Сравнение RAYS с DBB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Solar ETF (RAYS) и Invesco DB Base Metals Fund (DBB).
RAYS и DBB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RAYS - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Solar Index. Фонд был запущен 8 сент. 2021 г.. DBB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Industrial Metals Index Excess Return. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RAYS или DBB.
Основные характеристики
| RAYS | DBB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -22.07% | 11.37% |
| Дох-ть за 1 год | -11.34% | 17.41% |
| Дох-ть за 3 года | -27.53% | 1.89% |
| Коэф-т Шарпа | -0.28 | 0.92 |
| Коэф-т Сортино | -0.12 | 1.41 |
| Коэф-т Омега | 0.99 | 1.16 |
| Коэф-т Кальмара | -0.17 | 0.52 |
| Коэф-т Мартина | -0.64 | 2.59 |
| Индекс Язвы | 18.15% | 6.46% |
| Дневная вол-ть | 42.07% | 18.23% |
| Макс. просадка | -66.93% | -60.20% |
| Текущая просадка | -63.80% | -18.00% |
Корреляция
Корреляция между RAYS и DBB составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности RAYS и DBB
С начала года, RAYS показывает доходность -22.07%, что значительно ниже, чем у DBB с доходностью 11.37%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RAYS и DBB
RAYS берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии DBB в 0.80%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RAYS c DBB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Solar ETF (RAYS) и Invesco DB Base Metals Fund (DBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAYS и DBB
Дивидендная доходность RAYS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности DBB в 6.48%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAYS Global X Solar ETF | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DBB Invesco DB Base Metals Fund | 6.48% | 7.21% | 0.95% | 0.00% | 0.00% | 1.83% | 1.59% |
Просадки
Сравнение просадок RAYS и DBB
Максимальная просадка RAYS за все время составила -66.93%, что больше максимальной просадки DBB в -60.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAYS и DBB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RAYS и DBB
Global X Solar ETF (RAYS) имеет более высокую волатильность в 16.33% по сравнению с Invesco DB Base Metals Fund (DBB) с волатильностью 7.02%. Это указывает на то, что RAYS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.