PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MDST с MLPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MDST и MLPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST) и NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF (MLPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MDST показывает доходность 15.71%, а MLPI немного ниже – 15.00%.


MDST

1 день
-1.24%
1 месяц
0.53%
6 месяцев
8.66%
С начала года
15.71%
1 год
18.54%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
17.37%

MLPI

1 день
-1.23%
1 месяц
-2.22%
6 месяцев
7.95%
С начала года
15.00%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$1.81M$1.73M$1.78M
$24.53M$22.34M$19.68M

Сравнение доходности по годам MDST и MLPI


Correlation

The correlation between MDST and MLPI is 0.84, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2025 г.

0.84

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF

NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF

Доходность на риск

MDST vs. MLPI — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

MDST
Ранг доходности на риск MDST: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDST: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDST: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDST: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDST: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDST: 6464
Ранг коэф-та Мартина

MLPI

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение MDST c MLPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST) и NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF (MLPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


MDSTMLPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.66

MDST vs. MLPI - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MDST и MLPI

Максимальная просадка MDST за все время составила -14.19%, что больше максимальной просадки MLPI в -5.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDST и MLPI.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MDSTMLPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.19%

-5.94%

-8.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.08%

-5.94%

+1.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.17%

-1.69%

-0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

Волатильность

Сравнение волатильности MDST и MLPI


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MDSTMLPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.10%

13.40%

-1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.04%

13.40%

+2.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.04%

13.40%

+2.64%

Сравнение комиссий MDST и MLPI

MDST берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии MLPI в 0.68%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MDST и MLPI

Дивидендная доходность MDST за последние двенадцать месяцев составляет около 9.41%, что больше доходности MLPI в 8.87%


ПозицияTTM20252024
MDST
Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF
9.41%10.22%6.60%
MLPI
NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF
8.87%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


MDST and MLPI have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MLPI is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MLPI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.80% for MDST.

MDST has the higher dividend yield at 9.41%, compared with 8.87% for MLPI.

MDST is categorized as Energy Equities, while MLPI is Infrastructure Equities. They also come from different issuers: Westwood and Neos. Their fees differ too: 0.80% for MDST and 0.68% for MLPI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDST и MLPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор