Сравнение RAYS с TAN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Solar ETF (RAYS) и Invesco Solar ETF (TAN).
RAYS и TAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RAYS - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Solar Index. Фонд был запущен 8 сент. 2021 г.. TAN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MAC Global Solar Energy Index. Фонд был запущен 15 апр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RAYS или TAN.
Корреляция
Корреляция между RAYS и TAN составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности RAYS и TAN
Основные характеристики
RAYS:
-0.57
TAN:
-0.66
RAYS:
-0.62
TAN:
-0.79
RAYS:
0.93
TAN:
0.91
RAYS:
-0.32
TAN:
-0.29
RAYS:
-1.10
TAN:
-1.06
RAYS:
21.94%
TAN:
24.48%
RAYS:
41.93%
TAN:
39.21%
RAYS:
-74.62%
TAN:
-95.29%
RAYS:
-71.52%
TAN:
-86.28%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RAYS показывает доходность -9.96%, а TAN немного выше – -9.78%.
RAYS
-9.96%
-8.73%
-25.88%
-24.82%
N/A
N/A
TAN
-9.78%
-4.45%
-22.91%
-26.35%
0.84%
-3.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RAYS и TAN
RAYS берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии TAN в 0.69%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности RAYS и TAN
RAYS
TAN
Сравнение RAYS c TAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Solar ETF (RAYS) и Invesco Solar ETF (TAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAYS и TAN
Дивидендная доходность RAYS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что больше доходности TAN в 0.55%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAYS Global X Solar ETF | 0.81% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TAN Invesco Solar ETF | 0.55% | 0.50% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.30% | 0.70% | 1.77% | 5.04% | 1.60% | 1.88% |
Просадки
Сравнение просадок RAYS и TAN
Максимальная просадка RAYS за все время составила -74.62%, что меньше максимальной просадки TAN в -95.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAYS и TAN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RAYS и TAN
Global X Solar ETF (RAYS) имеет более высокую волатильность в 17.41% по сравнению с Invesco Solar ETF (TAN) с волатильностью 15.77%. Это указывает на то, что RAYS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.