PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THY с EIFAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение THY с EIFAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

THY (Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF) and EIFAX (Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund) are both funds - THY is a High Yield Bonds fund actively managed by Toews Corp., while EIFAX is a Bank Loan fund managed by Eaton Vance. Over the past 5 years, THY returned 1.75%/yr vs 4.94%/yr for EIFAX. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. THY charges 1.36%/yr vs 0.47%/yr for EIFAX.

Доходность

Сравнение доходности THY и EIFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY) и Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund (EIFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, THY показывает доходность 0.62%, что значительно ниже, чем у EIFAX с доходностью 0.69%.

THY

1 день
0.17%
1 месяц
-0.35%
С начала года
0.62%
6 месяцев
0.89%
1 год
4.10%
3 года*
5.33%
5 лет*
1.75%
10 лет*
—

EIFAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.59%
С начала года
0.69%
6 месяцев
0.76%
1 год
3.60%
3 года*
7.26%
5 лет*
4.94%
10 лет*
5.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам THY и EIFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020
THY
Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF		0.62%4.44%5.38%4.97%-5.62%-0.46%4.04%
EIFAX
Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund		0.69%4.54%8.91%11.86%-2.98%5.41%8.80%

Correlation

The correlation between THY and EIFAX is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2020 г.

0.22

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF

Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund

Часто сравнивают с THY:
THY с MRSKTHY с HYGHTHY с AIPITHY с TBILTHY с SGOVTHY с BSJOTHY с HYG
Часто сравнивают с EIFAX:
EIFAX с AFRAXEIFAX с GHYGEIFAX с BSJOEIFAX с HYHGEIFAX с RCTIXEIFAX с FHYSXEIFAX с IBHE

Доходность на риск

THY vs. EIFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THY
Ранг доходности на риск THY: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THY: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THY: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THY: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THY: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THY: 4040
Ранг коэф-та Мартина
EIFAX
Ранг доходности на риск EIFAX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIFAX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIFAX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIFAX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIFAX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIFAX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THY c EIFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY) и Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund (EIFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THYEIFAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
1.45

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
3.09

-1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.44

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

1.63

+0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.24

4.92

+1.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THY vs. EIFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THY на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EIFAX равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THY и EIFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THYEIFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.45

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

1.58

-1.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.14

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

1.20

-0.71

Просадки

Сравнение просадок THY и EIFAX

Максимальная просадка THY за все время составила -8.56%, что меньше максимальной просадки EIFAX в -40.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THY и EIFAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

THYEIFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.56%

-40.28%

+31.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.60%

-2.29%

+0.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.74%

-3.43%

+0.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.56%

-7.63%

-0.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

0.00%

-0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.61%

-2.27%

-0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

0.76%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности THY и EIFAX

Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY) имеет более высокую волатильность в 0.94% по сравнению с Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund (EIFAX) с волатильностью 0.64%. Это указывает на то, что THY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

THYEIFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.94%

0.64%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.87%

1.96%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.97%

2.57%

+0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.55%

3.14%

+1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.48%

4.45%

+0.03%

Сравнение комиссий THY и EIFAX

THY берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии EIFAX в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THY и EIFAX

Дивидендная доходность THY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%, что меньше доходности EIFAX в 7.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIFAX
Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund		7.61%8.09%8.91%7.02%5.92%4.03%4.51%5.58%5.10%4.46%5.02%5.29%
THY
Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF		5.39%6.00%5.09%4.59%2.56%3.46%2.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

THY and EIFAX have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

THY has higher volatility (0.94%) compared to EIFAX (0.64%). In terms of maximum drawdown, THY dropped -8.56% vs EIFAX's -40.28%.

EIFAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для THY и EIFAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор