PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMI с EIPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UMI с EIPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UMI (USCF Midstream Energy Income Fund ETF) and EIPX (FT Energy Income Partners Strategy ETF) are both Energy Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, UMI returned 27.84%/yr vs 21.58%/yr for EIPX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. UMI charges 0.85%/yr vs 0.95%/yr for EIPX.

Доходность

Сравнение доходности UMI и EIPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) и FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UMI показывает доходность 24.04%, что значительно выше, чем у EIPX с доходностью 22.72%.

UMI

1 день
1.24%
1 месяц
0.83%
С начала года
24.04%
6 месяцев
22.07%
1 год
27.12%
3 года*
27.84%
5 лет*
20.58%
10 лет*
—

EIPX

1 день
0.62%
1 месяц
-1.66%
С начала года
22.72%
6 месяцев
19.76%
1 год
32.68%
3 года*
21.58%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UMI и EIPX

2026 (YTD)2025202420232022
UMI
USCF Midstream Energy Income Fund ETF		24.04%5.11%42.97%14.60%-2.49%
EIPX
FT Energy Income Partners Strategy ETF		22.72%11.44%19.11%10.74%0.56%

Correlation

The correlation between UMI and EIPX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2022 г.

0.88

The correlation between UMI and EIPX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UMI и EIPX

Секторы
UMI
EIPX

Энергетика

99.0%
69.5%

Коммунальные услуги

1.0%
26.1%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

4.2%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

0.2%

Энергетика

UMI
99.0%
EIPX
69.5%

Коммунальные услуги

UMI
1.0%
EIPX
26.1%

Сырьевые материалы

UMI

-

EIPX

-

Коммуникационные услуги

UMI

-

EIPX

-

Потребительский циклический сектор

UMI

-

EIPX

-

Потребительский защитный сектор

UMI

-

EIPX

-

Финансовые услуги

UMI

-

EIPX

-

Здравоохранение

UMI

-

EIPX

-

Промышленность

UMI

-

EIPX
4.2%

Недвижимость

UMI

-

EIPX

-

Технологии

UMI

-

EIPX
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USCF Midstream Energy Income Fund ETF

FT Energy Income Partners Strategy ETF

Часто сравнивают с UMI:
UMI с ENFRUMI с MLPXUMI с AMZAUMI с EMLPUMI с TPYPUMI с MLPRUMI с MLPA
Часто сравнивают с EIPX:
EIPX с QTUMEIPX с IXCEIPX с TNGYEIPX с ARPEIPX с AAXJEIPX с VRAIEIPX с GUSH

Доходность на риск

UMI vs. EIPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMI
Ранг доходности на риск UMI: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMI: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMI: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMI: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMI: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMI: 5858
Ранг коэф-та Мартина
EIPX
Ранг доходности на риск EIPX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIPX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIPX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIPX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIPX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIPX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMI c EIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) и FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UMIEIPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
2.97

-1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
4.19

-1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.51

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.63

7.97

-4.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.06

22.02

-11.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UMI vs. EIPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMI на текущий момент составляет 1.95, что ниже коэффициента Шарпа EIPX равного 2.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMI и EIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UMIEIPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

2.97

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.06

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

1.21

-0.58

Просадки

Сравнение просадок UMI и EIPX

Максимальная просадка UMI за все время составила -48.08%, что больше максимальной просадки EIPX в -15.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMI и EIPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UMIEIPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.08%

-15.43%

-32.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.50%

-4.12%

-3.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.08%

-15.43%

-1.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.58%

-1.98%

-1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.60%

-2.27%

-4.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

1.49%

+1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности UMI и EIPX

USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) имеет более высокую волатильность в 6.04% по сравнению с FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что UMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UMIEIPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.04%

4.07%

+1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.94%

8.44%

+2.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.06%

11.14%

+2.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.54%

15.05%

+4.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.19%

15.05%

+8.14%

Сравнение комиссий UMI и EIPX

UMI берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии EIPX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMI и EIPX

Дивидендная доходность UMI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, что больше доходности EIPX в 2.66%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EIPX
FT Energy Income Partners Strategy ETF		2.66%3.23%3.27%3.48%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UMI
USCF Midstream Energy Income Fund ETF		5.91%6.23%4.39%4.67%4.36%3.00%2.18%2.47%2.48%0.15%

Часто задаваемые вопросы

UMI and EIPX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UMI has higher volatility (6.04%) compared to EIPX (4.07%). In terms of maximum drawdown, UMI dropped -48.08% vs EIPX's -15.43%.

On 3-year performance, UMI leads with 27.84% vs 21.58% for EIPX. On fees, UMI is cheaper at 0.85% per year. On volatility, EIPX has been the lower-risk option at 4.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, UMI has performed better with a 27.84% return vs 21.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UMI is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for EIPX.

UMI has the higher dividend yield at 5.91%, compared with 2.66% for EIPX.

They also come from different issuers: Wainwright, Inc. and First Trust. Their fees differ too: 0.85% for UMI and 0.95% for EIPX.

EIPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.97 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UMI и EIPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор