PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UMI с SDCI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UMI и SDCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) и USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UMI и SDCI


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
UMI
USCF Midstream Energy Income Fund ETF
18.78%5.11%42.97%14.60%20.78%20.97%-8.25%21.06%-7.30%
SDCI
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund
22.70%17.60%17.91%-0.88%33.23%36.52%-10.61%-2.36%-13.91%

Доходность по периодам

С начала года, UMI показывает доходность 18.78%, что значительно ниже, чем у SDCI с доходностью 22.70%.


UMI

1 день
-1.83%
1 месяц
-0.87%
С начала года
18.78%
6 месяцев
17.63%
1 год
17.50%
3 года*
26.90%
5 лет*
23.65%
10 лет*

SDCI

1 день
-0.77%
1 месяц
9.08%
С начала года
22.70%
6 месяцев
21.72%
1 год
29.96%
3 года*
21.13%
5 лет*
22.45%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


USCF Midstream Energy Income Fund ETF

USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund

Сравнение комиссий UMI и SDCI

UMI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SDCI в 0.70%.


Доходность на риск

UMI vs. SDCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UMI
Ранг доходности на риск UMI: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMI: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMI: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMI: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMI: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMI: 4242
Ранг коэф-та Мартина

SDCI
Ранг доходности на риск SDCI: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDCI: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDCI: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDCI: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDCI: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDCI: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMI c SDCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) и USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UMISDCIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

1.65

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

2.16

-0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.28

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

2.68

-1.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.13

9.09

-4.96

UMI vs. SDCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMI на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа SDCI равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMI и SDCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UMISDCIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.65

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.16

1.22

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.65

-0.04

Корреляция

Корреляция между UMI и SDCI составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UMI и SDCI

Дивидендная доходность UMI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%, что больше доходности SDCI в 3.00%


TTM202520242023202220212020201920182017
UMI
USCF Midstream Energy Income Fund ETF
6.07%6.23%4.39%4.67%4.36%3.00%2.18%2.47%2.48%0.15%
SDCI
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund
3.00%3.68%5.92%3.46%33.49%19.26%0.20%0.93%0.68%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UMI и SDCI

Максимальная просадка UMI за все время составила -48.08%, что больше максимальной просадки SDCI в -45.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMI и SDCI.


Загрузка...

Показатели просадок


UMISDCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.08%

-45.79%

-2.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.76%

-11.96%

-2.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.05%

-18.55%

-1.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.39%

-1.06%

-2.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.67%

-11.80%

+5.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.47%

3.52%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности UMI и SDCI

Текущая волатильность для USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) составляет 4.10%, в то время как у USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) волатильность равна 7.05%. Это указывает на то, что UMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UMISDCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

7.05%

-2.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.89%

13.92%

-4.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.84%

18.34%

-0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.47%

18.45%

+2.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.29%

17.11%

+6.18%