Сравнение UMI с FTGC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) и First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC).
UMI и FTGC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UMI - это активно управляемый фонд от Wainwright, Inc.. Фонд был запущен 24 мар. 2021 г.. FTGC - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 23 окт. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности UMI и FTGC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UMI и FTGC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMI USCF Midstream Energy Income Fund ETF | 18.78% | 5.11% | 42.97% | 14.60% | 20.78% | 20.97% | -8.25% | 21.06% | -10.64% | 2.76% |
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | 24.45% | 14.61% | 9.96% | -5.36% | 17.36% | 27.95% | 2.17% | 6.40% | -12.75% | 2.18% |
Доходность по периодам
С начала года, UMI показывает доходность 18.78%, что значительно ниже, чем у FTGC с доходностью 24.45%.
UMI
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- 18.78%
- 6 месяцев
- 17.63%
- 1 год
- 17.50%
- 3 года*
- 26.90%
- 5 лет*
- 23.65%
- 10 лет*
- —
FTGC
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 10.30%
- С начала года
- 24.45%
- 6 месяцев
- 29.10%
- 1 год
- 32.53%
- 3 года*
- 15.39%
- 5 лет*
- 15.53%
- 10 лет*
- 8.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UMI и FTGC
UMI берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии FTGC в 0.95%.
Доходность на риск
UMI vs. FTGC — Ранг доходности на риск
UMI
FTGC
Сравнение UMI c FTGC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) и First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UMI | FTGC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.95 | -0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 2.56 | -1.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.35 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 3.18 | -1.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.13 | 10.15 | -6.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UMI | FTGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.95 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.16 | 0.98 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.23 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между UMI и FTGC составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMI и FTGC
Дивидендная доходность UMI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%, что меньше доходности FTGC в 15.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMI USCF Midstream Energy Income Fund ETF | 6.07% | 6.23% | 4.39% | 4.67% | 4.36% | 3.00% | 2.18% | 2.47% | 2.48% | 0.15% |
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | 15.41% | 17.74% | 3.05% | 3.34% | 10.35% | 7.21% | 0.00% | 0.81% | 0.80% | 1.21% |
Просадки
Сравнение просадок UMI и FTGC
Максимальная просадка UMI за все время составила -48.08%, что меньше максимальной просадки FTGC в -59.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMI и FTGC.
Загрузка...
Показатели просадок
| UMI | FTGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.08% | -59.47% | +11.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.76% | -10.36% | -4.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.05% | -22.64% | +2.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.39% | -0.77% | -2.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.67% | -27.78% | +21.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.47% | 3.25% | +1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности UMI и FTGC
Текущая волатильность для USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) составляет 4.10%, в то время как у First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) волатильность равна 6.70%. Это указывает на то, что UMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UMI | FTGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | 6.70% | -2.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.89% | 12.89% | -3.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.84% | 16.73% | +1.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.47% | 15.95% | +4.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.29% | 14.69% | +8.60% |