PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDST с AMZA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MDST с AMZA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MDST (Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF) and AMZA (InfraCap MLP ETF) are both exchange-traded funds - MDST is a Energy Equities fund actively managed by Westwood, while AMZA is a MLPs fund actively managed by Virtus Investment Partners. Both are actively managed. Over the past year, MDST returned 17.62% vs 17.55% for AMZA. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MDST charges 0.80%/yr vs 2.01%/yr for AMZA.

Доходность

Сравнение доходности MDST и AMZA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST) и InfraCap MLP ETF (AMZA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDST показывает доходность 14.94%, что значительно ниже, чем у AMZA с доходностью 22.22%.

MDST

1 день
0.14%
1 месяц
-0.74%
С начала года
14.94%
6 месяцев
14.77%
1 год
17.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AMZA

1 день
0.39%
1 месяц
-0.92%
С начала года
22.22%
6 месяцев
20.41%
1 год
17.55%
3 года*
22.02%
5 лет*
19.41%
10 лет*
4.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDST и AMZA

2026 (YTD)20252024
MDST
Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF		14.94%7.09%17.29%
AMZA
InfraCap MLP ETF		22.22%0.17%10.36%

Correlation

The correlation between MDST and AMZA is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2024 г.

0.75

The correlation between MDST and AMZA has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MDST и AMZA

Секторы
MDST
AMZA

Энергетика

100.0%
99.8%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

0.2%

Энергетика

MDST
100.0%
AMZA
99.8%

Сырьевые материалы

MDST

-

AMZA

-

Коммуникационные услуги

MDST

-

AMZA

-

Потребительский циклический сектор

MDST

-

AMZA

-

Потребительский защитный сектор

MDST

-

AMZA

-

Финансовые услуги

MDST

-

AMZA

-

Здравоохранение

MDST

-

AMZA

-

Промышленность

MDST

-

AMZA

-

Недвижимость

MDST

-

AMZA

-

Технологии

MDST

-

AMZA

-

Коммунальные услуги

MDST

-

AMZA
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF

InfraCap MLP ETF

Часто сравнивают с MDST:
MDST с MLPIMDST с WEEIMDST с SLNZMDST с HMSFXMDST с ICAPMDST с MLPXMDST с MLPRX.PA
Часто сравнивают с AMZA:
AMZA с MLPBAMZA с ATMPAMZA с UMIAMZA с GCCAMZA с CDUAFAMZA с EMOAMZA с DIV

Доходность на риск

MDST vs. AMZA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDST
Ранг доходности на риск MDST: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDST: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDST: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDST: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDST: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDST: 4545
Ранг коэф-та Мартина
AMZA
Ранг доходности на риск AMZA: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZA: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZA: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZA: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZA: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZA: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDST c AMZA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST) и InfraCap MLP ETF (AMZA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDSTAMZADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
1.00

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
1.48

+0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.17

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

1.45

+1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.46

3.65

+3.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDST vs. AMZA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDST на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа AMZA равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDST и AMZA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDSTAMZAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.00

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.13

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

-0.02

+1.19

Просадки

Сравнение просадок MDST и AMZA

Максимальная просадка MDST за все время составила -14.19%, что меньше максимальной просадки AMZA в -91.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDST и AMZA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDSTAMZAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.19%

-91.46%

+77.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.74%

-12.16%

+5.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.56%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.15%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-86.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.53%

-10.19%

+6.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.17%

-45.02%

+42.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

4.82%

-2.45%

Волатильность

Сравнение волатильности MDST и AMZA

Текущая волатильность для Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST) составляет 4.87%, в то время как у InfraCap MLP ETF (AMZA) волатильность равна 5.80%. Это указывает на то, что MDST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDSTAMZAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.87%

5.80%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.36%

13.40%

-5.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.12%

17.72%

-5.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.11%

25.84%

-9.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.11%

37.25%

-21.14%

Сравнение комиссий MDST и AMZA

MDST берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии AMZA в 2.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDST и AMZA

Дивидендная доходность MDST за последние двенадцать месяцев составляет около 9.33%, что больше доходности AMZA в 8.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMZA
InfraCap MLP ETF		8.02%8.81%7.29%9.40%7.65%10.24%22.13%19.47%34.46%24.16%18.36%18.21%
MDST
Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF		9.33%10.22%6.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MDST and AMZA have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMZA has higher volatility (5.80%) compared to MDST (4.87%). In terms of maximum drawdown, MDST dropped -14.19% vs AMZA's -91.46%.

On 1-year performance, MDST leads with 17.62% vs 17.55% for AMZA. On fees, MDST is cheaper at 0.80% per year. On volatility, MDST has been the lower-risk option at 4.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MDST has performed better with a 17.62% return vs 17.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MDST is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 2.01% for AMZA.

MDST has the higher dividend yield at 9.33%, compared with 8.02% for AMZA.

MDST is categorized as Energy Equities, while AMZA is MLPs. They also come from different issuers: Westwood and Virtus Investment Partners. Their fees differ too: 0.80% for MDST and 2.01% for AMZA.

MDST currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDST и AMZA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор