Сравнение UMI с SDCI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) и USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI).
UMI и SDCI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UMI - это активно управляемый фонд от Wainwright, Inc.. Фонд был запущен 24 мар. 2021 г.. SDCI - это активно управляемый фонд от Wainwright, Inc.. Фонд был запущен 3 мая 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности UMI и SDCI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UMI и SDCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMI USCF Midstream Energy Income Fund ETF | 18.78% | 5.11% | 42.97% | 14.60% | 20.78% | 20.97% | -8.25% | 21.06% | -7.30% |
SDCI USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund | 22.70% | 17.60% | 17.91% | -0.88% | 33.23% | 36.52% | -10.61% | -2.36% | -13.91% |
Доходность по периодам
С начала года, UMI показывает доходность 18.78%, что значительно ниже, чем у SDCI с доходностью 22.70%.
UMI
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- 18.78%
- 6 месяцев
- 17.63%
- 1 год
- 17.50%
- 3 года*
- 26.90%
- 5 лет*
- 23.65%
- 10 лет*
- —
SDCI
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 9.08%
- С начала года
- 22.70%
- 6 месяцев
- 21.72%
- 1 год
- 29.96%
- 3 года*
- 21.13%
- 5 лет*
- 22.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UMI и SDCI
UMI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SDCI в 0.70%.
Доходность на риск
UMI vs. SDCI — Ранг доходности на риск
UMI
SDCI
Сравнение UMI c SDCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) и USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UMI | SDCI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.65 | -0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 2.16 | -0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.28 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 2.68 | -1.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.13 | 9.09 | -4.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UMI | SDCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.65 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.16 | 1.22 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.65 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между UMI и SDCI составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMI и SDCI
Дивидендная доходность UMI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%, что больше доходности SDCI в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMI USCF Midstream Energy Income Fund ETF | 6.07% | 6.23% | 4.39% | 4.67% | 4.36% | 3.00% | 2.18% | 2.47% | 2.48% | 0.15% |
SDCI USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund | 3.00% | 3.68% | 5.92% | 3.46% | 33.49% | 19.26% | 0.20% | 0.93% | 0.68% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UMI и SDCI
Максимальная просадка UMI за все время составила -48.08%, что больше максимальной просадки SDCI в -45.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMI и SDCI.
Загрузка...
Показатели просадок
| UMI | SDCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.08% | -45.79% | -2.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.76% | -11.96% | -2.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.05% | -18.55% | -1.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.39% | -1.06% | -2.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.67% | -11.80% | +5.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.47% | 3.52% | +0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности UMI и SDCI
Текущая волатильность для USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) составляет 4.10%, в то время как у USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) волатильность равна 7.05%. Это указывает на то, что UMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UMI | SDCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | 7.05% | -2.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.89% | 13.92% | -4.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.84% | 18.34% | -0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.47% | 18.45% | +2.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.29% | 17.11% | +6.18% |