PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RAYS с XOM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RAYS с XOM

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Solar ETF (RAYS) и Exxon Mobil Corporation (XOM).

RAYS - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Solar Index. Фонд был запущен 8 сент. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RAYS или XOM.

Корреляция

Корреляция между RAYS и XOM составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности RAYS и XOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Solar ETF (RAYS) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RAYS:

-0.59

XOM:

-0.27

Коэф-т Сортино

RAYS:

-0.66

XOM:

-0.10

Коэф-т Омега

RAYS:

0.92

XOM:

0.99

Коэф-т Кальмара

RAYS:

-0.33

XOM:

-0.24

Коэф-т Мартина

RAYS:

-1.08

XOM:

-0.53

Индекс Язвы

RAYS:

23.06%

XOM:

8.49%

Дневная вол-ть

RAYS:

41.79%

XOM:

23.95%

Макс. просадка

RAYS:

-74.62%

XOM:

-62.40%

Текущая просадка

RAYS:

-69.93%

XOM:

-12.93%

Доходность по периодам

С начала года, RAYS показывает доходность -4.92%, что значительно ниже, чем у XOM с доходностью 0.65%.

RAYS

С начала года

-4.92%

1 месяц

11.97%

6 месяцев

-16.93%

1 год

-22.20%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

XOM

С начала года

0.65%

1 месяц

7.39%

6 месяцев

-9.87%

1 год

-5.96%

5 лет

24.45%

10 лет

6.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RAYS и XOM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RAYS
Ранг риск-скорректированной доходности RAYS, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RAYS, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAYS, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAYS, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAYS, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAYS, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
XOM
Ранг риск-скорректированной доходности XOM, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XOM, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOM, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOM, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOM, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOM, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RAYS c XOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Solar ETF (RAYS) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RAYS на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа XOM равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RAYS и XOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов RAYS и XOM

Дивидендная доходность RAYS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности XOM в 3.62%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RAYS
Global X Solar ETF		0.76%0.73%0.00%0.00%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XOM
Exxon Mobil Corporation		3.62%3.57%3.68%3.22%5.70%8.44%4.92%4.74%3.66%3.30%3.69%2.92%

Просадки

Сравнение просадок RAYS и XOM

Максимальная просадка RAYS за все время составила -74.62%, что больше максимальной просадки XOM в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAYS и XOM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RAYS и XOM

Текущая волатильность для Global X Solar ETF (RAYS) составляет 8.35%, в то время как у Exxon Mobil Corporation (XOM) волатильность равна 9.29%. Это указывает на то, что RAYS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...