PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение THY с TBIL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение THY с TBIL

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY) и US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL).

THY и TBIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. THY - это активно управляемый фонд от Toews Corp.. Фонд был запущен 25 июн. 2020 г.. TBIL - это пассивный фонд от US Benchmark Series, который отслеживает доходность ICE BofA US Treasury Bill 3 Month Index. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: THY или TBIL.

Корреляция

Корреляция между THY и TBIL составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности THY и TBIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY) и US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

THY:

0.98

TBIL:

14.36

Коэф-т Сортино

THY:

1.51

TBIL:

55.86

Коэф-т Омега

THY:

1.22

TBIL:

14.26

Коэф-т Кальмара

THY:

1.66

TBIL:

236.07

Коэф-т Мартина

THY:

3.44

TBIL:

837.67

Индекс Язвы

THY:

1.32%

TBIL:

0.01%

Дневная вол-ть

THY:

4.38%

TBIL:

0.33%

Макс. просадка

THY:

-8.56%

TBIL:

-0.10%

Текущая просадка

THY:

-1.49%

TBIL:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, THY показывает доходность 0.09%, что значительно ниже, чем у TBIL с доходностью 1.49%.

THY

С начала года

0.09%

1 месяц

1.05%

6 месяцев

-0.46%

1 год

4.28%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TBIL

С начала года

1.49%

1 месяц

0.34%

6 месяцев

2.11%

1 год

4.73%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий THY и TBIL

THY берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии TBIL в 0.15%.

THY
Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF
TBIL
US Treasury 3 Month Bill ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности THY и TBIL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
THY
Ранг риск-скорректированной доходности THY, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа THY, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THY, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THY, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THY, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THY, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
TBIL
Ранг риск-скорректированной доходности TBIL, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TBIL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBIL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBIL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBIL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBIL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение THY c TBIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY) и US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа THY на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа TBIL равного 14.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THY и TBIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов THY и TBIL

Дивидендная доходность THY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что больше доходности TBIL в 4.65%

TTM20242023202220212020
THY
Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF		4.99%5.09%4.59%2.56%3.46%2.53%
TBIL
US Treasury 3 Month Bill ETF		4.65%5.24%5.00%1.10%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок THY и TBIL

Максимальная просадка THY за все время составила -8.56%, что больше максимальной просадки TBIL в -0.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THY и TBIL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности THY и TBIL

Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY) имеет более высокую волатильность в 1.28% по сравнению с US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что THY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...