Сравнение MDST с AMZA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST) и InfraCap MLP ETF (AMZA).
MDST и AMZA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MDST - это активно управляемый фонд от Westwood. Фонд был запущен 8 апр. 2024 г.. AMZA - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 7 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности MDST и AMZA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MDST и AMZA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MDST Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF | 11.06% | 7.09% | 17.29% |
AMZA InfraCap MLP ETF | 15.85% | 0.17% | 10.36% |
Доходность по периодам
С начала года, MDST показывает доходность 11.06%, что значительно ниже, чем у AMZA с доходностью 15.85%.
MDST
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -0.59%
- С начала года
- 11.06%
- 6 месяцев
- 11.92%
- 1 год
- 12.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMZA
- 1 день
- -2.95%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- 15.85%
- 6 месяцев
- 16.57%
- 1 год
- 2.56%
- 3 года*
- 21.64%
- 5 лет*
- 23.08%
- 10 лет*
- 7.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MDST и AMZA
MDST берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии AMZA в 2.01%.
Доходность на риск
MDST vs. AMZA — Ранг доходности на риск
MDST
AMZA
Сравнение MDST c AMZA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST) и InfraCap MLP ETF (AMZA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDST | AMZA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 0.11 | +0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 0.29 | +0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.04 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 0.15 | +0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.50 | 0.26 | +3.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDST | AMZA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.11 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.14 | -0.04 | +1.17 |
Корреляция
Корреляция между MDST и AMZA составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDST и AMZA
Дивидендная доходность MDST за последние двенадцать месяцев составляет около 9.50%, что больше доходности AMZA в 8.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDST Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF | 9.50% | 10.22% | 6.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AMZA InfraCap MLP ETF | 8.12% | 8.81% | 7.29% | 9.40% | 7.65% | 10.24% | 22.13% | 19.47% | 34.46% | 24.16% | 18.36% | 18.21% |
Просадки
Сравнение просадок MDST и AMZA
Максимальная просадка MDST за все время составила -14.19%, что меньше максимальной просадки AMZA в -91.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDST и AMZA.
Загрузка...
Показатели просадок
| MDST | AMZA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.19% | -91.46% | +77.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.19% | -17.90% | +3.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.49% | -14.86% | +12.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.18% | -45.52% | +43.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 9.91% | -6.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDST и AMZA
Текущая волатильность для Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST) составляет 2.22%, в то время как у InfraCap MLP ETF (AMZA) волатильность равна 6.43%. Это указывает на то, что MDST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MDST | AMZA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.22% | 6.43% | -4.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.66% | 12.80% | -5.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.40% | 23.42% | -6.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.23% | 25.98% | -9.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.23% | 37.46% | -21.23% |