Сравнение RAYS с FAN
RAYS (Global X Solar ETF) and FAN (First Trust Global Wind Energy ETF) are both Alternative Energy Equities funds - RAYS tracks the Solactive Solar Index while FAN tracks the ISE Clean Edge Global Wind Energy Index. Both are passively managed. RAYS charges 0.50%/yr vs 0.62%/yr for FAN.
Доходность
Сравнение доходности RAYS и FAN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
RAYS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
FAN
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- -5.79%
- 6 месяцев
- 3.10%
- С начала года
- 14.97%
- 1 год
- 25.00%
- 3 года*
- 13.97%
- 5 лет*
- 3.21%
- 10 лет*
- 8.41%
- Всё время*
- 0.70%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $4.80M | $2.90M | $2.53M | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам RAYS и FAN
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
RAYS Global X Solar ETF | 0.00% |
FAN First Trust Global Wind Energy ETF | 5.91% |
Сравнение распределения секторов RAYS и FAN
Секторы
RAYS
FAN
Технологии
-
Промышленность
Коммунальные услуги
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
RAYS
FAN
-
Промышленность
RAYS
FAN
Коммунальные услуги
RAYS
FAN
Потребительский циклический сектор
RAYS
FAN
Сырьевые материалы
RAYS
FAN
Коммуникационные услуги
RAYS
-
FAN
-
Потребительский защитный сектор
RAYS
-
FAN
-
Энергетика
RAYS
-
FAN
Финансовые услуги
RAYS
-
FAN
-
Здравоохранение
RAYS
-
FAN
-
Недвижимость
RAYS
-
FAN
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RAYS vs. FAN — Ранг доходности на риск
RAYS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FAN
Сравнение RAYS c FAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Solar ETF (RAYS) и First Trust Global Wind Energy ETF (FAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RAYS | FAN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.22 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.71 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.13 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RAYS и FAN
Максимальная просадка RAYS за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки FAN в -79.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAYS и FAN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RAYS | FAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -79.94% | +79.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.64% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.13% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.45% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -13.58% | +13.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -44.85% | +44.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.89% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RAYS и FAN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RAYS | FAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.14% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.09% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 20.64% | -20.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 21.41% | -21.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 20.97% | -20.97% |
Сравнение комиссий RAYS и FAN
RAYS берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FAN в 0.62%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAYS и FAN
RAYS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FAN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAN First Trust Global Wind Energy ETF | 1.00% | 1.35% | 1.52% | 1.71% | 1.50% | 1.79% | 0.84% | 2.42% | 2.67% | 2.59% | 6.04% | 2.35% |
RAYS Global X Solar ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, RAYS is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RAYS is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.62% for FAN.
FAN has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.00% for RAYS.
RAYS tracks Solactive Solar Index, while FAN tracks ISE Clean Edge Global Wind Energy Index. They also come from different issuers: Global X and First Trust. Their fees differ too: 0.50% for RAYS and 0.62% for FAN.
Подберите оптимальное распределение для RAYS и FAN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор