PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RAYS с XOM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RAYS с XOM

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

RAYS (Global X Solar ETF) is Alternative Energy Equities fund tracking the Solactive Solar Index, while XOM (Exxon Mobil Corporation) is a stock.

Доходность

Сравнение доходности RAYS и XOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Solar ETF (RAYS) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

RAYS

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XOM

1 день
-2.03%
1 месяц
-11.63%
С начала года
15.30%
6 месяцев
16.38%
1 год
30.39%
3 года*
13.91%
5 лет*
20.54%
10 лет*
8.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RAYS и XOM

2026 (YTD)
RAYS
Global X Solar ETF		0.00%
XOM
Exxon Mobil Corporation		-5.02%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Solar ETF

Exxon Mobil Corporation

Часто сравнивают с RAYS:
RAYS с TANRAYS с PBWRAYS с FANRAYS с ICLNRAYS с KWTRAYS с DBBRAYS с CVX
Часто сравнивают с XOM:
XOM с CVXXOM с SHELXOM с COPXOM с SPYXOM с BPXOM с VOOXOM с PBR

Доходность на риск

RAYS vs. XOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RAYS

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

XOM
Ранг доходности на риск XOM: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOM: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOM: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOM: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RAYS c XOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Solar ETF (RAYS) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RAYSXOMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.24

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.72

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.22

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

1.56

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

4.67

—

RAYS vs. XOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RAYS и XOM

Максимальная просадка RAYS за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки XOM в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAYS и XOM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RAYSXOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-62.40%

+62.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-19.62%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.62%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.51%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-19.62%

+19.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-10.21%

+10.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

6.52%

—

Волатильность

Сравнение волатильности RAYS и XOM

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RAYSXOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

8.17%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

20.89%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

24.80%

-24.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.00%

26.72%

-26.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.00%

28.24%

-28.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RAYS и XOM

RAYS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RAYS
Global X Solar ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XOM
Exxon Mobil Corporation		2.98%3.32%3.57%3.68%3.22%5.70%8.44%4.92%4.74%3.66%3.30%3.69%
Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RAYS и XOM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор