Сравнение RAYS с TAN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Solar ETF (RAYS) и Invesco Solar ETF (TAN).
RAYS и TAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RAYS - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Solar Index. Фонд был запущен 8 сент. 2021 г.. TAN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MAC Global Solar Energy Index. Фонд был запущен 15 апр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RAYS или TAN.
Основные характеристики
| RAYS | TAN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -20.03% | -32.26% |
| Дох-ть за 1 год | -7.58% | -12.62% |
| Дох-ть за 3 года | -27.63% | -28.78% |
| Коэф-т Шарпа | -0.21 | -0.31 |
| Коэф-т Сортино | -0.02 | -0.19 |
| Коэф-т Омега | 1.00 | 0.98 |
| Коэф-т Кальмара | -0.13 | -0.16 |
| Коэф-т Мартина | -0.50 | -0.63 |
| Индекс Язвы | 18.20% | 20.73% |
| Дневная вол-ть | 42.21% | 41.57% |
| Макс. просадка | -66.93% | -95.29% |
| Текущая просадка | -62.85% | -83.48% |
Корреляция
Корреляция между RAYS и TAN составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RAYS и TAN
С начала года, RAYS показывает доходность -20.03%, что значительно выше, чем у TAN с доходностью -32.26%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RAYS и TAN
RAYS берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии TAN в 0.69%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RAYS c TAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Solar ETF (RAYS) и Invesco Solar ETF (TAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAYS и TAN
Дивидендная доходность RAYS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что больше доходности TAN в 0.13%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAYS Global X Solar ETF | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TAN Invesco Solar ETF | 0.13% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.30% | 0.70% | 1.77% | 5.04% | 1.60% | 1.88% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок RAYS и TAN
Максимальная просадка RAYS за все время составила -66.93%, что меньше максимальной просадки TAN в -95.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAYS и TAN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RAYS и TAN
Global X Solar ETF (RAYS) имеет более высокую волатильность в 16.54% по сравнению с Invesco Solar ETF (TAN) с волатильностью 15.52%. Это указывает на то, что RAYS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.