PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RAYS с DBB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RAYS и DBB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Solar ETF (RAYS) и Invesco DB Base Metals Fund (DBB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RAYS и DBB


Доходность по периодам


RAYS

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

DBB

1 день
0.69%
1 месяц
-2.81%
С начала года
2.44%
6 месяцев
17.52%
1 год
25.79%
3 года*
10.41%
5 лет*
8.01%
10 лет*
8.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X Solar ETF

Invesco DB Base Metals Fund

Сравнение комиссий RAYS и DBB

RAYS берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии DBB в 0.80%.


Доходность на риск

RAYS vs. DBB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RAYS

DBB
Ранг доходности на риск DBB: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBB: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBB: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBB: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBB: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBB: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RAYS c DBB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Solar ETF (RAYS) и Invesco DB Base Metals Fund (DBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

RAYS vs. DBB - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


RAYSDBBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

Дивиденды

Сравнение дивидендов RAYS и DBB

RAYS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%.


TTM20252024202320222021202020192018
RAYS
Global X Solar ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DBB
Invesco DB Base Metals Fund
2.55%2.61%4.75%7.21%0.94%0.00%0.00%1.83%1.59%

Просадки

Сравнение просадок RAYS и DBB

Максимальная просадка RAYS за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки DBB в -60.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAYS и DBB.


Загрузка...

Показатели просадок


RAYSDBBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-60.20%

+60.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.37%

+6.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-31.16%

+31.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

Волатильность

Сравнение волатильности RAYS и DBB


Загрузка...

Волатильность по периодам


RAYSDBBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

18.84%

-18.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.00%

20.29%

-20.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.00%

18.46%

-18.46%