PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RAYS с DBB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RAYS с DBB

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Solar ETF (RAYS) и Invesco DB Base Metals Fund (DBB).

RAYS и DBB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RAYS - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Solar Index. Фонд был запущен 8 сент. 2021 г.. DBB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Industrial Metals Index Excess Return. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RAYS или DBB.

Корреляция

Корреляция между RAYS и DBB составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности RAYS и DBB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Solar ETF (RAYS) и Invesco DB Base Metals Fund (DBB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RAYS:

-0.59

DBB:

-0.32

Коэф-т Сортино

RAYS:

-0.66

DBB:

-0.36

Коэф-т Омега

RAYS:

0.92

DBB:

0.96

Коэф-т Кальмара

RAYS:

-0.33

DBB:

-0.23

Коэф-т Мартина

RAYS:

-1.08

DBB:

-0.75

Индекс Язвы

RAYS:

23.06%

DBB:

8.46%

Дневная вол-ть

RAYS:

41.79%

DBB:

18.75%

Макс. просадка

RAYS:

-74.62%

DBB:

-60.20%

Текущая просадка

RAYS:

-69.93%

DBB:

-22.95%

Доходность по периодам

С начала года, RAYS показывает доходность -4.92%, что значительно ниже, чем у DBB с доходностью -3.02%.

RAYS

С начала года

-4.92%

1 месяц

11.97%

6 месяцев

-16.93%

1 год

-22.20%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

DBB

С начала года

-3.02%

1 месяц

2.81%

6 месяцев

-6.04%

1 год

-5.81%

5 лет

10.14%

10 лет

2.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий RAYS и DBB

RAYS берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии DBB в 0.80%.

DBB
Invesco DB Base Metals Fund
RAYS
Global X Solar ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RAYS и DBB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RAYS
Ранг риск-скорректированной доходности RAYS, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RAYS, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAYS, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAYS, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAYS, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAYS, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
DBB
Ранг риск-скорректированной доходности DBB, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DBB, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBB, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBB, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBB, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBB, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RAYS c DBB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Solar ETF (RAYS) и Invesco DB Base Metals Fund (DBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RAYS на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа DBB равного -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RAYS и DBB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов RAYS и DBB

Дивидендная доходность RAYS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности DBB в 4.90%

TTM2024202320222021202020192018
RAYS
Global X Solar ETF		0.76%0.73%0.00%0.00%0.02%0.00%0.00%0.00%
DBB
Invesco DB Base Metals Fund		4.90%4.75%7.21%0.95%0.00%0.00%1.83%1.59%

Просадки

Сравнение просадок RAYS и DBB

Максимальная просадка RAYS за все время составила -74.62%, что больше максимальной просадки DBB в -60.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAYS и DBB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RAYS и DBB

Global X Solar ETF (RAYS) имеет более высокую волатильность в 8.35% по сравнению с Invesco DB Base Metals Fund (DBB) с волатильностью 5.55%. Это указывает на то, что RAYS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...