PortfoliosLab logo
Сравнение THY с EIFAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между THY и EIFAX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности THY и EIFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY) и Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund (EIFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.12%
36.42%
THY
EIFAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

THY:

0.97

EIFAX:

1.58

Коэф-т Сортино

THY:

1.39

EIFAX:

2.75

Коэф-т Омега

THY:

1.20

EIFAX:

1.60

Коэф-т Кальмара

THY:

1.51

EIFAX:

1.21

Коэф-т Мартина

THY:

3.40

EIFAX:

5.74

Индекс Язвы

THY:

1.22%

EIFAX:

0.86%

Дневная вол-ть

THY:

4.29%

EIFAX:

3.14%

Макс. просадка

THY:

-8.56%

EIFAX:

-38.15%

Текущая просадка

THY:

-2.50%

EIFAX:

-2.51%

Доходность по периодам

С начала года, THY показывает доходность -0.93%, что значительно выше, чем у EIFAX с доходностью -1.73%.


THY

С начала года

-0.93%

1 месяц

-0.59%

6 месяцев

-1.55%

1 год

3.95%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

EIFAX

С начала года

-1.73%

1 месяц

-1.42%

6 месяцев

0.34%

1 год

4.86%

5 лет

7.76%

10 лет

4.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий THY и EIFAX

THY берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии EIFAX в 0.47%.


График комиссии THY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
THY: 1.36%
График комиссии EIFAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EIFAX: 0.47%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности THY и EIFAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

THY
Ранг риск-скорректированной доходности THY, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа THY, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THY, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THY, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THY, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THY, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина

EIFAX
Ранг риск-скорректированной доходности EIFAX, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EIFAX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIFAX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIFAX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIFAX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIFAX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение THY c EIFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY) и Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund (EIFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа THY, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
THY: 0.97
EIFAX: 1.58
Коэффициент Сортино THY, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
THY: 1.39
EIFAX: 2.75
Коэффициент Омега THY, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
THY: 1.20
EIFAX: 1.60
Коэффициент Кальмара THY, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
THY: 1.51
EIFAX: 1.21
Коэффициент Мартина THY, с текущим значением в 3.40, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
THY: 3.40
EIFAX: 5.74

Показатель коэффициента Шарпа THY на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа EIFAX равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THY и EIFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.97
1.58
THY
EIFAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов THY и EIFAX

Дивидендная доходность THY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что меньше доходности EIFAX в 8.10%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
THY
Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF
5.04%5.09%4.59%2.56%3.46%2.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EIFAX
Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund
8.10%8.91%9.33%5.92%4.03%4.52%5.58%5.10%4.46%5.03%5.29%4.79%

Просадки

Сравнение просадок THY и EIFAX

Максимальная просадка THY за все время составила -8.56%, что меньше максимальной просадки EIFAX в -38.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THY и EIFAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.50%
-2.51%
THY
EIFAX

Волатильность

Сравнение волатильности THY и EIFAX

Текущая волатильность для Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY) составляет 0.89%, в то время как у Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund (EIFAX) волатильность равна 1.78%. Это указывает на то, что THY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.89%
1.78%
THY
EIFAX