PortfoliosLab logo
Сравнение RAYS с FAN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RAYS и FAN составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности RAYS и FAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Solar ETF (RAYS) и First Trust Global Wind Energy ETF (FAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-66.69%
-24.37%
RAYS
FAN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RAYS:

-0.57

FAN:

0.22

Коэф-т Сортино

RAYS:

-0.62

FAN:

0.45

Коэф-т Омега

RAYS:

0.93

FAN:

1.06

Коэф-т Кальмара

RAYS:

-0.32

FAN:

0.11

Коэф-т Мартина

RAYS:

-1.10

FAN:

0.43

Индекс Язвы

RAYS:

21.94%

FAN:

11.14%

Дневная вол-ть

RAYS:

41.93%

FAN:

21.43%

Макс. просадка

RAYS:

-74.62%

FAN:

-81.36%

Текущая просадка

RAYS:

-71.52%

FAN:

-35.59%

Доходность по периодам

С начала года, RAYS показывает доходность -9.96%, что значительно ниже, чем у FAN с доходностью 6.29%.


RAYS

С начала года

-9.96%

1 месяц

-8.73%

6 месяцев

-25.88%

1 год

-24.82%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FAN

С начала года

6.29%

1 месяц

2.01%

6 месяцев

-7.42%

1 год

4.67%

5 лет

6.30%

10 лет

5.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RAYS и FAN

RAYS берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FAN в 0.62%.


График комиссии FAN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FAN: 0.62%
График комиссии RAYS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RAYS: 0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RAYS и FAN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RAYS
Ранг риск-скорректированной доходности RAYS, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RAYS, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAYS, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAYS, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAYS, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAYS, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина

FAN
Ранг риск-скорректированной доходности FAN, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FAN, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAN, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAN, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAN, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAN, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RAYS c FAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Solar ETF (RAYS) и First Trust Global Wind Energy ETF (FAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RAYS, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
RAYS: -0.57
FAN: 0.22
Коэффициент Сортино RAYS, с текущим значением в -0.62, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
RAYS: -0.62
FAN: 0.45
Коэффициент Омега RAYS, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
RAYS: 0.93
FAN: 1.06
Коэффициент Кальмара RAYS, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
RAYS: -0.32
FAN: 0.14
Коэффициент Мартина RAYS, с текущим значением в -1.10, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
RAYS: -1.10
FAN: 0.43

Показатель коэффициента Шарпа RAYS на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа FAN равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RAYS и FAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.57
0.22
RAYS
FAN

Дивиденды

Сравнение дивидендов RAYS и FAN

Дивидендная доходность RAYS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности FAN в 1.40%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RAYS
Global X Solar ETF
0.81%0.73%0.00%0.00%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FAN
First Trust Global Wind Energy ETF
1.40%1.52%1.72%1.50%1.80%0.83%2.42%2.68%2.59%6.04%2.36%2.61%

Просадки

Сравнение просадок RAYS и FAN

Максимальная просадка RAYS за все время составила -74.62%, что меньше максимальной просадки FAN в -81.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAYS и FAN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-71.52%
-25.59%
RAYS
FAN

Волатильность

Сравнение волатильности RAYS и FAN

Global X Solar ETF (RAYS) имеет более высокую волатильность в 17.41% по сравнению с First Trust Global Wind Energy ETF (FAN) с волатильностью 11.35%. Это указывает на то, что RAYS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.41%
11.35%
RAYS
FAN