PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMI с MDST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UMI с MDST

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UMI (USCF Midstream Energy Income Fund ETF) and MDST (Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF) are both Energy Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, UMI returned 27.12% vs 20.41% for MDST. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. UMI charges 0.85%/yr vs 0.80%/yr for MDST.

Доходность

Сравнение доходности UMI и MDST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) и Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UMI показывает доходность 24.04%, что значительно выше, чем у MDST с доходностью 16.23%.

UMI

1 день
1.24%
1 месяц
0.83%
С начала года
24.04%
6 месяцев
22.07%
1 год
27.12%
3 года*
27.84%
5 лет*
20.58%
10 лет*
—

MDST

1 день
1.12%
1 месяц
0.68%
С начала года
16.23%
6 месяцев
15.14%
1 год
20.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UMI и MDST

2026 (YTD)20252024
UMI
USCF Midstream Energy Income Fund ETF		24.04%5.11%27.16%
MDST
Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF		16.23%7.09%17.29%

Correlation

The correlation between UMI and MDST is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2024 г.

0.87

The correlation between UMI and MDST has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UMI и MDST

Секторы
UMI
MDST

Энергетика

99.0%
100.0%

Коммунальные услуги

1.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Энергетика

UMI
99.0%
MDST
100.0%

Коммунальные услуги

UMI
1.0%
MDST

-

Сырьевые материалы

UMI

-

MDST

-

Коммуникационные услуги

UMI

-

MDST

-

Потребительский циклический сектор

UMI

-

MDST

-

Потребительский защитный сектор

UMI

-

MDST

-

Финансовые услуги

UMI

-

MDST

-

Здравоохранение

UMI

-

MDST

-

Промышленность

UMI

-

MDST

-

Недвижимость

UMI

-

MDST

-

Технологии

UMI

-

MDST

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USCF Midstream Energy Income Fund ETF

Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF

Часто сравнивают с UMI:
UMI с ENFRUMI с MLPXUMI с AMZAUMI с EMLPUMI с TPYPUMI с MLPRUMI с MLPA
Часто сравнивают с MDST:
MDST с MLPIMDST с WEEIMDST с AMZAMDST с SLNZMDST с HMSFXMDST с ICAPMDST с MLPX

Доходность на риск

UMI vs. MDST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMI
Ранг доходности на риск UMI: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMI: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMI: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMI: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMI: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMI: 5858
Ранг коэф-та Мартина
MDST
Ранг доходности на риск MDST: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDST: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDST: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDST: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDST: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDST: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMI c MDST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) и Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UMIMDSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
1.70

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
2.45

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.31

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.63

3.04

+0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.06

8.62

+1.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UMI vs. MDST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMI на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MDST равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMI и MDST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UMIMDSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

1.70

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.06

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

1.20

-0.57

Просадки

Сравнение просадок UMI и MDST

Максимальная просадка UMI за все время составила -48.08%, что больше максимальной просадки MDST в -14.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMI и MDST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UMIMDSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.08%

-14.19%

-33.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.50%

-6.74%

-0.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.08%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.58%

-2.45%

-1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.60%

-2.17%

-4.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

2.37%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности UMI и MDST

USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) имеет более высокую волатильность в 6.04% по сравнению с Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST) с волатильностью 4.99%. Это указывает на то, что UMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UMIMDSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.04%

4.99%

+1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.94%

8.38%

+2.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.06%

12.11%

+1.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.54%

16.12%

+3.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.19%

16.12%

+7.07%

Сравнение комиссий UMI и MDST

UMI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии MDST в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMI и MDST

Дивидендная доходность UMI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, что меньше доходности MDST в 9.22%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
MDST
Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF		9.22%10.22%6.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UMI
USCF Midstream Energy Income Fund ETF		5.91%6.23%4.39%4.67%4.36%3.00%2.18%2.47%2.48%0.15%

Часто задаваемые вопросы

UMI and MDST have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UMI has higher volatility (6.04%) compared to MDST (4.99%). In terms of maximum drawdown, UMI dropped -48.08% vs MDST's -14.19%.

On 1-year performance, UMI leads with 27.12% vs 20.41% for MDST. On fees, MDST is cheaper at 0.80% per year. On volatility, MDST has been the lower-risk option at 4.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, UMI has performed better with a 27.12% return vs 20.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MDST is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.85% for UMI.

MDST has the higher dividend yield at 9.22%, compared with 5.91% for UMI.

They also come from different issuers: Wainwright, Inc. and Westwood. Their fees differ too: 0.85% for UMI and 0.80% for MDST.

UMI currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UMI и MDST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор