PortfoliosLab logo
Сравнение RAYS с ICLN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RAYS и ICLN составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности RAYS и ICLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Solar ETF (RAYS) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-66.69%
-45.93%
RAYS
ICLN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RAYS:

-0.57

ICLN:

-0.39

Коэф-т Сортино

RAYS:

-0.62

ICLN:

-0.40

Коэф-т Омега

RAYS:

0.93

ICLN:

0.95

Коэф-т Кальмара

RAYS:

-0.32

ICLN:

-0.13

Коэф-т Мартина

RAYS:

-1.10

ICLN:

-0.58

Индекс Язвы

RAYS:

21.94%

ICLN:

15.78%

Дневная вол-ть

RAYS:

41.93%

ICLN:

23.33%

Макс. просадка

RAYS:

-74.62%

ICLN:

-87.15%

Текущая просадка

RAYS:

-71.52%

ICLN:

-68.32%

Доходность по периодам

С начала года, RAYS показывает доходность -9.96%, что значительно ниже, чем у ICLN с доходностью 4.13%.


RAYS

С начала года

-9.96%

1 месяц

-8.73%

6 месяцев

-25.88%

1 год

-24.82%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ICLN

С начала года

4.13%

1 месяц

2.78%

6 месяцев

-9.08%

1 год

-8.97%

5 лет

3.81%

10 лет

1.20%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RAYS и ICLN

RAYS берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии ICLN в 0.46%.


График комиссии RAYS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RAYS: 0.50%
График комиссии ICLN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ICLN: 0.46%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RAYS и ICLN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RAYS
Ранг риск-скорректированной доходности RAYS, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RAYS, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAYS, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAYS, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAYS, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAYS, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина

ICLN
Ранг риск-скорректированной доходности ICLN, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ICLN, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICLN, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICLN, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICLN, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICLN, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RAYS c ICLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Solar ETF (RAYS) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RAYS, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
RAYS: -0.57
ICLN: -0.39
Коэффициент Сортино RAYS, с текущим значением в -0.62, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
RAYS: -0.62
ICLN: -0.40
Коэффициент Омега RAYS, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
RAYS: 0.93
ICLN: 0.95
Коэффициент Кальмара RAYS, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
RAYS: -0.32
ICLN: -0.16
Коэффициент Мартина RAYS, с текущим значением в -1.10, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
RAYS: -1.10
ICLN: -0.58

Показатель коэффициента Шарпа RAYS на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа ICLN равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RAYS и ICLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.20-1.00-0.80-0.60-0.40-0.200.000.20NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.57
-0.39
RAYS
ICLN

Дивиденды

Сравнение дивидендов RAYS и ICLN

Дивидендная доходность RAYS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности ICLN в 1.77%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RAYS
Global X Solar ETF
0.81%0.73%0.00%0.00%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF
1.77%1.85%1.59%0.89%1.18%0.34%1.36%2.77%2.49%3.88%2.36%2.83%

Просадки

Сравнение просадок RAYS и ICLN

Максимальная просадка RAYS за все время составила -74.62%, что меньше максимальной просадки ICLN в -87.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAYS и ICLN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-71.52%
-51.93%
RAYS
ICLN

Волатильность

Сравнение волатильности RAYS и ICLN

Global X Solar ETF (RAYS) имеет более высокую волатильность в 17.41% по сравнению с iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) с волатильностью 10.21%. Это указывает на то, что RAYS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.41%
10.21%
RAYS
ICLN