PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDST с HMSFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MDST с HMSFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST) и Hennessy Midstream Fund Investor Class (HMSFX).

MDST - это активно управляемый фонд от Westwood. Фонд был запущен 8 апр. 2024 г.. HMSFX - это пассивный фонд от Hennessy, который отслеживает доходность Alerian US Midstream Energy Index. Фонд был запущен 31 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности MDST и HMSFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST) и Hennessy Midstream Fund Investor Class (HMSFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MDST и HMSFX

2026 (YTD)20252024
MDST
Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF		11.80%7.09%17.29%
HMSFX
Hennessy Midstream Fund Investor Class		17.51%-0.76%17.23%

Доходность по периодам

С начала года, MDST показывает доходность 11.80%, что значительно ниже, чем у HMSFX с доходностью 17.51%.

MDST

1 день
-1.07%
1 месяц
1.13%
С начала года
11.80%
6 месяцев
12.54%
1 год
13.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HMSFX

1 день
-0.67%
1 месяц
4.04%
С начала года
17.51%
6 месяцев
18.36%
1 год
8.02%
3 года*
24.20%
5 лет*
23.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF

Hennessy Midstream Fund Investor Class

Часто сравнивают с MDST:
MDST с WEEIMDST с MLPIMDST с AMZAMDST с ICAPMDST с MLPRX.PAMDST с SLNZMDST с MLPX
Часто сравнивают с HMSFX:
HMSFX с AMLPHMSFX с MLPAXHMSFX с MLPLXHMSFX с EMOHMSFX с NMLHMSFX с MLPDXHMSFX с MLPFX

Сравнение комиссий MDST и HMSFX

MDST берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии HMSFX в 1.75%.

HMSFX
Hennessy Midstream Fund Investor Class
MDST
Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF

Доходность на риск

MDST vs. HMSFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDST
Ранг доходности на риск MDST: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDST: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDST: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDST: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDST: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDST: 4040
Ранг коэф-та Мартина
HMSFX
Ранг доходности на риск HMSFX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMSFX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMSFX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMSFX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMSFX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMSFX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDST c HMSFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST) и Hennessy Midstream Fund Investor Class (HMSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDSTHMSFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.42

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

0.65

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.10

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.97

0.53

+0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.74

0.88

+2.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDST vs. HMSFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDST на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа HMSFX равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDST и HMSFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDSTHMSFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.42

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.18

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

0.36

+0.81

Корреляция

Корреляция между MDST и HMSFX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDST и HMSFX

Дивидендная доходность MDST за последние двенадцать месяцев составляет около 9.44%, что больше доходности HMSFX в 7.72%

TTM20252024202320222021202020192018
MDST
Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF		9.44%10.22%6.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HMSFX
Hennessy Midstream Fund Investor Class		7.72%8.89%8.12%10.11%11.23%12.99%15.54%9.26%4.74%

Просадки

Сравнение просадок MDST и HMSFX

Максимальная просадка MDST за все время составила -14.19%, что меньше максимальной просадки HMSFX в -68.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDST и HMSFX.

Загрузка...

Показатели просадок

MDSTHMSFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.19%

-68.50%

+54.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.19%

-15.26%

+1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.84%

-0.89%

-0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.18%

-12.63%

+10.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

9.17%

-5.49%

Волатильность

Сравнение волатильности MDST и HMSFX

Текущая волатильность для Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST) составляет 2.15%, в то время как у Hennessy Midstream Fund Investor Class (HMSFX) волатильность равна 4.26%. Это указывает на то, что MDST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HMSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MDSTHMSFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.15%

4.26%

-2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.62%

10.31%

-2.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.38%

19.31%

-1.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.23%

20.25%

-4.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.23%

29.61%

-13.38%