PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMI с FAAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UMI с FAAR

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR).

UMI и FAAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UMI - это активно управляемый фонд от Wainwright, Inc.. Фонд был запущен 24 мар. 2021 г.. FAAR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 18 мая 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности UMI и FAAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UMI и FAAR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UMI
USCF Midstream Energy Income Fund ETF		19.83%5.11%42.97%14.60%20.78%20.97%-8.25%21.06%-10.64%2.76%
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		24.50%8.07%5.97%-5.63%10.15%12.34%8.60%-1.28%-9.17%1.71%

Доходность по периодам

С начала года, UMI показывает доходность 19.83%, что значительно ниже, чем у FAAR с доходностью 24.50%.

UMI

1 день
0.89%
1 месяц
0.14%
С начала года
19.83%
6 месяцев
19.29%
1 год
17.20%
3 года*
26.55%
5 лет*
23.86%
10 лет*
—

FAAR

1 день
-0.35%
1 месяц
7.76%
С начала года
24.50%
6 месяцев
22.58%
1 год
30.52%
3 года*
10.43%
5 лет*
9.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USCF Midstream Energy Income Fund ETF

First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF

Часто сравнивают с UMI:
UMI с MLPXUMI с ENFRUMI с AMZAUMI с EMLPUMI с MLPAUMI с TPYPUMI с AMNA
Часто сравнивают с FAAR:
FAAR с PALLFAAR с BCIFAAR с ETH-USDFAAR с FUTYFAAR с COMFAAR с DBMFFAAR с VTI

Сравнение комиссий UMI и FAAR

UMI берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии FAAR в 0.95%.

FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF
UMI
USCF Midstream Energy Income Fund ETF

Доходность на риск

UMI vs. FAAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMI
Ранг доходности на риск UMI: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMI: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMI: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMI: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMI: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMI: 3838
Ранг коэф-та Мартина
FAAR
Ранг доходности на риск FAAR: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAAR: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAAR: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAAR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAAR: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAAR: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMI c FAAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UMIFAARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

2.00

-1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

2.69

-1.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.35

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

2.57

-1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.15

7.53

-3.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UMI vs. FAAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMI на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа FAAR равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMI и FAAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UMIFAARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

2.00

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.17

0.72

+0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.45

+0.18

Корреляция

Корреляция между UMI и FAAR составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMI и FAAR

Дивидендная доходность UMI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.01%, что меньше доходности FAAR в 9.24%

TTM202520242023202220212020201920182017
UMI
USCF Midstream Energy Income Fund ETF		6.01%6.23%4.39%4.67%4.36%3.00%2.18%2.47%2.48%0.15%
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		9.24%11.63%3.45%3.20%5.82%6.49%3.05%1.02%0.58%2.83%

Просадки

Сравнение просадок UMI и FAAR

Максимальная просадка UMI за все время составила -48.08%, что больше максимальной просадки FAAR в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMI и FAAR.

Загрузка...

Показатели просадок

UMIFAARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.08%

-18.03%

-30.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.10%

-11.54%

+0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.05%

-18.03%

-2.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.54%

-0.86%

-1.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.67%

-7.97%

+1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.47%

3.93%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности UMI и FAAR

Текущая волатильность для USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) составляет 4.20%, в то время как у First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что UMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UMIFAARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

5.66%

-1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.92%

10.65%

-0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.84%

15.32%

+2.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.46%

13.00%

+7.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.29%

11.54%

+11.75%