PortfoliosLab logo
Global X Solar ETF (RAYS)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US37960A7019

CUSIP

37960A701

Эмитент

Global X

Дата выпуска

8 сент. 2021 г.

Регион

Global (Broad)

Категория

Alternative Energy Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Solactive Solar Index

Домашняя страница

www.globalxetfs.com

Класс актива

Акции

Комиссия

Комиссия RAYS составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии RAYS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RAYS: 0.50%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Global X Solar ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-66.69%
22.97%
RAYS (Global X Solar ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Global X Solar ETF показал доход в -9.96% с начала года и -23.32% за последние 12 месяцев.


RAYS

С начала года

-9.96%

1 месяц

-10.06%

6 месяцев

-25.88%

1 год

-23.32%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью RAYS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-0.16%-0.74%-6.88%-2.42%-9.96%
2024-18.99%8.40%1.38%-7.82%9.22%-18.74%7.40%-1.84%12.65%-2.72%-7.66%-12.37%-31.92%
202313.15%-8.93%-0.76%-8.73%-5.84%3.41%-5.51%-14.63%-9.64%-14.81%2.09%12.61%-35.13%
2022-15.51%11.41%-3.44%-18.20%15.10%9.85%12.27%-7.90%-11.21%-0.84%10.49%-8.28%-13.28%
2021-6.23%22.78%-8.48%-8.35%-3.43%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг RAYS составляет 4, что хуже, чем результаты 96% других ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности RAYS, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RAYS, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAYS, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAYS, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAYS, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAYS, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Global X Solar ETF (RAYS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа RAYS, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
RAYS: -0.57
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино RAYS, с текущим значением в -0.62, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
RAYS: -0.62
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега RAYS, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
RAYS: 0.93
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара RAYS, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
RAYS: -0.32
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина RAYS, с текущим значением в -1.10, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
RAYS: -1.10
^GSPC: 1.94

Global X Solar ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.57. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.57
0.46
RAYS (Global X Solar ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Global X Solar ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.81%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.07 на акцию.


0.00%0.20%0.40%0.60%0.80%$0.00$0.01$0.02$0.03$0.04$0.05$0.062021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021
Дивиденд$0.07$0.07$0.00$0.00$0.01

Дивидендный доход

0.81%0.73%0.00%0.00%0.02%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Global X Solar ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.07
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.01$0.01

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-71.52%
-10.07%
RAYS (Global X Solar ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Global X Solar ETF показал максимальную просадку в 74.62%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Global X Solar ETF составляет 71.52%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-74.62%2 нояб. 2021 г.8618 апр. 2025 г.
-6.97%10 сент. 2021 г.174 окт. 2021 г.713 окт. 2021 г.24
-3.95%21 окт. 2021 г.222 окт. 2021 г.327 окт. 2021 г.5
-0.73%14 окт. 2021 г.114 окт. 2021 г.115 окт. 2021 г.2

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Global X Solar ETF составляет 17.41%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.41%
14.23%
RAYS (Global X Solar ETF)
Benchmark (^GSPC)