PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RAYS с PBW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RAYS и PBW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Solar ETF (RAYS) и Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RAYS и PBW


Доходность по периодам


RAYS

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

PBW

1 день
0.00%
1 месяц
-4.70%
С начала года
3.51%
6 месяцев
3.91%
1 год
100.93%
3 года*
-6.15%
5 лет*
-18.62%
10 лет*
6.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X Solar ETF

Invesco WilderHill Clean Energy ETF

Сравнение комиссий RAYS и PBW

RAYS берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PBW в 0.61%.


Доходность на риск

RAYS vs. PBW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RAYS

PBW
Ранг доходности на риск PBW: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBW: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBW: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBW: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBW: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBW: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RAYS c PBW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Solar ETF (RAYS) и Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

RAYS vs. PBW - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


RAYSPBWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

Дивиденды

Сравнение дивидендов RAYS и PBW

RAYS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PBW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RAYS
Global X Solar ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PBW
Invesco WilderHill Clean Energy ETF
0.86%0.79%2.84%3.68%4.21%1.71%0.44%1.45%2.04%1.28%2.68%1.53%

Просадки

Сравнение просадок RAYS и PBW

Максимальная просадка RAYS за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки PBW в -89.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAYS и PBW.


Загрузка...

Показатели просадок


RAYSPBWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-89.02%

+89.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-73.91%

+73.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-62.86%

+62.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.74%

Волатильность

Сравнение волатильности RAYS и PBW


Загрузка...

Волатильность по периодам


RAYSPBWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

42.80%

-42.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.00%

42.93%

-42.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.00%

38.48%

-38.48%