PortfoliosLab logo
Сравнение RAYS с PBW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RAYS и PBW составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности RAYS и PBW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Solar ETF (RAYS) и Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-80.00%-75.00%-70.00%-65.00%-60.00%-55.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-66.69%
-78.13%
RAYS
PBW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RAYS:

-0.57

PBW:

-0.42

Коэф-т Сортино

RAYS:

-0.62

PBW:

-0.37

Коэф-т Омега

RAYS:

0.93

PBW:

0.96

Коэф-т Кальмара

RAYS:

-0.32

PBW:

-0.20

Коэф-т Мартина

RAYS:

-1.10

PBW:

-0.93

Индекс Язвы

RAYS:

21.94%

PBW:

18.84%

Дневная вол-ть

RAYS:

41.93%

PBW:

41.59%

Макс. просадка

RAYS:

-74.62%

PBW:

-89.02%

Текущая просадка

RAYS:

-71.52%

PBW:

-86.94%

Доходность по периодам

С начала года, RAYS показывает доходность -9.96%, что значительно выше, чем у PBW с доходностью -20.19%.


RAYS

С начала года

-9.96%

1 месяц

-8.73%

6 месяцев

-25.88%

1 год

-24.82%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

PBW

С начала года

-20.19%

1 месяц

-3.91%

6 месяцев

-20.47%

1 год

-19.11%

5 лет

-10.36%

10 лет

-4.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RAYS и PBW

RAYS берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PBW в 0.61%.


График комиссии PBW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PBW: 0.61%
График комиссии RAYS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RAYS: 0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RAYS и PBW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RAYS
Ранг риск-скорректированной доходности RAYS, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RAYS, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAYS, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAYS, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAYS, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAYS, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина

PBW
Ранг риск-скорректированной доходности PBW, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PBW, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBW, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBW, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBW, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBW, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RAYS c PBW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Solar ETF (RAYS) и Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RAYS, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
RAYS: -0.57
PBW: -0.42
Коэффициент Сортино RAYS, с текущим значением в -0.62, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
RAYS: -0.62
PBW: -0.37
Коэффициент Омега RAYS, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
RAYS: 0.93
PBW: 0.96
Коэффициент Кальмара RAYS, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
RAYS: -0.32
PBW: -0.21
Коэффициент Мартина RAYS, с текущим значением в -1.10, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
RAYS: -1.10
PBW: -0.93

Показатель коэффициента Шарпа RAYS на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа PBW равного -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RAYS и PBW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.80-0.60-0.40-0.200.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.57
-0.42
RAYS
PBW

Дивиденды

Сравнение дивидендов RAYS и PBW

Дивидендная доходность RAYS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности PBW в 2.62%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RAYS
Global X Solar ETF
0.81%0.73%0.00%0.00%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PBW
Invesco WilderHill Clean Energy ETF
2.62%2.84%3.68%4.21%1.71%0.44%1.45%2.89%1.27%2.69%1.54%2.96%

Просадки

Сравнение просадок RAYS и PBW

Максимальная просадка RAYS за все время составила -74.62%, что меньше максимальной просадки PBW в -89.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAYS и PBW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-85.00%-80.00%-75.00%-70.00%-65.00%-60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-71.52%
-81.55%
RAYS
PBW

Волатильность

Сравнение волатильности RAYS и PBW

Текущая волатильность для Global X Solar ETF (RAYS) составляет 17.41%, в то время как у Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) волатильность равна 18.93%. Это указывает на то, что RAYS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.41%
18.93%
RAYS
PBW