PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RAYS с TAN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RAYS и TAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Solar ETF (RAYS) и Invesco Solar ETF (TAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RAYS и TAN


2026 (YTD)
RAYS
Global X Solar ETF
0.00%
TAN
Invesco Solar ETF
-2.55%

Доходность по периодам


RAYS

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

TAN

1 день
1.01%
1 месяц
-0.16%
С начала года
14.56%
6 месяцев
24.82%
1 год
82.69%
3 года*
-10.00%
5 лет*
-9.00%
10 лет*
10.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X Solar ETF

Invesco Solar ETF

Сравнение комиссий RAYS и TAN

RAYS берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии TAN в 0.69%.


Доходность на риск

RAYS vs. TAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RAYS

TAN
Ранг доходности на риск TAN: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAN: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAN: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAN: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAN: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAN: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RAYS c TAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Solar ETF (RAYS) и Invesco Solar ETF (TAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

RAYS vs. TAN - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


RAYSTANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.15

Дивиденды

Сравнение дивидендов RAYS и TAN

Ни RAYS, ни TAN не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RAYS
Global X Solar ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TAN
Invesco Solar ETF
0.00%0.00%0.50%0.09%0.00%0.00%0.09%0.30%0.69%1.77%5.04%1.60%

Просадки

Сравнение просадок RAYS и TAN

Максимальная просадка RAYS за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки TAN в -95.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAYS и TAN.


Загрузка...

Показатели просадок


RAYSTANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-95.29%

+95.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-74.16%

+74.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-78.57%

+78.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.15%

Волатильность

Сравнение волатильности RAYS и TAN


Загрузка...

Волатильность по периодам


RAYSTANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

39.51%

-39.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.00%

39.82%

-39.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.00%

37.78%

-37.78%