Сравнение RAYS с TAN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Solar ETF (RAYS) и Invesco Solar ETF (TAN).
RAYS и TAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RAYS - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Solar Index. Фонд был запущен 8 сент. 2021 г.. TAN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MAC Global Solar Energy Index. Фонд был запущен 15 апр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RAYS или TAN.
Корреляция
Корреляция между RAYS и TAN составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RAYS и TAN
Основные характеристики
RAYS:
-0.57
TAN:
-0.89
RAYS:
-0.63
TAN:
-1.23
RAYS:
0.93
TAN:
0.87
RAYS:
-0.35
TAN:
-0.41
RAYS:
-1.18
TAN:
-1.46
RAYS:
20.11%
TAN:
23.81%
RAYS:
41.79%
TAN:
39.08%
RAYS:
-67.93%
TAN:
-95.29%
RAYS:
-67.57%
TAN:
-84.91%
Доходность по периодам
С начала года, RAYS показывает доходность -30.19%, что значительно выше, чем у TAN с доходностью -38.11%.
RAYS
-30.19%
-7.44%
-13.27%
-23.73%
N/A
N/A
TAN
-38.11%
-2.91%
-24.56%
-34.79%
1.58%
0.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RAYS и TAN
RAYS берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии TAN в 0.69%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RAYS c TAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Solar ETF (RAYS) и Invesco Solar ETF (TAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAYS и TAN
Дивидендная доходность RAYS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, тогда как TAN не выплачивал дивиденды акционерам.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Global X Solar ETF | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Invesco Solar ETF | 0.00% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.30% | 0.70% | 1.77% | 5.04% | 1.60% | 1.88% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок RAYS и TAN
Максимальная просадка RAYS за все время составила -67.93%, что меньше максимальной просадки TAN в -95.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAYS и TAN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RAYS и TAN
Global X Solar ETF (RAYS) имеет более высокую волатильность в 10.41% по сравнению с Invesco Solar ETF (TAN) с волатильностью 9.82%. Это указывает на то, что RAYS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.