PortfoliosLab logo
Сравнение THY с BSJO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между THY и BSJO составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности THY и BSJO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY) и Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF (BSJO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.12%
20.69%
THY
BSJO

Основные характеристики

Доходность по периодам


THY

С начала года

-0.93%

1 месяц

-0.59%

6 месяцев

-1.55%

1 год

3.95%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BSJO

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий THY и BSJO

THY берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии BSJO в 0.42%.


График комиссии THY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
THY: 1.36%
График комиссии BSJO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BSJO: 0.42%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности THY и BSJO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

THY
Ранг риск-скорректированной доходности THY, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа THY, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THY, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THY, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THY, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THY, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина

BSJO
Ранг риск-скорректированной доходности BSJO, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BSJO, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSJO, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSJO, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSJO, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSJO, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение THY c BSJO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY) и Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF (BSJO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа THY, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
THY: 0.97
BSJO: 4.71
Коэффициент Сортино THY, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
THY: 1.39
BSJO: 8.76
Коэффициент Омега THY, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
THY: 1.20
BSJO: 2.67
Коэффициент Кальмара THY, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
THY: 1.51
BSJO: 18.89
Коэффициент Мартина THY, с текущим значением в 3.40, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
THY: 3.40
BSJO: 86.85


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.97
4.71
THY
BSJO

Дивиденды

Сравнение дивидендов THY и BSJO

Дивидендная доходность THY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, тогда как BSJO не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202420232022202120202019201820172016
THY
Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF
5.04%5.09%4.59%2.56%3.46%2.53%0.00%0.00%0.00%0.00%
BSJO
Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF
3.36%5.38%6.05%4.89%4.05%4.51%5.11%5.69%4.69%1.39%

Просадки

Сравнение просадок THY и BSJO


-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.50%
0
THY
BSJO

Волатильность

Сравнение волатильности THY и BSJO

Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY) имеет более высокую волатильность в 0.89% по сравнению с Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF (BSJO) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что THY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSJO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.89%
0
THY
BSJO