PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RAYS с TAN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RAYS с TAN

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Solar ETF (RAYS) и Invesco Solar ETF (TAN).

RAYS и TAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RAYS - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Solar Index. Фонд был запущен 8 сент. 2021 г.. TAN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MAC Global Solar Energy Index. Фонд был запущен 15 апр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RAYS или TAN.

Корреляция

Корреляция между RAYS и TAN составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности RAYS и TAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Solar ETF (RAYS) и Invesco Solar ETF (TAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RAYS:

-0.59

TAN:

-0.67

Коэф-т Сортино

RAYS:

-0.66

TAN:

-0.79

Коэф-т Омега

RAYS:

0.92

TAN:

0.91

Коэф-т Кальмара

RAYS:

-0.33

TAN:

-0.30

Коэф-т Мартина

RAYS:

-1.08

TAN:

-1.01

Индекс Язвы

RAYS:

23.06%

TAN:

25.70%

Дневная вол-ть

RAYS:

41.79%

TAN:

39.34%

Макс. просадка

RAYS:

-74.62%

TAN:

-95.29%

Текущая просадка

RAYS:

-69.93%

TAN:

-85.44%

Доходность по периодам

С начала года, RAYS показывает доходность -4.92%, что значительно ниже, чем у TAN с доходностью -4.26%.

RAYS

С начала года

-4.92%

1 месяц

11.97%

6 месяцев

-16.93%

1 год

-22.20%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TAN

С начала года

-4.26%

1 месяц

18.76%

6 месяцев

-11.58%

1 год

-24.24%

5 лет

-0.18%

10 лет

-3.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий RAYS и TAN

RAYS берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии TAN в 0.69%.

TAN
Invesco Solar ETF
RAYS
Global X Solar ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RAYS и TAN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RAYS
Ранг риск-скорректированной доходности RAYS, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RAYS, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAYS, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAYS, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAYS, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAYS, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
TAN
Ранг риск-скорректированной доходности TAN, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TAN, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAN, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAN, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAN, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAN, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RAYS c TAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Solar ETF (RAYS) и Invesco Solar ETF (TAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RAYS на текущий момент составляет -0.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TAN равному -0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RAYS и TAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов RAYS и TAN

Дивидендная доходность RAYS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что больше доходности TAN в 0.52%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RAYS
Global X Solar ETF		0.76%0.73%0.00%0.00%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TAN
Invesco Solar ETF		0.52%0.50%0.09%0.00%0.00%0.09%0.29%0.69%1.77%5.04%1.60%1.88%

Просадки

Сравнение просадок RAYS и TAN

Максимальная просадка RAYS за все время составила -74.62%, что меньше максимальной просадки TAN в -95.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAYS и TAN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RAYS и TAN

Текущая волатильность для Global X Solar ETF (RAYS) составляет 8.35%, в то время как у Invesco Solar ETF (TAN) волатильность равна 12.18%. Это указывает на то, что RAYS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...