actively managed by Toews Corp.. Both are actively managed. Over the past 5 years, THY returned 1.75%/yr vs 8.16%/yr for MRSK. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. THY charges 1.36%/yr vs 0.99%/yr for MRSK.

Доходность

Сравнение доходности THY и MRSK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY) и Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, THY показывает доходность 0.62%, что значительно ниже, чем у MRSK с доходностью 5.22%.

THY

1 день
0.17%
1 месяц
-0.35%
С начала года
0.62%
6 месяцев
0.89%
1 год
4.10%
3 года*
5.33%
5 лет*
1.75%
10 лет*
—

MRSK

1 день
-0.01%
1 месяц
3.45%
С начала года
5.22%
6 месяцев
5.64%
1 год
18.82%
3 года*
11.50%
5 лет*
8.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам THY и MRSK

2026 (YTD)202520242023202220212020
THY
Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF		0.62%4.44%5.38%4.97%-5.62%-0.46%4.04%
MRSK
Agility Shares Managed Risk ETF		5.22%11.93%14.62%13.29%-11.86%20.74%16.42%

Correlation

The correlation between THY and MRSK is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2020 г.

0.45

The correlation between THY and MRSK shifts across timeframes, from 0.43 (5 years) to 0.54 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов THY и MRSK

Секторы
THY
MRSK

Финансовые услуги

99.9%
12.0%

Энергетика

0.1%
3.6%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

10.8%

Потребительский циклический сектор

-

10.1%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Здравоохранение

-

8.6%

Промышленность

-

8.2%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

35.7%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Финансовые услуги

THY
99.9%
MRSK
12.0%

Энергетика

THY
0.1%
MRSK
3.6%

Сырьевые материалы

THY

-

MRSK
1.8%

Коммуникационные услуги

THY

-

MRSK
10.8%

Потребительский циклический сектор

THY

-

MRSK
10.1%

Потребительский защитный сектор

THY

-

MRSK
4.9%

Здравоохранение

THY

-

MRSK
8.6%

Промышленность

THY

-

MRSK
8.2%

Недвижимость

THY

-

MRSK
1.9%

Технологии

THY

-

MRSK
35.7%

Коммунальные услуги

THY

-

MRSK
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF

Agility Shares Managed Risk ETF

Часто сравнивают с THY:
THY с EIFAXTHY с HYGHTHY с AIPITHY с TBILTHY с SGOVTHY с BSJOTHY с HYG
Часто сравнивают с MRSK:
MRSK с KMLMMRSK с CRDBXMRSK с CTAMRSK с BTALMRSK с JEPQMRSK с ^SP500TRMRSK с FEPI

Доходность на риск

THY vs. MRSK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THY
Ранг доходности на риск THY: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THY: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THY: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THY: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THY: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THY: 4040
Ранг коэф-та Мартина
MRSK
Ранг доходности на риск MRSK: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRSK: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRSK: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRSK: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRSK: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRSK: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THY c MRSK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY) и Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THYMRSKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
1.81

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
2.49

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.33

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

2.42

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.24

9.73

-3.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THY vs. MRSK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THY на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MRSK равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THY и MRSK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THYMRSKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.81

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.70

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.96

-0.48

Просадки

Сравнение просадок THY и MRSK

Максимальная просадка THY за все время составила -8.56%, что меньше максимальной просадки MRSK в -14.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THY и MRSK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

THYMRSKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.56%

-14.70%

+6.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.60%

-7.82%

+6.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.74%

-12.22%

+9.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.56%

-14.70%

+6.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-0.25%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.61%

-3.58%

+0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

1.94%

-1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности THY и MRSK

Текущая волатильность для Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY) составляет 0.94%, в то время как у Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK) волатильность равна 2.32%. Это указывает на то, что THY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

THYMRSKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.94%

2.32%

-1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.87%

8.28%

-6.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.97%

10.47%

-7.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.55%

11.67%

-7.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.48%

11.84%

-7.36%

Сравнение комиссий THY и MRSK

THY берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии MRSK в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THY и MRSK

Дивидендная доходность THY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%, что больше доходности MRSK в 0.36%

ПозицияTTM202520242023202220212020
MRSK
Agility Shares Managed Risk ETF		0.36%0.37%0.44%0.60%1.11%14.20%4.29%
THY
Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF		5.39%6.00%5.09%4.59%2.56%3.46%2.53%

Часто задаваемые вопросы

THY and MRSK have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MRSK has higher volatility (2.32%) compared to THY (0.94%). In terms of maximum drawdown, THY dropped -8.56% vs MRSK's -14.70%.

On 5-year performance, MRSK leads with 8.16% vs 1.75% for THY. On fees, MRSK is cheaper at 0.99% per year. On volatility, THY has been the lower-risk option at 0.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MRSK has performed better with a 8.16% return vs 1.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MRSK is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.36% for THY.

THY has the higher dividend yield at 5.39%, compared with 0.36% for MRSK.

THY is categorized as High Yield Bonds, while MRSK is Hedge Fund. Their fees differ too: 1.36% for THY and 0.99% for MRSK.

MRSK currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для THY и MRSK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор