PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THY с TBIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение THY с TBIL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

THY (Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF) and TBIL (US Treasury 3 Month Bill ETF) are both exchange-traded funds - THY is a High Yield Bonds fund actively managed by Toews Corp., while TBIL is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE BofA US Treasury Bill 3 Month Index. THY is actively managed, while TBIL is passively managed. Over the past 3 years, THY returned 5.21%/yr vs 4.64%/yr for TBIL. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. THY charges 1.36%/yr vs 0.15%/yr for TBIL.

Доходность

Сравнение доходности THY и TBIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY) и US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, THY показывает доходность 0.45%, что значительно ниже, чем у TBIL с доходностью 1.49%.

THY

1 день
-0.26%
1 месяц
-0.43%
С начала года
0.45%
6 месяцев
0.64%
1 год
4.31%
3 года*
5.21%
5 лет*
1.71%
10 лет*
—

TBIL

1 день
0.00%
1 месяц
0.30%
С начала года
1.49%
6 месяцев
1.78%
1 год
3.93%
3 года*
4.64%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам THY и TBIL

2026 (YTD)2025202420232022
THY
Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF		0.45%4.44%5.38%4.97%-2.26%
TBIL
US Treasury 3 Month Bill ETF		1.49%4.19%5.15%5.12%1.30%

Correlation

The correlation between THY and TBIL is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2022 г.

0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF

US Treasury 3 Month Bill ETF

Часто сравнивают с THY:
THY с MRSKTHY с EIFAXTHY с HYGHTHY с AIPITHY с SGOVTHY с BSJOTHY с HYG
Часто сравнивают с TBIL:
TBIL с SGOVTBIL с BILTBIL с BOXXTBIL с USFRTBIL с CBIL.TOTBIL с MINTTBIL с VGSH

Доходность на риск

THY vs. TBIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THY
Ранг доходности на риск THY: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THY: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THY: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THY: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THY: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THY: 4141
Ранг коэф-та Мартина
TBIL
Ранг доходности на риск TBIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THY c TBIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY) и US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THYTBILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
13.78

-12.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
58.40

-56.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

17.16

-15.89

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

196.84

-194.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.56

934.41

-927.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THY vs. TBIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THY на текущий момент составляет 1.46, что ниже коэффициента Шарпа TBIL равного 13.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THY и TBIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THYTBILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

13.78

-12.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

14.07

-13.59

Просадки

Сравнение просадок THY и TBIL

Максимальная просадка THY за все время составила -8.56%, что больше максимальной просадки TBIL в -0.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THY и TBIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

THYTBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.56%

-0.10%

-8.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.60%

-0.02%

-1.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.74%

-0.02%

-2.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

0.00%

-0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.61%

-0.00%

-2.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

0.00%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности THY и TBIL

Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY) имеет более высокую волатильность в 0.93% по сравнению с US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что THY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

THYTBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.93%

0.08%

+0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.87%

0.19%

+1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.97%

0.29%

+2.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.55%

0.32%

+4.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.48%

0.32%

+4.16%

Сравнение комиссий THY и TBIL

THY берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии TBIL в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THY и TBIL

Дивидендная доходность THY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.40%, что больше доходности TBIL в 3.82%

ПозицияTTM202520242023202220212020
TBIL
US Treasury 3 Month Bill ETF		3.82%4.07%5.02%5.00%1.10%0.00%0.00%
THY
Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF		5.40%6.00%5.09%4.59%2.56%3.46%2.53%

Часто задаваемые вопросы

THY and TBIL have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

THY has higher volatility (0.93%) compared to TBIL (0.08%). In terms of maximum drawdown, THY dropped -8.56% vs TBIL's -0.10%.

On 3-year performance, THY leads with 5.21% vs 4.64% for TBIL. On fees, TBIL is cheaper at 0.15% per year. On volatility, TBIL has been the lower-risk option at 0.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, THY has performed better with a 5.21% return vs 4.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TBIL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.36% for THY.

THY has the higher dividend yield at 5.40%, compared with 3.82% for TBIL.

THY is categorized as High Yield Bonds, while TBIL is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Toews Corp. and US Benchmark Series. Their fees differ too: 1.36% for THY and 0.15% for TBIL.

TBIL currently has the higher Sharpe Ratio (13.78 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для THY и TBIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор