Сравнение RAYS с PBW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Solar ETF (RAYS) и Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW).
RAYS и PBW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RAYS - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Solar Index. Фонд был запущен 8 сент. 2021 г.. PBW - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность The WilderHill Clean Energy Index (AMEX). Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RAYS или PBW.
Основные характеристики
| RAYS | PBW | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -22.07% | -31.18% |
| Дох-ть за 1 год | -11.34% | -17.43% |
| Дох-ть за 3 года | -27.53% | -38.21% |
| Коэф-т Шарпа | -0.28 | -0.49 |
| Коэф-т Сортино | -0.12 | -0.51 |
| Коэф-т Омега | 0.99 | 0.95 |
| Коэф-т Кальмара | -0.17 | -0.23 |
| Коэф-т Мартина | -0.64 | -0.72 |
| Индекс Язвы | 18.15% | 27.66% |
| Дневная вол-ть | 42.07% | 40.53% |
| Макс. просадка | -66.93% | -87.01% |
| Текущая просадка | -63.80% | -83.73% |
Корреляция
Корреляция между RAYS и PBW составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности RAYS и PBW
С начала года, RAYS показывает доходность -22.07%, что значительно выше, чем у PBW с доходностью -31.18%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RAYS и PBW
RAYS берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PBW в 0.61%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RAYS c PBW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Solar ETF (RAYS) и Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAYS и PBW
Дивидендная доходность RAYS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности PBW в 2.75%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAYS Global X Solar ETF | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PBW Invesco WilderHill Clean Energy ETF | 2.75% | 3.68% | 4.21% | 1.71% | 0.44% | 1.45% | 2.89% | 1.27% | 2.69% | 1.54% | 2.96% | 2.18% |
Просадки
Сравнение просадок RAYS и PBW
Максимальная просадка RAYS за все время составила -66.93%, что меньше максимальной просадки PBW в -87.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAYS и PBW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RAYS и PBW
Global X Solar ETF (RAYS) имеет более высокую волатильность в 16.33% по сравнению с Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) с волатильностью 10.51%. Это указывает на то, что RAYS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.