PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDST с ICAP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MDST с ICAP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MDST (Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF) and ICAP (InfraCap Equity Income Fund ETF) are both exchange-traded funds - MDST is a Energy Equities fund actively managed by Westwood, while ICAP is a fund fund actively managed by InfraCap. Both are actively managed. Over the past year, MDST returned 17.62% vs 25.61% for ICAP. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.80% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности MDST и ICAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST) и InfraCap Equity Income Fund ETF (ICAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDST показывает доходность 14.94%, что значительно выше, чем у ICAP с доходностью 7.55%.

MDST

1 день
0.14%
1 месяц
-0.74%
С начала года
14.94%
6 месяцев
14.77%
1 год
17.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ICAP

1 день
-1.34%
1 месяц
1.75%
С начала года
7.55%
6 месяцев
7.96%
1 год
25.61%
3 года*
18.21%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDST и ICAP

2026 (YTD)20252024
MDST
Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF		14.94%7.09%17.29%
ICAP
InfraCap Equity Income Fund ETF		7.55%15.77%13.48%

Correlation

The correlation between MDST and ICAP is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2024 г.

0.38

Over the past year, the correlation between MDST and ICAP has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов MDST и ICAP

Секторы
MDST
ICAP

Энергетика

100.0%
7.1%

Сырьевые материалы

-

4.0%

Коммуникационные услуги

-

4.9%

Потребительский циклический сектор

-

12.7%

Потребительский защитный сектор

-

9.6%

Финансовые услуги

-

27.7%

Здравоохранение

-

2.7%

Промышленность

-

5.4%

Недвижимость

-

8.3%

Технологии

-

6.9%

Коммунальные услуги

-

10.7%

Энергетика

MDST
100.0%
ICAP
7.1%

Сырьевые материалы

MDST

-

ICAP
4.0%

Коммуникационные услуги

MDST

-

ICAP
4.9%

Потребительский циклический сектор

MDST

-

ICAP
12.7%

Потребительский защитный сектор

MDST

-

ICAP
9.6%

Финансовые услуги

MDST

-

ICAP
27.7%

Здравоохранение

MDST

-

ICAP
2.7%

Промышленность

MDST

-

ICAP
5.4%

Недвижимость

MDST

-

ICAP
8.3%

Технологии

MDST

-

ICAP
6.9%

Коммунальные услуги

MDST

-

ICAP
10.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF

InfraCap Equity Income Fund ETF

Часто сравнивают с MDST:
MDST с MLPIMDST с WEEIMDST с AMZAMDST с SLNZMDST с HMSFXMDST с MLPXMDST с MLPRX.PA
Часто сравнивают с ICAP:
ICAP с JEPIICAP с INFRICAP с DIVOICAP с SCHDICAP с VGTICAP с QQQICAP с DGRW

Доходность на риск

MDST vs. ICAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDST
Ранг доходности на риск MDST: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDST: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDST: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDST: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDST: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDST: 4545
Ранг коэф-та Мартина
ICAP
Ранг доходности на риск ICAP: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICAP: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICAP: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICAP: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICAP: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICAP: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDST c ICAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST) и InfraCap Equity Income Fund ETF (ICAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDSTICAPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
1.97

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
2.74

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.34

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

2.41

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.46

9.27

-1.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDST vs. ICAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDST на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ICAP равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDST и ICAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDSTICAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.97

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

0.44

+0.72

Просадки

Сравнение просадок MDST и ICAP

Максимальная просадка MDST за все время составила -14.19%, что меньше максимальной просадки ICAP в -24.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDST и ICAP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDSTICAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.19%

-24.20%

+10.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.74%

-10.66%

+3.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.53%

-1.34%

-2.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.17%

-7.82%

+5.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

2.77%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности MDST и ICAP

Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST) имеет более высокую волатильность в 4.87% по сравнению с InfraCap Equity Income Fund ETF (ICAP) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что MDST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDSTICAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.87%

3.47%

+1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.36%

9.89%

-1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.12%

13.07%

-0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.11%

18.17%

-2.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.11%

18.17%

-2.06%

Сравнение комиссий MDST и ICAP

И MDST, и ICAP имеют комиссию равную 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDST и ICAP

Дивидендная доходность MDST за последние двенадцать месяцев составляет около 9.33%, что меньше доходности ICAP в 9.50%

ПозицияTTM2025202420232022
ICAP
InfraCap Equity Income Fund ETF		9.50%8.89%8.30%8.65%8.95%
MDST
Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF		9.33%10.22%6.60%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MDST and ICAP have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MDST has higher volatility (4.87%) compared to ICAP (3.47%). In terms of maximum drawdown, MDST dropped -14.19% vs ICAP's -24.20%.

On 1-year performance, ICAP leads with 25.61% vs 17.62% for MDST. Both ETFs have the same 0.80% expense ratio. On volatility, ICAP has been the lower-risk option at 3.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ICAP has performed better with a 25.61% return vs 17.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MDST and ICAP have the same expense ratio: 0.80% per year.

ICAP has the higher dividend yield at 9.50%, compared with 9.33% for MDST.

They also come from different issuers: Westwood and InfraCap.

ICAP currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDST и ICAP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор