- Эмитент
- Toews Corp.
- Дата выпуска
- 25 июн. 2020 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- High Yield Bonds
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $62M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности THY
Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY) прибавил 1.1% с начала года. Текущая цена акции THY — $22. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции THY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,088.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY) показал доход в 1.07% с начала года и 3.32% за последние 12 месяцев.
Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- 0.62%
- С начала года
- 1.07%
- 1 год
- 3.32%
- 3 года*
- 4.88%
- 5 лет*
- 1.71%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность THY по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 июн. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.18%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 32.1 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2020 г. с доходностью +3.2%, в то время как худший месяц был дек. 2022 г. с доходностью -2.2%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении THY закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +1.9%, в то время как худший день был 3 сент. 2024 г. с доходностью -1.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.59% | 0.12% | -0.45% | 0.75% | -0.30% | 0.22% | 0.14% | 1.07% | |||||
| 2025 | -0.30% | 0.83% | -1.43% | -0.07% | 1.57% | 1.95% | 0.09% | 1.24% | 1.14% | -0.53% | -0.15% | 0.06% | 4.44% |
| 2024 | 0.31% | 0.07% | 1.15% | -1.31% | 0.92% | 0.43% | 2.18% | 1.46% | 1.54% | -0.97% | 0.83% | -1.30% | 5.38% |
| 2023 | 2.03% | -1.14% | -0.21% | 0.22% | -1.23% | 0.93% | 1.07% | -1.16% | -1.08% | 0.32% | 2.10% | 3.13% | 4.97% |
| 2022 | -1.17% | -0.14% | -0.19% | -1.32% | -0.29% | -1.96% | 1.80% | -1.55% | -0.89% | -0.19% | 2.48% | -2.24% | -5.62% |
| 2021 | -0.47% | 0.15% | -0.24% | 0.59% | -0.23% | 1.08% | -0.38% | -0.15% | -0.24% | -0.25% | -0.77% | 0.46% | -0.46% |
Метрики бенчмарка
Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF has an annualized alpha of 0.10%, beta of 0.13, and R2 of 0.23 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 25, 2020.
- This ETF participated in 24.86% of S&P 500 Index downside but only 14.46% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.13 may look defensive, but with R2 of 0.23 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.23 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 0.10%
- Бета
- 0.13
- R²
- 0.23
- Участие в росте
- 14.46%
- Участие в снижении
- 24.86%
Комиссия
Комиссия THY составляет 1.36%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
THY имеет ранг 41 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| THY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.29 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 2.24 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.92 | 9.71 | -4.79 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.93%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.29 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.29 | $1.33 | $1.15 | $1.04 | $0.58 | $0.85 | $0.64 |
Дивидендный доход | 5.93% | 6.00% | 5.09% | 4.59% | 2.56% | 3.46% | 2.53% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.10 | $0.09 | $0.11 | $0.03 | $0.12 | $0.10 | $0.11 | $0.67 | |||||
| 2025 | $0.21 | $0.12 | $0.11 | $0.05 | $0.13 | $0.09 | $0.10 | $0.07 | $0.11 | $0.11 | $0.12 | $0.12 | $1.33 |
| 2024 | $0.20 | $0.10 | $0.11 | $0.11 | $0.09 | $0.08 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.02 | $0.00 | $1.15 |
| 2023 | $0.18 | $0.11 | $0.05 | $0.14 | $0.10 | $0.04 | $0.10 | $0.10 | $0.13 | $0.04 | $0.05 | $0.00 | $1.04 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.03 | $0.11 | $0.19 | $0.58 |
| 2021 | $0.00 | $0.06 | $0.03 | $0.07 | $0.08 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.07 | $0.07 | $0.00 | $0.28 | $0.85 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF показал максимальную просадку в 8.56%, зарегистрированную 9 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 417 торговых сессий.
Текущая просадка Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF составляет 0.22%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-8.56%нояб. 2022 г. | 1y 4mo | 1y 8mo | 3y 4dиюль 2021 г. - июль 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-2.74%апр. 2025 г. | 6mo 9d | 2mo 14d | 8mo 23dсент. 2024 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-2.56%июль 2020 г. | 18d | 8d | 26dиюнь 2020 г. - июль 2020 г. | — |
-2.51%окт. 2020 г. | 1mo 25d | 1mo 5d | 3moсент. 2020 г. - дек. 2020 г. | — |
-1.69%март 2021 г. | 1mo | 3mo 13d | 4mo 13dфевр. 2021 г. - июнь 2021 г. | — |
Показатели просадок
| THY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.56% | -56.78% | +48.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.60% | -9.10% | +7.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.74% | -18.90% | +16.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.17% | -25.43% | +17.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -1.00% | +0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.58% | -10.70% | +8.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.68% | 2.09% | -1.41% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с THY
Добавьте Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с THY