PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDST с HMSFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MDST с HMSFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MDST (Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF) and HMSFX (Hennessy Midstream Fund Investor Class) are both funds - MDST is a Energy Equities fund actively managed by Westwood, while HMSFX is a MLPs fund tracking the Alerian US Midstream Energy Index. MDST is actively managed, while HMSFX is passively managed. Over the past year, MDST returned 17.62% vs 15.66% for HMSFX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. MDST charges 0.80%/yr vs 1.75%/yr for HMSFX.

Доходность

Сравнение доходности MDST и HMSFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST) и Hennessy Midstream Fund Investor Class (HMSFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDST показывает доходность 14.94%, что значительно ниже, чем у HMSFX с доходностью 16.30%.

MDST

1 день
0.14%
1 месяц
-0.74%
С начала года
14.94%
6 месяцев
14.77%
1 год
17.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HMSFX

1 день
1.49%
1 месяц
-1.91%
С начала года
16.30%
6 месяцев
15.01%
1 год
15.66%
3 года*
21.48%
5 лет*
19.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDST и HMSFX

2026 (YTD)20252024
MDST
Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF		14.94%7.09%17.29%
HMSFX
Hennessy Midstream Fund Investor Class		16.30%-0.76%17.23%

Correlation

The correlation between MDST and HMSFX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2024 г.

0.84

The correlation between MDST and HMSFX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF

Hennessy Midstream Fund Investor Class

Часто сравнивают с MDST:
MDST с MLPIMDST с WEEIMDST с AMZAMDST с SLNZMDST с ICAPMDST с MLPXMDST с MLPRX.PA
Часто сравнивают с HMSFX:
HMSFX с MLPDXHMSFX с HBFBXHMSFX с MLPAXHMSFX с MLPLXHMSFX с AMLPHMSFX с MLPFXHMSFX с TYG

Доходность на риск

MDST vs. HMSFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDST
Ранг доходности на риск MDST: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDST: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDST: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDST: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDST: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDST: 4545
Ранг коэф-та Мартина
HMSFX
Ранг доходности на риск HMSFX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMSFX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMSFX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMSFX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMSFX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMSFX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDST c HMSFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST) и Hennessy Midstream Fund Investor Class (HMSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDSTHMSFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
0.85

+0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
1.23

+0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.15

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

1.84

+0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.46

4.20

+3.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDST vs. HMSFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDST на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа HMSFX равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDST и HMSFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDSTHMSFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

0.85

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.96

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

0.35

+0.82

Просадки

Сравнение просадок MDST и HMSFX

Максимальная просадка MDST за все время составила -14.19%, что меньше максимальной просадки HMSFX в -68.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDST и HMSFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDSTHMSFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.19%

-68.50%

+54.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.74%

-6.98%

+0.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.38%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.53%

-5.02%

+1.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.17%

-12.41%

+10.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

3.89%

-1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности MDST и HMSFX

Текущая волатильность для Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST) составляет 4.87%, в то время как у Hennessy Midstream Fund Investor Class (HMSFX) волатильность равна 6.12%. Это указывает на то, что MDST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HMSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDSTHMSFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.87%

6.12%

-1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.36%

11.63%

-3.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.12%

15.17%

-3.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.11%

20.24%

-4.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.11%

29.40%

-13.29%

Сравнение комиссий MDST и HMSFX

MDST берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии HMSFX в 1.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDST и HMSFX

Дивидендная доходность MDST за последние двенадцать месяцев составляет около 9.33%, что больше доходности HMSFX в 7.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
HMSFX
Hennessy Midstream Fund Investor Class		7.96%8.89%8.12%10.11%11.23%12.99%15.54%9.26%4.74%
MDST
Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF		9.33%10.22%6.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MDST and HMSFX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HMSFX has higher volatility (6.12%) compared to MDST (4.87%). In terms of maximum drawdown, MDST dropped -14.19% vs HMSFX's -68.50%.

MDST currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDST и HMSFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор