Сравнение MDST с ICAP
MDST (Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF) and ICAP (Infrastructure Capital Equity Income ETF) are both exchange-traded funds - MDST is a Energy Equities fund actively managed by Westwood, while ICAP is a Derivative Income fund actively managed by InfraCap. Both are actively managed. Over the past year, MDST returned 18.54% vs 21.24% for ICAP. Their 0.32 correlation means their historical movements had little consistent relationship. MDST charges 0.80%/yr vs 2.47%/yr for ICAP.
Доходность
Сравнение доходности MDST и ICAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MDST показывает доходность 15.71%, что значительно выше, чем у ICAP с доходностью 11.29%.
MDST
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- 0.53%
- 6 месяцев
- 8.66%
- С начала года
- 15.71%
- 1 год
- 18.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.37%
ICAP
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 2.85%
- 6 месяцев
- 7.16%
- С начала года
- 11.29%
- 1 год
- 21.24%
- 3 года*
- 16.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.62%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $891.77K | $773.98K | $971.48K | |
| $1.81M | $1.73M | $1.78M |
Сравнение доходности по годам MDST и ICAP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MDST Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF | 15.71% | 7.09% | 17.03% |
ICAP Infrastructure Capital Equity Income ETF | 11.29% | 15.77% | 14.18% |
Correlation
The correlation between MDST and ICAP is 0.05, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2024 г. | 0.32 |
Over the past year, the correlation between MDST and ICAP has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.32, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов MDST и ICAP
Секторы
MDST
ICAP
Энергетика
Промышленность
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Энергетика
MDST
ICAP
Промышленность
MDST
ICAP
Сырьевые материалы
MDST
-
ICAP
Коммуникационные услуги
MDST
-
ICAP
Потребительский циклический сектор
MDST
-
ICAP
Потребительский защитный сектор
MDST
-
ICAP
Финансовые услуги
MDST
-
ICAP
Здравоохранение
MDST
-
ICAP
Недвижимость
MDST
-
ICAP
Технологии
MDST
-
ICAP
Коммунальные услуги
MDST
-
ICAP
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDST vs. ICAP — Ранг доходности на риск
MDST
ICAP
Сравнение MDST c ICAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST) и Infrastructure Capital Equity Income ETF (ICAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MDST | ICAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.27 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.11 | 2.00 | +1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.66 | 7.55 | +1.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MDST и ICAP
Максимальная просадка MDST за все время составила -14.19%, что меньше максимальной просадки ICAP в -24.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDST и ICAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDST | ICAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.19% | -24.20% | +10.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.98% | -10.66% | +4.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.08% | -0.48% | -3.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.17% | -7.57% | +5.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 2.82% | -0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDST и ICAP
Текущая волатильность для Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST) составляет 3.79%, в то время как у Infrastructure Capital Equity Income ETF (ICAP) волатильность равна 4.44%. Это указывает на то, что MDST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDST | ICAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.79% | 4.44% | -0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.23% | 10.71% | -1.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.10% | 13.65% | -1.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.04% | 18.06% | -2.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.04% | 18.06% | -2.02% |
Сравнение комиссий MDST и ICAP
MDST берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии ICAP в 2.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDST и ICAP
Дивидендная доходность MDST за последние двенадцать месяцев составляет около 9.41%, что меньше доходности ICAP в 9.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ICAP Infrastructure Capital Equity Income ETF | 9.69% | 8.89% | 8.30% | 8.65% | 8.95% |
MDST Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF | 9.41% | 10.22% | 6.60% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MDST and ICAP have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ICAP has higher volatility (4.44%) compared to MDST (3.79%). In terms of maximum drawdown, MDST dropped -14.19% vs ICAP's -24.20%.
On 1-year performance, ICAP leads with 21.24% vs 18.54% for MDST. On fees, MDST is cheaper at 0.80% per year. On volatility, MDST has been the lower-risk option at 3.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ICAP has performed better with a 21.24% return vs 18.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MDST is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 2.47% for ICAP.
ICAP has the higher dividend yield at 9.69%, compared with 9.41% for MDST.
MDST is categorized as Energy Equities, while ICAP is Derivative Income. They also come from different issuers: Westwood and InfraCap. Their fees differ too: 0.80% for MDST and 2.47% for ICAP.
ICAP currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MDST и ICAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор