PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение THY с AIPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между THY и AIPI составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности THY и AIPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY) и REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.05%
10.21%
THY
AIPI

Основные характеристики

Дневная вол-ть

THY:

4.76%

AIPI:

19.83%

Макс. просадка

THY:

-8.56%

AIPI:

-15.85%

Текущая просадка

THY:

-1.99%

AIPI:

-1.44%

Доходность по периодам


THY

С начала года

4.95%

1 месяц

-0.41%

6 месяцев

3.03%

1 год

4.76%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AIPI

С начала года

N/A

1 месяц

1.70%

6 месяцев

11.59%

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий THY и AIPI

THY берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии AIPI в 0.65%.


THY
Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF
График комиссии THY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.36%
График комиссии AIPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение THY c AIPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY) и REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа THY, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.96
Коэффициент Сортино THY, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.35
Коэффициент Омега THY, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.19
Коэффициент Кальмара THY, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.33
Коэффициент Мартина THY, с текущим значением в 5.88, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.88
THY
AIPI


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов THY и AIPI

Дивидендная доходность THY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что меньше доходности AIPI в 14.42%


TTM2023202220212020
THY
Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF
4.60%4.59%2.55%3.46%1.09%
AIPI
REX AI Equity Premium Income ETF
14.42%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок THY и AIPI

Максимальная просадка THY за все время составила -8.56%, что меньше максимальной просадки AIPI в -15.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THY и AIPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.99%
-1.44%
THY
AIPI

Волатильность

Сравнение волатильности THY и AIPI

Текущая волатильность для Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY) составляет 1.36%, в то время как у REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) волатильность равна 4.75%. Это указывает на то, что THY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.36%
4.75%
THY
AIPI
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab