PortfoliosLab logo
Сравнение THY с TBIL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между THY и TBIL составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности THY и TBIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY) и US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.26%
13.68%
THY
TBIL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

THY:

0.98

TBIL:

14.70

Коэф-т Сортино

THY:

1.40

TBIL:

58.82

Коэф-т Омега

THY:

1.20

TBIL:

15.37

Коэф-т Кальмара

THY:

1.52

TBIL:

240.44

Коэф-т Мартина

THY:

3.41

TBIL:

878.92

Индекс Язвы

THY:

1.23%

TBIL:

0.01%

Дневная вол-ть

THY:

4.29%

TBIL:

0.33%

Макс. просадка

THY:

-8.56%

TBIL:

-0.10%

Текущая просадка

THY:

-2.36%

TBIL:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, THY показывает доходность -0.80%, что значительно ниже, чем у TBIL с доходностью 1.31%.


THY

С начала года

-0.80%

1 месяц

0.16%

6 месяцев

-1.34%

1 год

3.90%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TBIL

С начала года

1.31%

1 месяц

0.35%

6 месяцев

2.15%

1 год

4.79%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий THY и TBIL

THY берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии TBIL в 0.15%.


График комиссии THY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
THY: 1.36%
График комиссии TBIL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TBIL: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности THY и TBIL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

THY
Ранг риск-скорректированной доходности THY, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа THY, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THY, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THY, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THY, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THY, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина

TBIL
Ранг риск-скорректированной доходности TBIL, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TBIL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBIL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBIL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBIL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBIL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение THY c TBIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY) и US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа THY, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
THY: 0.98
TBIL: 14.70
Коэффициент Сортино THY, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
THY: 1.40
TBIL: 58.82
Коэффициент Омега THY, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
THY: 1.20
TBIL: 15.37
Коэффициент Кальмара THY, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
THY: 1.52
TBIL: 240.44
Коэффициент Мартина THY, с текущим значением в 3.41, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
THY: 3.41
TBIL: 878.92

Показатель коэффициента Шарпа THY на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа TBIL равного 14.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THY и TBIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.005.0010.0015.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.98
14.70
THY
TBIL

Дивиденды

Сравнение дивидендов THY и TBIL

Дивидендная доходность THY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что больше доходности TBIL в 4.73%


TTM20242023202220212020
THY
Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF
5.03%5.09%4.59%2.56%3.46%2.53%
TBIL
US Treasury 3 Month Bill ETF
4.73%5.24%5.00%1.10%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок THY и TBIL

Максимальная просадка THY за все время составила -8.56%, что больше максимальной просадки TBIL в -0.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THY и TBIL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.36%
0
THY
TBIL

Волатильность

Сравнение волатильности THY и TBIL

Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY) имеет более высокую волатильность в 0.82% по сравнению с US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что THY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.82%
0.08%
THY
TBIL