PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UMI с PIPE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности UMI и PIPE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) и Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF (PIPE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UMI показывает доходность 27.88%, что значительно ниже, чем у PIPE с доходностью 30.99%.


UMI

1 день
1.18%
1 месяц
5.45%
6 месяцев
26.23%
С начала года
27.88%
1 год
31.97%
3 года*
27.71%
5 лет*
22.94%
10 лет*

PIPE

1 день
1.09%
1 месяц
5.61%
6 месяцев
29.27%
С начала года
30.99%
1 год
35.38%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UMI и PIPE


Correlation

The correlation between UMI and PIPE is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г.

0.96

The correlation between UMI and PIPE has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UMI и PIPE


Секторы
UMI
PIPE

Энергетика

99.0%
88.7%

Коммунальные услуги

1.0%
1.9%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

1.3%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Энергетика

UMI
99.0%
PIPE
88.7%

Коммунальные услуги

UMI
1.0%
PIPE
1.9%

Сырьевые материалы

UMI

-

PIPE

-

Коммуникационные услуги

UMI

-

PIPE

-

Потребительский циклический сектор

UMI

-

PIPE

-

Потребительский защитный сектор

UMI

-

PIPE

-

Финансовые услуги

UMI

-

PIPE
1.3%

Здравоохранение

UMI

-

PIPE

-

Промышленность

UMI

-

PIPE

-

Недвижимость

UMI

-

PIPE

-

Технологии

UMI

-

PIPE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


USCF Midstream Energy Income Fund ETF

Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF

Доходность на риск

UMI vs. PIPE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UMI
Ранг доходности на риск UMI: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMI: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMI: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMI: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMI: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMI: 7474
Ранг коэф-та Мартина

PIPE
Ранг доходности на риск PIPE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIPE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIPE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIPE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIPE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIPE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMI c PIPE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) и Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF (PIPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


UMIPIPEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.41

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.28

4.85

-0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.78

11.69

-0.91

UMI vs. PIPE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMI на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PIPE равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMI и PIPE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UMI и PIPE

Максимальная просадка UMI за все время составила -48.08%, что больше максимальной просадки PIPE в -15.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMI и PIPE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


UMIPIPEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.08%

-15.69%

-32.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.50%

-7.33%

-0.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.59%

-1.32%

+0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.56%

-4.00%

-2.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

3.03%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности UMI и PIPE

Текущая волатильность для USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) составляет 5.12%, в то время как у Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF (PIPE) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что UMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIPE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


UMIPIPEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.12%

5.48%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.42%

11.69%

-0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.60%

14.88%

-0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.46%

18.68%

+0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.13%

18.68%

+4.45%

Сравнение комиссий UMI и PIPE

UMI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PIPE в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UMI и PIPE

Дивидендная доходность UMI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, что больше доходности PIPE в 3.63%


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
PIPE
Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF
3.63%3.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UMI
USCF Midstream Energy Income Fund ETF
5.74%6.23%4.39%4.67%4.36%3.00%2.18%2.47%2.48%0.15%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.96, UMI and PIPE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PIPE has higher volatility (5.48%) compared to UMI (5.12%). In terms of maximum drawdown, UMI dropped -48.08% vs PIPE's -15.69%.

On 1-year performance, PIPE leads with 35.38% vs 31.97% for UMI. On fees, PIPE is cheaper at 0.75% per year. On volatility, UMI has been the lower-risk option at 5.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PIPE has performed better with a 35.38% return vs 31.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PIPE is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for UMI.

UMI has the higher dividend yield at 5.74%, compared with 3.63% for PIPE.

They also come from different issuers: Wainwright, Inc. and Invesco. Their fees differ too: 0.85% for UMI and 0.75% for PIPE.

PIPE currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UMI и PIPE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор