PortfoliosLab logo
Сравнение THY с HYGH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между THY и HYGH составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности THY и HYGH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.27%
42.65%
THY
HYGH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

THY:

0.98

HYGH:

0.92

Коэф-т Сортино

THY:

1.40

HYGH:

1.17

Коэф-т Омега

THY:

1.20

HYGH:

1.24

Коэф-т Кальмара

THY:

1.52

HYGH:

0.86

Коэф-т Мартина

THY:

3.41

HYGH:

5.40

Индекс Язвы

THY:

1.23%

HYGH:

1.28%

Дневная вол-ть

THY:

4.29%

HYGH:

7.55%

Макс. просадка

THY:

-8.56%

HYGH:

-23.88%

Текущая просадка

THY:

-2.36%

HYGH:

-2.05%

Доходность по периодам

С начала года, THY показывает доходность -0.80%, что значительно ниже, чем у HYGH с доходностью -0.29%.


THY

С начала года

-0.80%

1 месяц

0.16%

6 месяцев

-1.34%

1 год

3.90%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

HYGH

С начала года

-0.29%

1 месяц

-0.19%

6 месяцев

1.57%

1 год

6.73%

5 лет

8.37%

10 лет

4.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий THY и HYGH

THY берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии HYGH в 0.53%.


График комиссии THY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
THY: 1.36%
График комиссии HYGH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HYGH: 0.53%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности THY и HYGH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

THY
Ранг риск-скорректированной доходности THY, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа THY, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THY, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THY, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THY, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THY, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина

HYGH
Ранг риск-скорректированной доходности HYGH, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYGH, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYGH, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYGH, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYGH, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYGH, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение THY c HYGH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа THY, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
THY: 0.98
HYGH: 0.92
Коэффициент Сортино THY, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
THY: 1.40
HYGH: 1.17
Коэффициент Омега THY, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
THY: 1.20
HYGH: 1.24
Коэффициент Кальмара THY, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
THY: 1.52
HYGH: 0.86
Коэффициент Мартина THY, с текущим значением в 3.41, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
THY: 3.41
HYGH: 5.40

Показатель коэффициента Шарпа THY на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYGH равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THY и HYGH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.98
0.92
THY
HYGH

Дивиденды

Сравнение дивидендов THY и HYGH

Дивидендная доходность THY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что меньше доходности HYGH в 7.68%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
THY
Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF
5.03%5.09%4.59%2.56%3.46%2.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HYGH
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF
7.68%7.85%8.95%6.21%3.74%4.06%4.89%6.45%4.79%4.60%5.75%3.62%

Просадки

Сравнение просадок THY и HYGH

Максимальная просадка THY за все время составила -8.56%, что меньше максимальной просадки HYGH в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THY и HYGH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.36%
-2.05%
THY
HYGH

Волатильность

Сравнение волатильности THY и HYGH

Текущая волатильность для Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY) составляет 0.82%, в то время как у iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) волатильность равна 6.21%. Это указывает на то, что THY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.82%
6.21%
THY
HYGH