PortfoliosLab logo
Сравнение RAYS с XOM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RAYS и XOM составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности RAYS и XOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Solar ETF (RAYS) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-66.69%
128.25%
RAYS
XOM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RAYS:

-0.57

XOM:

-0.31

Коэф-т Сортино

RAYS:

-0.62

XOM:

-0.26

Коэф-т Омега

RAYS:

0.93

XOM:

0.97

Коэф-т Кальмара

RAYS:

-0.32

XOM:

-0.38

Коэф-т Мартина

RAYS:

-1.10

XOM:

-0.89

Индекс Язвы

RAYS:

21.94%

XOM:

8.15%

Дневная вол-ть

RAYS:

41.93%

XOM:

23.86%

Макс. просадка

RAYS:

-74.62%

XOM:

-62.40%

Текущая просадка

RAYS:

-71.52%

XOM:

-11.91%

Доходность по периодам

С начала года, RAYS показывает доходность -9.96%, что значительно ниже, чем у XOM с доходностью 1.83%.


RAYS

С начала года

-9.96%

1 месяц

-8.73%

6 месяцев

-25.88%

1 год

-24.82%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

XOM

С начала года

1.83%

1 месяц

-7.91%

6 месяцев

-7.57%

1 год

-4.85%

5 лет

25.75%

10 лет

6.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RAYS и XOM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RAYS
Ранг риск-скорректированной доходности RAYS, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RAYS, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAYS, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAYS, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAYS, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAYS, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина

XOM
Ранг риск-скорректированной доходности XOM, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XOM, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOM, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOM, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOM, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOM, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RAYS c XOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Solar ETF (RAYS) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RAYS, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
RAYS: -0.57
XOM: -0.31
Коэффициент Сортино RAYS, с текущим значением в -0.62, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
RAYS: -0.62
XOM: -0.26
Коэффициент Омега RAYS, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
RAYS: 0.93
XOM: 0.97
Коэффициент Кальмара RAYS, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
RAYS: -0.32
XOM: -0.38
Коэффициент Мартина RAYS, с текущим значением в -1.10, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
RAYS: -1.10
XOM: -0.89

Показатель коэффициента Шарпа RAYS на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа XOM равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RAYS и XOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.57
-0.31
RAYS
XOM

Дивиденды

Сравнение дивидендов RAYS и XOM

Дивидендная доходность RAYS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности XOM в 3.57%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RAYS
Global X Solar ETF
0.81%0.73%0.00%0.00%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XOM
Exxon Mobil Corporation
3.57%3.57%3.68%3.22%5.70%8.44%4.92%4.74%3.66%3.30%3.69%2.92%

Просадки

Сравнение просадок RAYS и XOM

Максимальная просадка RAYS за все время составила -74.62%, что больше максимальной просадки XOM в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAYS и XOM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-71.52%
-11.91%
RAYS
XOM

Волатильность

Сравнение волатильности RAYS и XOM

Global X Solar ETF (RAYS) имеет более высокую волатильность в 17.41% по сравнению с Exxon Mobil Corporation (XOM) с волатильностью 13.56%. Это указывает на то, что RAYS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.41%
13.56%
RAYS
XOM