PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RAYS с DBB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RAYS с DBB

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

RAYS (Global X Solar ETF) and DBB (Invesco DB Base Metals Fund) are both exchange-traded funds - RAYS is a Alternative Energy Equities fund tracking the Solactive Solar Index, while DBB is a Metals fund tracking the DBIQ Optimum Yield Industrial Metals Index Excess Return. Both are passively managed. RAYS charges 0.50%/yr vs 0.80%/yr for DBB.

Доходность

Сравнение доходности RAYS и DBB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Solar ETF (RAYS) и Invesco DB Base Metals Fund (DBB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

RAYS

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DBB

1 день
-3.05%
1 месяц
-5.52%
С начала года
6.67%
6 месяцев
9.49%
1 год
31.53%
3 года*
16.31%
5 лет*
7.44%
10 лет*
8.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RAYS и DBB

2026 (YTD)
RAYS
Global X Solar ETF		0.00%
DBB
Invesco DB Base Metals Fund		5.20%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Solar ETF

Invesco DB Base Metals Fund

Часто сравнивают с RAYS:
RAYS с TANRAYS с PBWRAYS с FANRAYS с ICLNRAYS с KWTRAYS с XOMRAYS с CVX
Часто сравнивают с DBB:
DBB с PICKDBB с DBADBB с DBCDBB с DBEDBB с VOODBB с GLDMDBB с VT

Доходность на риск

RAYS vs. DBB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RAYS

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

DBB
Ранг доходности на риск DBB: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBB: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBB: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBB: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBB: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBB: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RAYS c DBB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Solar ETF (RAYS) и Invesco DB Base Metals Fund (DBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RAYSDBBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.70

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.30

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.29

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.88

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

10.30

—

RAYS vs. DBB - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RAYS и DBB

Максимальная просадка RAYS за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки DBB в -60.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAYS и DBB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RAYSDBBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-60.20%

+60.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.00%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.59%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.00%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-8.11%

+8.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-30.82%

+30.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.07%

—

Волатильность

Сравнение волатильности RAYS и DBB

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RAYSDBBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.98%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

16.24%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

18.63%

-18.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.00%

20.26%

-20.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.00%

18.51%

-18.51%

Сравнение комиссий RAYS и DBB

RAYS берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии DBB в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RAYS и DBB

RAYS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBB
Invesco DB Base Metals Fund		2.45%2.61%4.75%7.21%0.94%0.00%0.00%1.83%1.59%
RAYS
Global X Solar ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

On fees, RAYS is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

RAYS is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.80% for DBB.

DBB has the higher dividend yield at 2.45%, compared with 0.00% for RAYS.

RAYS is categorized as Alternative Energy Equities, while DBB is Metals. RAYS tracks Solactive Solar Index, while DBB tracks DBIQ Optimum Yield Industrial Metals Index Excess Return. They also come from different issuers: Global X and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for RAYS and 0.80% for DBB.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RAYS и DBB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор