PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UMI с BDGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UMI с BDGS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

UMI (USCF Midstream Energy Income Fund ETF) and BDGS (Bridges Capital Tactical ETF) are both exchange-traded funds - UMI is a Energy Equities fund actively managed by Wainwright, Inc., while BDGS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Bridges. Both are actively managed. Over the past 3 years, UMI returned 27.71%/yr vs 13.91%/yr for BDGS. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. UMI charges 0.85%/yr vs 0.87%/yr for BDGS.

Доходность

Сравнение доходности UMI и BDGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UMI показывает доходность 27.88%, что значительно выше, чем у BDGS с доходностью 6.04%.

UMI

1 день
1.18%
1 месяц
5.45%
6 месяцев
26.23%
С начала года
27.88%
1 год
31.97%
3 года*
27.71%
5 лет*
22.94%
10 лет*
—

BDGS

1 день
-0.28%
1 месяц
0.60%
6 месяцев
5.67%
С начала года
6.04%
1 год
11.76%
3 года*
13.91%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UMI и BDGS

2026 (YTD)202520242023
UMI
USCF Midstream Energy Income Fund ETF		27.88%5.11%42.97%14.30%
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF		6.04%10.61%19.07%8.23%

Correlation

The correlation between UMI and BDGS is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2023 г.

0.16

The correlation between UMI and BDGS shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.17 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UMI и BDGS

Секторы
UMI
BDGS

Энергетика

99.0%
2.6%

Коммунальные услуги

1.0%
1.9%

Сырьевые материалы

-

1.5%

Коммуникационные услуги

-

16.6%

Потребительский циклический сектор

-

10.9%

Потребительский защитный сектор

-

4.1%

Финансовые услуги

-

9.3%

Здравоохранение

-

7.5%

Промышленность

-

6.6%

Недвижимость

-

1.5%

Технологии

-

37.4%

Энергетика

UMI
99.0%
BDGS
2.6%

Коммунальные услуги

UMI
1.0%
BDGS
1.9%

Сырьевые материалы

UMI

-

BDGS
1.5%

Коммуникационные услуги

UMI

-

BDGS
16.6%

Потребительский циклический сектор

UMI

-

BDGS
10.9%

Потребительский защитный сектор

UMI

-

BDGS
4.1%

Финансовые услуги

UMI

-

BDGS
9.3%

Здравоохранение

UMI

-

BDGS
7.5%

Промышленность

UMI

-

BDGS
6.6%

Недвижимость

UMI

-

BDGS
1.5%

Технологии

UMI

-

BDGS
37.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USCF Midstream Energy Income Fund ETF

Bridges Capital Tactical ETF

Часто сравнивают с UMI:
UMI с ENFRUMI с MLPXUMI с AMZAUMI с TPYPUMI с EMLPUMI с MLPRUMI с MLPA
Часто сравнивают с BDGS:
BDGS с AFLGBDGS с AAPYBDGS с BEEZBDGS с AMZPBDGS с CFABDGS с GDEBDGS с MODL

Доходность на риск

UMI vs. BDGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMI
Ранг доходности на риск UMI: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMI: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMI: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMI: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMI: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMI: 7474
Ранг коэф-та Мартина
BDGS
Ранг доходности на риск BDGS: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDGS: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDGS: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDGS: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDGS: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDGS: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMI c BDGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UMIBDGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
1.85

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
2.78

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.37

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.28

2.93

+1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.78

11.94

-1.15

UMI vs. BDGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMI на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BDGS равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMI и BDGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UMI и BDGS

Максимальная просадка UMI за все время составила -48.08%, что больше максимальной просадки BDGS в -9.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMI и BDGS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UMIBDGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.08%

-9.12%

-38.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.50%

-4.03%

-3.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.08%

-9.12%

-7.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.59%

-0.45%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.56%

-0.67%

-5.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

0.99%

+1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности UMI и BDGS

USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) имеет более высокую волатильность в 5.12% по сравнению с Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) с волатильностью 2.03%. Это указывает на то, что UMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UMIBDGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.12%

2.03%

+3.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.42%

5.31%

+6.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.60%

6.38%

+8.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.46%

8.17%

+11.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.13%

8.17%

+14.96%

Сравнение комиссий UMI и BDGS

UMI берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BDGS в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMI и BDGS

Дивидендная доходность UMI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, что больше доходности BDGS в 0.52%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF		0.52%0.55%1.81%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UMI
USCF Midstream Energy Income Fund ETF		5.74%6.23%4.39%4.67%4.36%3.00%2.18%2.47%2.48%0.15%

Часто задаваемые вопросы

UMI and BDGS have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UMI has higher volatility (5.12%) compared to BDGS (2.03%). In terms of maximum drawdown, UMI dropped -48.08% vs BDGS's -9.12%.

On 3-year performance, UMI leads with 27.71% vs 13.91% for BDGS. On fees, UMI is cheaper at 0.85% per year. On volatility, BDGS has been the lower-risk option at 2.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, UMI has performed better with a 27.71% return vs 13.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UMI is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.87% for BDGS.

UMI has the higher dividend yield at 5.74%, compared with 0.52% for BDGS.

UMI is categorized as Energy Equities, while BDGS is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Wainwright, Inc. and Bridges. Their fees differ too: 0.85% for UMI and 0.87% for BDGS.

UMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UMI и BDGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор