Сравнение THY с HYGH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH).
THY и HYGH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. THY - это активно управляемый фонд от Toews Corp.. Фонд был запущен 25 июн. 2020 г.. HYGH - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 27 мая 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности THY и HYGH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам THY и HYGH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
THY Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF | 0.19% | 4.44% | 5.38% | 4.97% | -5.62% | -0.46% | 4.04% |
HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF | 0.76% | 6.94% | 11.22% | 12.17% | -0.92% | 5.82% | 9.37% |
Доходность по периодам
С начала года, THY показывает доходность 0.19%, что значительно ниже, чем у HYGH с доходностью 0.76%.
THY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- -0.59%
- 1 год
- 5.67%
- 3 года*
- 4.76%
- 5 лет*
- 1.77%
- 10 лет*
- —
HYGH
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 0.76%
- 6 месяцев
- 2.25%
- 1 год
- 7.51%
- 3 года*
- 9.56%
- 5 лет*
- 6.57%
- 10 лет*
- 6.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий THY и HYGH
THY берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии HYGH в 0.53%.
Доходность на риск
THY vs. HYGH — Ранг доходности на риск
THY
HYGH
Сравнение THY c HYGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| THY | HYGH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.79 | 1.06 | +0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.79 | 1.36 | +1.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.28 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.58 | 1.18 | +2.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.17 | 8.72 | +0.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THY | HYGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 1.06 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.94 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.54 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между THY и HYGH составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THY и HYGH
Дивидендная доходность THY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, что меньше доходности HYGH в 6.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THY Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF | 5.48% | 6.00% | 5.09% | 4.59% | 2.56% | 3.46% | 2.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF | 6.78% | 6.86% | 7.85% | 8.95% | 6.21% | 3.74% | 4.06% | 4.89% | 6.45% | 4.79% | 4.60% | 5.75% |
Просадки
Сравнение просадок THY и HYGH
Максимальная просадка THY за все время составила -8.56%, что меньше максимальной просадки HYGH в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THY и HYGH.
Загрузка...
Показатели просадок
| THY | HYGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.56% | -23.88% | +15.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.60% | -4.07% | +2.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.56% | -8.24% | -0.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.90% | -0.26% | -0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.67% | -2.26% | -0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.63% | 0.90% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности THY и HYGH
Текущая волатильность для Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY) составляет 0.51%, в то время как у iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) волатильность равна 1.82%. Это указывает на то, что THY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| THY | HYGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.51% | 1.82% | -1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.95% | 2.97% | -1.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.18% | 7.11% | -3.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.52% | 7.05% | -2.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.51% | 8.39% | -3.88% |