Сравнение RAYS с TAN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Solar ETF (RAYS) и Invesco Solar ETF (TAN).
RAYS и TAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RAYS - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Solar Index. Фонд был запущен 8 сент. 2021 г.. TAN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MAC Global Solar Energy Index. Фонд был запущен 15 апр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RAYS или TAN.
Корреляция
Корреляция между RAYS и TAN составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RAYS и TAN
Основные характеристики
RAYS:
-0.60
TAN:
-0.65
RAYS:
-0.68
TAN:
-0.78
RAYS:
0.93
TAN:
0.91
RAYS:
-0.36
TAN:
-0.30
RAYS:
-1.49
TAN:
-1.49
RAYS:
16.77%
TAN:
17.21%
RAYS:
41.60%
TAN:
39.25%
RAYS:
-68.73%
TAN:
-95.29%
RAYS:
-67.81%
TAN:
-84.22%
Доходность по периодам
С начала года, RAYS показывает доходность 1.79%, что значительно ниже, чем у TAN с доходностью 3.71%.
RAYS
1.79%
-3.55%
-9.75%
-22.75%
N/A
N/A
TAN
3.71%
1.05%
-18.28%
-22.02%
0.54%
1.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RAYS и TAN
RAYS берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии TAN в 0.69%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности RAYS и TAN
RAYS
TAN
Сравнение RAYS c TAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Solar ETF (RAYS) и Invesco Solar ETF (TAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAYS и TAN
Дивидендная доходность RAYS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что больше доходности TAN в 0.48%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAYS Global X Solar ETF | 0.71% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TAN Invesco Solar ETF | 0.48% | 0.50% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.30% | 0.70% | 1.77% | 5.04% | 1.60% | 1.88% |
Просадки
Сравнение просадок RAYS и TAN
Максимальная просадка RAYS за все время составила -68.73%, что меньше максимальной просадки TAN в -95.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAYS и TAN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RAYS и TAN
Текущая волатильность для Global X Solar ETF (RAYS) составляет 9.28%, в то время как у Invesco Solar ETF (TAN) волатильность равна 10.67%. Это указывает на то, что RAYS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.