PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UMI с COMT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UMI и COMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UMI и COMT


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UMI
USCF Midstream Energy Income Fund ETF
18.78%5.11%42.97%14.60%20.78%20.97%-8.25%21.06%-10.64%2.76%
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF
33.92%6.07%5.96%-6.56%19.45%36.88%-18.66%10.81%-6.67%4.06%

Доходность по периодам

С начала года, UMI показывает доходность 18.78%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 33.92%.


UMI

1 день
-1.83%
1 месяц
-0.87%
С начала года
18.78%
6 месяцев
17.63%
1 год
17.50%
3 года*
26.90%
5 лет*
23.65%
10 лет*

COMT

1 день
-1.39%
1 месяц
14.65%
С начала года
33.92%
6 месяцев
34.16%
1 год
35.63%
3 года*
13.62%
5 лет*
15.09%
10 лет*
10.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


USCF Midstream Energy Income Fund ETF

iShares Commodities Select Strategy ETF

Сравнение комиссий UMI и COMT

UMI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии COMT в 0.48%.


Доходность на риск

UMI vs. COMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UMI
Ранг доходности на риск UMI: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMI: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMI: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMI: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMI: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMI: 4242
Ранг коэф-та Мартина

COMT
Ранг доходности на риск COMT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMT: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMI c COMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UMICOMTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

1.80

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

2.42

-1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.33

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

3.03

-1.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.13

8.60

-4.46

UMI vs. COMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMI на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа COMT равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMI и COMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UMICOMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.80

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.16

0.74

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.19

+0.43

Корреляция

Корреляция между UMI и COMT составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UMI и COMT

Дивидендная доходность UMI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%, что больше доходности COMT в 5.78%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UMI
USCF Midstream Energy Income Fund ETF
6.07%6.23%4.39%4.67%4.36%3.00%2.18%2.47%2.48%0.15%0.00%0.00%
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF
5.78%7.74%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%

Просадки

Сравнение просадок UMI и COMT

Максимальная просадка UMI за все время составила -48.08%, что меньше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMI и COMT.


Загрузка...

Показатели просадок


UMICOMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.08%

-51.89%

+3.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.76%

-11.84%

-2.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.05%

-29.00%

+8.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.39%

-2.83%

-0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.67%

-24.38%

+17.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.47%

4.17%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности UMI и COMT

Текущая волатильность для USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) составляет 4.10%, в то время как у iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) волатильность равна 10.34%. Это указывает на то, что UMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UMICOMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

10.34%

-6.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.89%

15.28%

-5.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.84%

19.87%

-2.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.47%

20.53%

-0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.29%

18.69%

+4.60%