PortfoliosLab logo
Сравнение THY с AIPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между THY и AIPI составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности THY и AIPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY) и REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.04%
5.37%
THY
AIPI

Основные характеристики

Дневная вол-ть

THY:

4.29%

AIPI:

26.94%

Макс. просадка

THY:

-8.56%

AIPI:

-25.25%

Текущая просадка

THY:

-2.36%

AIPI:

-14.22%

Доходность по периодам

С начала года, THY показывает доходность -0.80%, что значительно выше, чем у AIPI с доходностью -8.66%.


THY

С начала года

-0.80%

1 месяц

0.09%

6 месяцев

-1.34%

1 год

3.90%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AIPI

С начала года

-8.66%

1 месяц

-0.86%

6 месяцев

-4.79%

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий THY и AIPI

THY берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии AIPI в 0.65%.


График комиссии THY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
THY: 1.36%
График комиссии AIPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AIPI: 0.65%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности THY и AIPI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

THY
Ранг риск-скорректированной доходности THY, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа THY, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THY, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THY, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THY, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THY, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина

AIPI
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение THY c AIPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY) и REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа THY, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
THY: 0.98
Коэффициент Сортино THY, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
THY: 1.40
Коэффициент Омега THY, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
THY: 1.20
Коэффициент Кальмара THY, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
THY: 1.52
Коэффициент Мартина THY, с текущим значением в 3.41, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
THY: 3.41


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов THY и AIPI

Дивидендная доходность THY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что меньше доходности AIPI в 35.37%


TTM20242023202220212020
THY
Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF
5.03%5.09%4.59%2.56%3.46%2.53%
AIPI
REX AI Equity Premium Income ETF
35.37%18.13%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок THY и AIPI

Максимальная просадка THY за все время составила -8.56%, что меньше максимальной просадки AIPI в -25.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THY и AIPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.36%
-14.22%
THY
AIPI

Волатильность

Сравнение волатильности THY и AIPI

Текущая волатильность для Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY) составляет 0.82%, в то время как у REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) волатильность равна 16.15%. Это указывает на то, что THY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.82%
16.15%
THY
AIPI