Сравнение UMI с PIPE
UMI (USCF Midstream Energy Income Fund ETF) and PIPE (Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF) are both Energy Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, UMI returned 31.97% vs 35.38% for PIPE. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. UMI charges 0.85%/yr vs 0.75%/yr for PIPE.
Доходность
Сравнение доходности UMI и PIPE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UMI показывает доходность 27.88%, что значительно ниже, чем у PIPE с доходностью 30.99%.
UMI
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- 5.45%
- 6 месяцев
- 26.23%
- С начала года
- 27.88%
- 1 год
- 31.97%
- 3 года*
- 27.71%
- 5 лет*
- 22.94%
- 10 лет*
- —
PIPE
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- 5.61%
- 6 месяцев
- 29.27%
- С начала года
- 30.99%
- 1 год
- 35.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UMI и PIPE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UMI USCF Midstream Energy Income Fund ETF | 27.88% | -0.56% |
PIPE Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF | 30.99% | 0.14% |
Correlation
The correlation between UMI and PIPE is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 0.96 |
The correlation between UMI and PIPE has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов UMI и PIPE
Секторы
UMI
PIPE
Энергетика
Коммунальные услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Энергетика
UMI
PIPE
Коммунальные услуги
UMI
PIPE
Сырьевые материалы
UMI
-
PIPE
-
Коммуникационные услуги
UMI
-
PIPE
-
Потребительский циклический сектор
UMI
-
PIPE
-
Потребительский защитный сектор
UMI
-
PIPE
-
Финансовые услуги
UMI
-
PIPE
Здравоохранение
UMI
-
PIPE
-
Промышленность
UMI
-
PIPE
-
Недвижимость
UMI
-
PIPE
-
Технологии
UMI
-
PIPE
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UMI vs. PIPE — Ранг доходности на риск
UMI
PIPE
Сравнение UMI c PIPE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) и Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF (PIPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UMI | PIPE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.41 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.28 | 4.85 | -0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.78 | 11.69 | -0.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UMI и PIPE
Максимальная просадка UMI за все время составила -48.08%, что больше максимальной просадки PIPE в -15.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMI и PIPE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UMI | PIPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.08% | -15.69% | -32.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.50% | -7.33% | -0.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.08% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | -1.32% | +0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.56% | -4.00% | -2.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 3.03% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности UMI и PIPE
Текущая волатильность для USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) составляет 5.12%, в то время как у Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF (PIPE) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что UMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIPE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UMI | PIPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.12% | 5.48% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.42% | 11.69% | -0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.60% | 14.88% | -0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.46% | 18.68% | +0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.13% | 18.68% | +4.45% |
Сравнение комиссий UMI и PIPE
UMI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PIPE в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMI и PIPE
Дивидендная доходность UMI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, что больше доходности PIPE в 3.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIPE Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF | 3.63% | 3.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UMI USCF Midstream Energy Income Fund ETF | 5.74% | 6.23% | 4.39% | 4.67% | 4.36% | 3.00% | 2.18% | 2.47% | 2.48% | 0.15% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, UMI and PIPE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
PIPE has higher volatility (5.48%) compared to UMI (5.12%). In terms of maximum drawdown, UMI dropped -48.08% vs PIPE's -15.69%.
On 1-year performance, PIPE leads with 35.38% vs 31.97% for UMI. On fees, PIPE is cheaper at 0.75% per year. On volatility, UMI has been the lower-risk option at 5.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PIPE has performed better with a 35.38% return vs 31.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PIPE is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for UMI.
UMI has the higher dividend yield at 5.74%, compared with 3.63% for PIPE.
They also come from different issuers: Wainwright, Inc. and Invesco. Their fees differ too: 0.85% for UMI and 0.75% for PIPE.
PIPE currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UMI и PIPE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор