PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMI с GDMA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UMI с GDMA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UMI (USCF Midstream Energy Income Fund ETF) and GDMA (Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF) are both exchange-traded funds - UMI is a Energy Equities fund actively managed by Wainwright, Inc., while GDMA is a Hedge Fund fund actively managed by Gadsden. Both are actively managed. Over the past 5 years, UMI returned 20.58%/yr vs 7.48%/yr for GDMA. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. UMI charges 0.85%/yr vs 0.77%/yr for GDMA.

Доходность

Сравнение доходности UMI и GDMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) и Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UMI показывает доходность 24.04%, что значительно выше, чем у GDMA с доходностью 10.22%.

UMI

1 день
1.24%
1 месяц
0.83%
С начала года
24.04%
6 месяцев
22.07%
1 год
27.12%
3 года*
27.84%
5 лет*
20.58%
10 лет*
—

GDMA

1 день
-0.86%
1 месяц
0.84%
С начала года
10.22%
6 месяцев
12.96%
1 год
30.55%
3 года*
16.47%
5 лет*
7.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UMI и GDMA

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
UMI
USCF Midstream Energy Income Fund ETF		24.04%5.11%42.97%14.60%20.78%20.97%-8.25%21.06%-9.03%
GDMA
Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF		10.22%25.29%7.44%1.72%-2.08%3.95%21.08%11.59%-3.93%

Correlation

The correlation between UMI and GDMA is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2018 г.

0.27

Over the past year, the correlation between UMI and GDMA has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.27, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов UMI и GDMA

Секторы
UMI
GDMA

Энергетика

99.0%
10.0%

Коммунальные услуги

1.0%
2.4%

Сырьевые материалы

-

9.0%

Коммуникационные услуги

-

7.0%

Потребительский циклический сектор

-

8.8%

Потребительский защитный сектор

-

3.5%

Финансовые услуги

-

14.5%

Здравоохранение

-

5.5%

Промышленность

-

14.4%

Недвижимость

-

1.6%

Технологии

-

23.4%

Энергетика

UMI
99.0%
GDMA
10.0%

Коммунальные услуги

UMI
1.0%
GDMA
2.4%

Сырьевые материалы

UMI

-

GDMA
9.0%

Коммуникационные услуги

UMI

-

GDMA
7.0%

Потребительский циклический сектор

UMI

-

GDMA
8.8%

Потребительский защитный сектор

UMI

-

GDMA
3.5%

Финансовые услуги

UMI

-

GDMA
14.5%

Здравоохранение

UMI

-

GDMA
5.5%

Промышленность

UMI

-

GDMA
14.4%

Недвижимость

UMI

-

GDMA
1.6%

Технологии

UMI

-

GDMA
23.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USCF Midstream Energy Income Fund ETF

Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF

Часто сравнивают с UMI:
UMI с ENFRUMI с MLPXUMI с AMZAUMI с EMLPUMI с TPYPUMI с MLPRUMI с MLPA
Часто сравнивают с GDMA:
GDMA с GDEGDMA с BAMYGDMA с JEPIGDMA с AMZNGDMA с NLRGDMA с SPYGDMA с SGRT

Доходность на риск

UMI vs. GDMA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMI
Ранг доходности на риск UMI: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMI: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMI: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMI: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMI: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMI: 5858
Ранг коэф-та Мартина
GDMA
Ранг доходности на риск GDMA: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDMA: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDMA: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDMA: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDMA: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDMA: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMI c GDMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) и Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UMIGDMADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
2.33

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
3.05

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.44

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.63

4.07

-0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.06

11.28

-1.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UMI vs. GDMA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMI на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GDMA равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMI и GDMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UMIGDMAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

2.33

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.06

0.78

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.88

-0.24

Просадки

Сравнение просадок UMI и GDMA

Максимальная просадка UMI за все время составила -48.08%, что больше максимальной просадки GDMA в -16.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMI и GDMA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UMIGDMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.08%

-16.66%

-31.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.50%

-7.53%

+0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.08%

-7.53%

-9.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.05%

-12.74%

-7.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.58%

-1.92%

-1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.60%

-3.78%

-2.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

2.72%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности UMI и GDMA

USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) и Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) имеют волатильность 6.04% и 6.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UMIGDMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.04%

6.25%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.94%

10.08%

+0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.06%

13.16%

+0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.54%

9.68%

+9.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.19%

10.98%

+12.21%

Сравнение комиссий UMI и GDMA

UMI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии GDMA в 0.77%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMI и GDMA

Дивидендная доходность UMI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, что больше доходности GDMA в 2.53%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GDMA
Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF		2.53%2.79%2.32%4.14%1.18%2.10%0.62%3.17%0.00%0.00%
UMI
USCF Midstream Energy Income Fund ETF		5.91%6.23%4.39%4.67%4.36%3.00%2.18%2.47%2.48%0.15%

Часто задаваемые вопросы

UMI and GDMA have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDMA has higher volatility (6.25%) compared to UMI (6.04%). In terms of maximum drawdown, UMI dropped -48.08% vs GDMA's -16.66%.

On 5-year performance, UMI leads with 20.58% vs 7.48% for GDMA. On fees, GDMA is cheaper at 0.77% per year. On volatility, UMI has been the lower-risk option at 6.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UMI has performed better with a 20.58% return vs 7.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDMA is cheaper with a 0.77% expense ratio, compared with 0.85% for UMI.

UMI has the higher dividend yield at 5.91%, compared with 2.53% for GDMA.

UMI is categorized as Energy Equities, while GDMA is Hedge Fund. They also come from different issuers: Wainwright, Inc. and Gadsden. Their fees differ too: 0.85% for UMI and 0.77% for GDMA.

GDMA currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UMI и GDMA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор