Сравнение UMI с GDMA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) и Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA).
UMI и GDMA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UMI - это активно управляемый фонд от Wainwright, Inc.. Фонд был запущен 24 мар. 2021 г.. GDMA - это активно управляемый фонд от Gadsden. Фонд был запущен 14 нояб. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности UMI и GDMA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UMI и GDMA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMI USCF Midstream Energy Income Fund ETF | 18.78% | 5.11% | 42.97% | 14.60% | 20.78% | 20.97% | -8.25% | 21.06% | -9.03% |
GDMA Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF | 5.19% | 25.29% | 7.44% | 1.72% | -2.08% | 3.95% | 21.08% | 11.59% | -3.93% |
Доходность по периодам
С начала года, UMI показывает доходность 18.78%, что значительно выше, чем у GDMA с доходностью 5.19%.
UMI
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- 18.78%
- 6 месяцев
- 17.63%
- 1 год
- 17.50%
- 3 года*
- 26.90%
- 5 лет*
- 23.65%
- 10 лет*
- —
GDMA
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -4.81%
- С начала года
- 5.19%
- 6 месяцев
- 7.13%
- 1 год
- 29.56%
- 3 года*
- 14.68%
- 5 лет*
- 7.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UMI и GDMA
UMI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии GDMA в 0.77%.
Доходность на риск
UMI vs. GDMA — Ранг доходности на риск
UMI
GDMA
Сравнение UMI c GDMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) и Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UMI | GDMA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 2.45 | -1.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 3.21 | -1.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.47 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 4.65 | -3.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.13 | 13.55 | -9.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UMI | GDMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 2.45 | -1.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.16 | 0.81 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.85 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между UMI и GDMA составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMI и GDMA
Дивидендная доходность UMI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%, что больше доходности GDMA в 2.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMI USCF Midstream Energy Income Fund ETF | 6.07% | 6.23% | 4.39% | 4.67% | 4.36% | 3.00% | 2.18% | 2.47% | 2.48% | 0.15% |
GDMA Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF | 2.65% | 2.79% | 2.32% | 4.14% | 1.18% | 2.10% | 0.62% | 3.17% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UMI и GDMA
Максимальная просадка UMI за все время составила -48.08%, что больше максимальной просадки GDMA в -16.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMI и GDMA.
Загрузка...
Показатели просадок
| UMI | GDMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.08% | -16.66% | -31.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.76% | -6.44% | -8.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.05% | -12.74% | -7.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.39% | -6.40% | +3.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.67% | -3.78% | -2.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.47% | 2.21% | +2.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности UMI и GDMA
USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) имеет более высокую волатильность в 4.10% по сравнению с Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что UMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UMI | GDMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | 2.68% | +1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.89% | 9.89% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.84% | 12.13% | +5.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.47% | 9.43% | +11.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.29% | 10.82% | +12.47% |