PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UMI с FTGC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UMI и FTGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) и First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UMI и FTGC


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UMI
USCF Midstream Energy Income Fund ETF
18.78%5.11%42.97%14.60%20.78%20.97%-8.25%21.06%-10.64%2.76%
FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
24.45%14.61%9.96%-5.36%17.36%27.95%2.17%6.40%-12.75%2.18%

Доходность по периодам

С начала года, UMI показывает доходность 18.78%, что значительно ниже, чем у FTGC с доходностью 24.45%.


UMI

1 день
-1.83%
1 месяц
-0.87%
С начала года
18.78%
6 месяцев
17.63%
1 год
17.50%
3 года*
26.90%
5 лет*
23.65%
10 лет*

FTGC

1 день
-0.77%
1 месяц
10.30%
С начала года
24.45%
6 месяцев
29.10%
1 год
32.53%
3 года*
15.39%
5 лет*
15.53%
10 лет*
8.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


USCF Midstream Energy Income Fund ETF

First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund

Сравнение комиссий UMI и FTGC

UMI берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии FTGC в 0.95%.


Доходность на риск

UMI vs. FTGC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UMI
Ранг доходности на риск UMI: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMI: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMI: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMI: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMI: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMI: 4242
Ранг коэф-та Мартина

FTGC
Ранг доходности на риск FTGC: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTGC: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTGC: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTGC: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTGC: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTGC: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMI c FTGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) и First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UMIFTGCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

1.95

-0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

2.56

-1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.35

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

3.18

-1.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.13

10.15

-6.01

UMI vs. FTGC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMI на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа FTGC равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMI и FTGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UMIFTGCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.95

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.16

0.98

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.23

+0.39

Корреляция

Корреляция между UMI и FTGC составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UMI и FTGC

Дивидендная доходность UMI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%, что меньше доходности FTGC в 15.41%


TTM202520242023202220212020201920182017
UMI
USCF Midstream Energy Income Fund ETF
6.07%6.23%4.39%4.67%4.36%3.00%2.18%2.47%2.48%0.15%
FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
15.41%17.74%3.05%3.34%10.35%7.21%0.00%0.81%0.80%1.21%

Просадки

Сравнение просадок UMI и FTGC

Максимальная просадка UMI за все время составила -48.08%, что меньше максимальной просадки FTGC в -59.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMI и FTGC.


Загрузка...

Показатели просадок


UMIFTGCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.08%

-59.47%

+11.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.76%

-10.36%

-4.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.05%

-22.64%

+2.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.39%

-0.77%

-2.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.67%

-27.78%

+21.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.47%

3.25%

+1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности UMI и FTGC

Текущая волатильность для USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) составляет 4.10%, в то время как у First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) волатильность равна 6.70%. Это указывает на то, что UMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UMIFTGCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

6.70%

-2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.89%

12.89%

-3.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.84%

16.73%

+1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.47%

15.95%

+4.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.29%

14.69%

+8.60%