Сравнение MDST с WEEI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST) и Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI).
MDST и WEEI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MDST - это активно управляемый фонд от Westwood. Фонд был запущен 8 апр. 2024 г.. WEEI - это активно управляемый фонд от Westwood. Фонд был запущен 30 апр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности MDST и WEEI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MDST и WEEI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MDST Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF | 11.06% | 7.09% | 19.73% |
WEEI Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF | 16.39% | 11.28% | -3.07% |
Доходность по периодам
С начала года, MDST показывает доходность 11.06%, что значительно ниже, чем у WEEI с доходностью 16.39%.
MDST
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -0.59%
- С начала года
- 11.06%
- 6 месяцев
- 11.92%
- 1 год
- 12.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WEEI
- 1 день
- -2.34%
- 1 месяц
- 1.98%
- С начала года
- 16.39%
- 6 месяцев
- 20.27%
- 1 год
- 18.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MDST и WEEI
MDST берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии WEEI в 0.85%.
Доходность на риск
MDST vs. WEEI — Ранг доходности на риск
MDST
WEEI
Сравнение MDST c WEEI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST) и Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDST | WEEI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 0.90 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 1.21 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.21 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 1.03 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.50 | 3.12 | +0.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDST | WEEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.90 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.14 | 0.70 | +0.44 |
Корреляция
Корреляция между MDST и WEEI составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDST и WEEI
Дивидендная доходность MDST за последние двенадцать месяцев составляет около 9.50%, что меньше доходности WEEI в 11.24%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MDST Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF | 9.50% | 10.22% | 6.60% |
WEEI Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF | 11.24% | 12.59% | 7.20% |
Просадки
Сравнение просадок MDST и WEEI
Максимальная просадка MDST за все время составила -14.19%, что меньше максимальной просадки WEEI в -18.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDST и WEEI.
Загрузка...
Показатели просадок
| MDST | WEEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.19% | -18.78% | +4.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.19% | -18.36% | +4.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.49% | -3.31% | +0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.18% | -4.20% | +2.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 6.09% | -2.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDST и WEEI
Текущая волатильность для Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST) составляет 2.22%, в то время как у Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI) волатильность равна 3.17%. Это указывает на то, что MDST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WEEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MDST | WEEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.22% | 3.17% | -0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.66% | 9.11% | -1.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.40% | 20.43% | -3.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.23% | 18.24% | -2.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.23% | 18.24% | -2.01% |