PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RAYS с ICLN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RAYS и ICLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Solar ETF (RAYS) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RAYS и ICLN


Доходность по периодам


RAYS

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

ICLN

1 день
-0.22%
1 месяц
-0.44%
С начала года
11.08%
6 месяцев
15.82%
1 год
61.77%
3 года*
-1.04%
5 лет*
-4.16%
10 лет*
8.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X Solar ETF

iShares Global Clean Energy ETF

Сравнение комиссий RAYS и ICLN

RAYS берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии ICLN в 0.46%.


Доходность на риск

RAYS vs. ICLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RAYS

ICLN
Ранг доходности на риск ICLN: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICLN: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICLN: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICLN: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICLN: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICLN: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RAYS c ICLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Solar ETF (RAYS) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

RAYS vs. ICLN - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


RAYSICLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.12

Дивиденды

Сравнение дивидендов RAYS и ICLN

RAYS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ICLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RAYS
Global X Solar ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF
1.47%1.63%1.85%1.59%0.89%1.18%0.34%1.36%2.77%2.49%3.88%2.36%

Просадки

Сравнение просадок RAYS и ICLN

Максимальная просадка RAYS за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки ICLN в -87.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAYS и ICLN.


Загрузка...

Показатели просадок


RAYSICLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-87.15%

+87.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-50.31%

+50.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-66.84%

+66.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.01%

Волатильность

Сравнение волатильности RAYS и ICLN


Загрузка...

Волатильность по периодам


RAYSICLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

26.14%

-26.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.00%

27.16%

-27.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.00%

27.04%

-27.04%