Сравнение UMI с SDCI
UMI (USCF Midstream Energy Income Fund ETF) and SDCI (USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund) are both exchange-traded funds - UMI is a Energy Equities fund actively managed by Wainwright, Inc., while SDCI is a Commodities fund tracking the SummerHaven Dynamic Commodity Index Total Return. UMI is actively managed, while SDCI is passively managed. Over the past 5 years, UMI returned 22.94%/yr vs 20.42%/yr for SDCI. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. UMI charges 0.85%/yr vs 0.60%/yr for SDCI.
Доходность
Сравнение доходности UMI и SDCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UMI показывает доходность 27.88%, а SDCI немного выше – 27.96%.
UMI
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- 5.45%
- 6 месяцев
- 26.23%
- С начала года
- 27.88%
- 1 год
- 31.97%
- 3 года*
- 27.71%
- 5 лет*
- 22.94%
- 10 лет*
- —
SDCI
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 4.91%
- 6 месяцев
- 22.03%
- С начала года
- 27.96%
- 1 год
- 33.49%
- 3 года*
- 21.67%
- 5 лет*
- 20.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UMI и SDCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMI USCF Midstream Energy Income Fund ETF | 27.88% | 5.11% | 42.97% | 14.60% | 20.78% | 20.97% | -8.25% | 21.06% | -7.98% |
SDCI USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund | 27.96% | 17.60% | 17.91% | -0.88% | 33.23% | 36.52% | -10.61% | -2.36% | -13.91% |
Correlation
The correlation between UMI and SDCI is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2018 г. | 0.37 |
The correlation between UMI and SDCI shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.44 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UMI vs. SDCI — Ранг доходности на риск
UMI
SDCI
Сравнение UMI c SDCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) и USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UMI | SDCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.33 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.28 | 3.05 | +1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.78 | 9.53 | +1.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UMI и SDCI
Максимальная просадка UMI за все время составила -48.08%, что больше максимальной просадки SDCI в -45.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMI и SDCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UMI | SDCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.08% | -45.79% | -2.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.50% | -11.03% | +3.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.08% | -11.96% | -5.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.05% | -18.55% | -1.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | -3.76% | +3.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.56% | -11.52% | +4.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 3.52% | -0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности UMI и SDCI
USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) и USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) имеют волатильность 5.12% и 5.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UMI | SDCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.12% | 5.27% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.42% | 14.59% | -3.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.60% | 17.16% | -2.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.46% | 18.43% | +1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.13% | 17.08% | +6.05% |
Сравнение комиссий UMI и SDCI
UMI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SDCI в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMI и SDCI
Дивидендная доходность UMI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, что больше доходности SDCI в 2.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDCI USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund | 2.88% | 3.68% | 5.92% | 3.46% | 33.49% | 19.26% | 0.20% | 0.93% | 0.68% | 0.00% |
UMI USCF Midstream Energy Income Fund ETF | 5.74% | 6.23% | 4.39% | 4.67% | 4.36% | 3.00% | 2.18% | 2.47% | 2.48% | 0.15% |
Часто задаваемые вопросы
UMI and SDCI have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SDCI has higher volatility (5.27%) compared to UMI (5.12%). In terms of maximum drawdown, UMI dropped -48.08% vs SDCI's -45.79%.
On 5-year performance, UMI leads with 22.94% vs 20.42% for SDCI. On fees, SDCI is cheaper at 0.60% per year. On volatility, UMI has been the lower-risk option at 5.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, UMI has performed better with a 22.94% return vs 20.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SDCI is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.85% for UMI.
UMI has the higher dividend yield at 5.74%, compared with 2.88% for SDCI.
UMI is categorized as Energy Equities, while SDCI is Commodities. They also come from different issuers: Wainwright, Inc. and USCF Investments. Their fees differ too: 0.85% for UMI and 0.60% for SDCI.
UMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UMI и SDCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор