Сравнение RAYS с XOM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Solar ETF (RAYS) и Exxon Mobil Corporation (XOM).
RAYS - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Solar Index. Фонд был запущен 8 сент. 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RAYS или XOM.
Основные характеристики
| RAYS | XOM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -21.77% | 24.61% |
| Дох-ть за 1 год | -16.43% | 19.46% |
| Дох-ть за 3 года | -28.10% | 28.09% |
| Коэф-т Шарпа | -0.27 | 1.01 |
| Коэф-т Сортино | -0.11 | 1.51 |
| Коэф-т Омега | 0.99 | 1.18 |
| Коэф-т Кальмара | -0.17 | 1.04 |
| Коэф-т Мартина | -0.61 | 4.59 |
| Индекс Язвы | 18.32% | 4.24% |
| Дневная вол-ть | 42.25% | 19.28% |
| Макс. просадка | -66.93% | -62.40% |
| Текущая просадка | -63.66% | -3.11% |
Корреляция
Корреляция между RAYS и XOM составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности RAYS и XOM
С начала года, RAYS показывает доходность -21.77%, что значительно ниже, чем у XOM с доходностью 24.61%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RAYS c XOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Solar ETF (RAYS) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAYS и XOM
Дивидендная доходность RAYS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности XOM в 3.16%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAYS Global X Solar ETF | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 3.16% | 3.68% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% | 2.92% | 2.43% |
Просадки
Сравнение просадок RAYS и XOM
Максимальная просадка RAYS за все время составила -66.93%, что больше максимальной просадки XOM в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAYS и XOM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RAYS и XOM
Global X Solar ETF (RAYS) имеет более высокую волатильность в 16.36% по сравнению с Exxon Mobil Corporation (XOM) с волатильностью 4.55%. Это указывает на то, что RAYS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.