PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MDST с WEEI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MDST и WEEI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST) и Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MDST и WEEI


2026 (YTD)20252024
MDST
Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF
11.06%7.09%19.73%
WEEI
Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF
16.39%11.28%-3.07%

Доходность по периодам

С начала года, MDST показывает доходность 11.06%, что значительно ниже, чем у WEEI с доходностью 16.39%.


MDST

1 день
-0.66%
1 месяц
-0.59%
С начала года
11.06%
6 месяцев
11.92%
1 год
12.46%
3 года*
5 лет*
10 лет*

WEEI

1 день
-2.34%
1 месяц
1.98%
С начала года
16.39%
6 месяцев
20.27%
1 год
18.40%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF

Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF

Сравнение комиссий MDST и WEEI

MDST берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии WEEI в 0.85%.


Доходность на риск

MDST vs. WEEI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MDST
Ранг доходности на риск MDST: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDST: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDST: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDST: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDST: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDST: 3636
Ранг коэф-та Мартина

WEEI
Ранг доходности на риск WEEI: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEEI: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEEI: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEEI: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEEI: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEEI: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDST c WEEI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST) и Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MDSTWEEIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

0.90

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

1.21

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.21

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

1.03

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.50

3.12

+0.39

MDST vs. WEEI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDST на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WEEI равному 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDST и WEEI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MDSTWEEIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

0.90

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

0.70

+0.44

Корреляция

Корреляция между MDST и WEEI составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MDST и WEEI

Дивидендная доходность MDST за последние двенадцать месяцев составляет около 9.50%, что меньше доходности WEEI в 11.24%


Просадки

Сравнение просадок MDST и WEEI

Максимальная просадка MDST за все время составила -14.19%, что меньше максимальной просадки WEEI в -18.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDST и WEEI.


Загрузка...

Показатели просадок


MDSTWEEIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.19%

-18.78%

+4.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.19%

-18.36%

+4.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.49%

-3.31%

+0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.18%

-4.20%

+2.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

6.09%

-2.41%

Волатильность

Сравнение волатильности MDST и WEEI

Текущая волатильность для Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST) составляет 2.22%, в то время как у Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI) волатильность равна 3.17%. Это указывает на то, что MDST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WEEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MDSTWEEIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.22%

3.17%

-0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.66%

9.11%

-1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.40%

20.43%

-3.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.23%

18.24%

-2.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.23%

18.24%

-2.01%