PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UMI с RAYS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности UMI и RAYS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) и Global X Solar ETF (RAYS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


UMI

1 день
-1.30%
1 месяц
1.09%
6 месяцев
13.62%
С начала года
23.34%
1 год
25.47%
3 года*
25.33%
5 лет*
22.05%
10 лет*
Всё время*
14.20%

RAYS

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
С начала года
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$0.00$0.00$0.00
$1.24M$1.09M$1.15M

Сравнение доходности по годам UMI и RAYS


Сравнение распределения секторов UMI и RAYS


Секторы
UMI
RAYS

Энергетика

99.1%

-

Коммунальные услуги

0.9%
6.8%

Сырьевые материалы

-

0.9%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

4.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

21.4%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

66.9%

Энергетика

UMI
99.1%
RAYS

-

Коммунальные услуги

UMI
0.9%
RAYS
6.8%

Сырьевые материалы

UMI

-

RAYS
0.9%

Коммуникационные услуги

UMI

-

RAYS

-

Потребительский циклический сектор

UMI

-

RAYS
4.0%

Потребительский защитный сектор

UMI

-

RAYS

-

Финансовые услуги

UMI

-

RAYS

-

Здравоохранение

UMI

-

RAYS

-

Промышленность

UMI

-

RAYS
21.4%

Недвижимость

UMI

-

RAYS

-

Технологии

UMI

-

RAYS
66.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


USCF Midstream Energy Income Fund ETF

Global X Solar ETF

Доходность на риск

UMI vs. RAYS — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

UMI
Ранг доходности на риск UMI: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMI: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMI: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMI: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMI: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMI: 6262
Ранг коэф-та Мартина

RAYS

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение UMI c RAYS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) и Global X Solar ETF (RAYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


UMIRAYSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.56

UMI vs. RAYS - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UMI и RAYS

Максимальная просадка UMI за все время составила -48.08%, что больше максимальной просадки RAYS в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMI и RAYS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


UMIRAYSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.08%

0.00%

-48.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.60%

0.00%

-4.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.53%

0.00%

-6.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

Волатильность

Сравнение волатильности UMI и RAYS


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


UMIRAYSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.67%

0.00%

+14.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.37%

0.00%

+19.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.09%

0.00%

+23.09%

Сравнение комиссий UMI и RAYS

UMI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии RAYS в 0.50%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UMI и RAYS

Дивидендная доходность UMI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.95%, тогда как RAYS не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
RAYS
Global X Solar ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UMI
USCF Midstream Energy Income Fund ETF
5.95%6.23%4.39%4.67%4.36%3.00%2.18%2.47%2.48%0.15%

Часто задаваемые вопросы


On fees, RAYS is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

RAYS is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for UMI.

UMI has the higher dividend yield at 5.95%, compared with 0.00% for RAYS.

UMI is categorized as Energy Equities, while RAYS is Alternative Energy Equities. They also come from different issuers: USCF and Global X. Their fees differ too: 0.85% for UMI and 0.50% for RAYS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UMI и RAYS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор