PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RAYS с DBB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RAYS и DBB составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности RAYS и DBB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Solar ETF (RAYS) и Invesco DB Base Metals Fund (DBB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-12.16%
-1.89%
RAYS
DBB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RAYS:

-0.57

DBB:

0.57

Коэф-т Сортино

RAYS:

-0.63

DBB:

0.94

Коэф-т Омега

RAYS:

0.93

DBB:

1.11

Коэф-т Кальмара

RAYS:

-0.35

DBB:

0.32

Коэф-т Мартина

RAYS:

-1.18

DBB:

1.51

Индекс Язвы

RAYS:

20.11%

DBB:

6.87%

Дневная вол-ть

RAYS:

41.79%

DBB:

18.17%

Макс. просадка

RAYS:

-67.93%

DBB:

-60.20%

Текущая просадка

RAYS:

-67.57%

DBB:

-21.02%

Доходность по периодам

С начала года, RAYS показывает доходность -30.19%, что значительно ниже, чем у DBB с доходностью 7.27%.


RAYS

С начала года

-30.19%

1 месяц

-7.44%

6 месяцев

-13.27%

1 год

-23.73%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

DBB

С начала года

7.27%

1 месяц

-2.44%

6 месяцев

-2.53%

1 год

11.34%

5 лет

7.09%

10 лет

3.20%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RAYS и DBB

RAYS берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии DBB в 0.80%.


DBB
Invesco DB Base Metals Fund
График комиссии DBB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.80%
График комиссии RAYS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение RAYS c DBB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Solar ETF (RAYS) и Invesco DB Base Metals Fund (DBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RAYS, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.570.63
Коэффициент Сортино RAYS, с текущим значением в -0.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00-0.631.02
Коэффициент Омега RAYS, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.931.12
Коэффициент Кальмара RAYS, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.350.35
Коэффициент Мартина RAYS, с текущим значением в -1.18, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.181.65
RAYS
DBB

Показатель коэффициента Шарпа RAYS на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа DBB равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RAYS и DBB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.57
0.63
RAYS
DBB

Дивиденды

Сравнение дивидендов RAYS и DBB

Дивидендная доходность RAYS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, тогда как DBB не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202320222021202020192018
RAYS
Global X Solar ETF
0.34%0.00%0.00%0.02%0.00%0.00%0.00%
DBB
Invesco DB Base Metals Fund
0.00%7.21%0.95%0.00%0.00%1.83%1.59%

Просадки

Сравнение просадок RAYS и DBB

Максимальная просадка RAYS за все время составила -67.93%, что больше максимальной просадки DBB в -60.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAYS и DBB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-67.57%
-21.02%
RAYS
DBB

Волатильность

Сравнение волатильности RAYS и DBB

Global X Solar ETF (RAYS) имеет более высокую волатильность в 10.41% по сравнению с Invesco DB Base Metals Fund (DBB) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что RAYS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
10.41%
3.03%
RAYS
DBB
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab