Сравнение RAYS с ICLN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Solar ETF (RAYS) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN).
RAYS и ICLN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RAYS - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Solar Index. Фонд был запущен 8 сент. 2021 г.. ICLN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Clean Energy Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RAYS или ICLN.
Основные характеристики
| RAYS | ICLN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -22.07% | -19.97% |
| Дох-ть за 1 год | -11.34% | -3.90% |
| Дох-ть за 3 года | -27.53% | -19.55% |
| Коэф-т Шарпа | -0.28 | -0.19 |
| Коэф-т Сортино | -0.12 | -0.09 |
| Коэф-т Омега | 0.99 | 0.99 |
| Коэф-т Кальмара | -0.17 | -0.07 |
| Коэф-т Мартина | -0.64 | -0.46 |
| Индекс Язвы | 18.15% | 10.55% |
| Дневная вол-ть | 42.07% | 25.83% |
| Макс. просадка | -66.93% | -87.16% |
| Текущая просадка | -63.80% | -67.25% |
Корреляция
Корреляция между RAYS и ICLN составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RAYS и ICLN
С начала года, RAYS показывает доходность -22.07%, что значительно ниже, чем у ICLN с доходностью -19.97%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RAYS и ICLN
RAYS берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии ICLN в 0.46%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RAYS c ICLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Solar ETF (RAYS) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAYS и ICLN
Дивидендная доходность RAYS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности ICLN в 1.77%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAYS Global X Solar ETF | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ICLN iShares Global Clean Energy ETF | 1.77% | 1.59% | 0.89% | 1.18% | 0.34% | 1.36% | 2.77% | 2.49% | 3.88% | 2.36% | 2.83% | 2.11% |
Просадки
Сравнение просадок RAYS и ICLN
Максимальная просадка RAYS за все время составила -66.93%, что меньше максимальной просадки ICLN в -87.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAYS и ICLN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RAYS и ICLN
Global X Solar ETF (RAYS) имеет более высокую волатильность в 16.33% по сравнению с iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) с волатильностью 9.28%. Это указывает на то, что RAYS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.