PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RAYS с DBB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RAYS с DBB

Последнее обновление 8 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Solar ETF (RAYS) и Invesco DB Base Metals Fund (DBB).

RAYS и DBB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RAYS - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Solar Index. Фонд был запущен 8 сент. 2021 г.. DBB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Industrial Metals Index Excess Return. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RAYS или DBB.

Корреляция

Корреляция между RAYS и DBB составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности RAYS и DBB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Solar ETF (RAYS) и Invesco DB Base Metals Fund (DBB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-69.76%
-5.47%
RAYS
DBB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RAYS:

-0.90

DBB:

-0.13

Коэф-т Сортино

RAYS:

-1.23

DBB:

-0.05

Коэф-т Омега

RAYS:

0.86

DBB:

0.99

Коэф-т Кальмара

RAYS:

-0.50

DBB:

-0.08

Коэф-т Мартина

RAYS:

-1.84

DBB:

-0.30

Индекс Язвы

RAYS:

20.30%

DBB:

7.55%

Дневная вол-ть

RAYS:

41.71%

DBB:

18.15%

Макс. просадка

RAYS:

-74.14%

DBB:

-60.20%

Текущая просадка

RAYS:

-74.14%

DBB:

-25.69%

Доходность по периодам

С начала года, RAYS показывает доходность -18.23%, что значительно ниже, чем у DBB с доходностью -6.47%.

RAYS

С начала года

-18.23%

1 месяц

-18.60%

6 месяцев

-41.91%

1 год

-36.61%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

DBB

С начала года

-6.47%

1 месяц

-10.01%

6 месяцев

-12.97%

1 год

-3.05%

5 лет

10.35%

10 лет

3.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий RAYS и DBB

RAYS берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии DBB в 0.80%.

DBB
Invesco DB Base Metals Fund
График комиссии DBB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DBB: 0.80%
RAYS
Global X Solar ETF
График комиссии RAYS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RAYS: 0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RAYS и DBB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RAYS
Ранг риск-скорректированной доходности RAYS, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RAYS, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAYS, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAYS, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAYS, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAYS, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
DBB
Ранг риск-скорректированной доходности DBB, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DBB, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBB, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBB, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBB, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBB, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RAYS c DBB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Solar ETF (RAYS) и Invesco DB Base Metals Fund (DBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа RAYS, с текущим значением в -0.90, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
RAYS: -0.90
DBB: -0.13
Коэффициент Сортино RAYS, с текущим значением в -1.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
RAYS: -1.23
DBB: -0.05
Коэффициент Омега RAYS, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
RAYS: 0.86
DBB: 0.99
Коэффициент Кальмара RAYS, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.00
RAYS: -0.50
DBB: -0.08
Коэффициент Мартина RAYS, с текущим значением в -1.84, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00
RAYS: -1.84
DBB: -0.30

Показатель коэффициента Шарпа RAYS на текущий момент составляет -0.90, что ниже коэффициента Шарпа DBB равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RAYS и DBB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.90
-0.13
RAYS
DBB

Дивиденды

Сравнение дивидендов RAYS и DBB

Дивидендная доходность RAYS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности DBB в 5.08%

TTM2024202320222021202020192018
RAYS
Global X Solar ETF		0.89%0.73%0.00%0.00%0.02%0.00%0.00%0.00%
DBB
Invesco DB Base Metals Fund		5.08%4.75%7.21%0.95%0.00%0.00%1.83%1.59%

Просадки

Сравнение просадок RAYS и DBB

Максимальная просадка RAYS за все время составила -74.14%, что больше максимальной просадки DBB в -60.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAYS и DBB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-74.14%
-25.69%
RAYS
DBB

Волатильность

Сравнение волатильности RAYS и DBB

Global X Solar ETF (RAYS) имеет более высокую волатильность в 15.07% по сравнению с Invesco DB Base Metals Fund (DBB) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что RAYS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.07%
5.48%
RAYS
DBB