Сравнение MDST с SLNZ
MDST (Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF) and SLNZ (TCW Senior Loan ETF) are both exchange-traded funds - MDST is a Energy Equities fund actively managed by Westwood, while SLNZ is a Bank Loan fund actively managed by TCW. Both are actively managed. Over the past year, MDST returned 18.54% vs 4.54% for SLNZ. Their 0.02 correlation means their historical movements had little consistent relationship. MDST charges 0.80%/yr vs 0.65%/yr for SLNZ.
Доходность
Сравнение доходности MDST и SLNZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MDST показывает доходность 15.71%, что значительно выше, чем у SLNZ с доходностью 2.55%.
MDST
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- 0.53%
- 6 месяцев
- 8.66%
- С начала года
- 15.71%
- 1 год
- 18.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.37%
SLNZ
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.57%
- 6 месяцев
- 3.73%
- С начала года
- 2.55%
- 1 год
- 4.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.11%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.81M | $1.73M | $1.78M | |
| $165.05K | $92.66K | $251.92K |
Сравнение доходности по годам MDST и SLNZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MDST Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF | 15.71% | 7.09% | -0.74% |
SLNZ TCW Senior Loan ETF | 2.55% | 5.21% | 0.94% |
Correlation
The correlation between MDST and SLNZ is 0.04, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2024 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDST vs. SLNZ — Ранг доходности на риск
MDST
SLNZ
Сравнение MDST c SLNZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST) и TCW Senior Loan ETF (SLNZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MDST | SLNZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.21 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.11 | 1.77 | +1.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.66 | 5.55 | +3.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MDST и SLNZ
Максимальная просадка MDST за все время составила -14.19%, что больше максимальной просадки SLNZ в -2.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDST и SLNZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDST | SLNZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.19% | -2.57% | -11.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.98% | -2.57% | -3.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.08% | -0.13% | -3.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.17% | -0.41% | -1.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 0.82% | +1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDST и SLNZ
Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST) имеет более высокую волатильность в 3.79% по сравнению с TCW Senior Loan ETF (SLNZ) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что MDST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLNZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDST | SLNZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.79% | 0.36% | +3.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.23% | 3.10% | +6.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.10% | 4.35% | +7.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.04% | 4.12% | +11.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.04% | 4.12% | +11.92% |
Сравнение комиссий MDST и SLNZ
MDST берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SLNZ в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDST и SLNZ
Дивидендная доходность MDST за последние двенадцать месяцев составляет около 9.41%, что больше доходности SLNZ в 7.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MDST Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF | 9.41% | 10.22% | 6.60% |
SLNZ TCW Senior Loan ETF | 7.46% | 7.39% | 1.39% |
Часто задаваемые вопросы
MDST and SLNZ have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MDST has higher volatility (3.79%) compared to SLNZ (0.36%). In terms of maximum drawdown, MDST dropped -14.19% vs SLNZ's -2.57%.
On 1-year performance, MDST leads with 18.54% vs 4.54% for SLNZ. On fees, SLNZ is cheaper at 0.65% per year. On volatility, SLNZ has been the lower-risk option at 0.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MDST has performed better with a 18.54% return vs 4.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SLNZ is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.80% for MDST.
MDST has the higher dividend yield at 9.41%, compared with 7.46% for SLNZ.
MDST is categorized as Energy Equities, while SLNZ is Bank Loan. They also come from different issuers: Westwood and TCW. Their fees differ too: 0.80% for MDST and 0.65% for SLNZ.
MDST currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MDST и SLNZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор