Сравнение UMI с ATMP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) и Barclays ETN+ Select MLP ETN (ATMP).
UMI и ATMP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UMI - это активно управляемый фонд от Wainwright, Inc.. Фонд был запущен 24 мар. 2021 г.. ATMP - это пассивный фонд от Barclays Capital, который отслеживает доходность CIBC Atlas Select MLP VWAP. Фонд был запущен 13 мар. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности UMI и ATMP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UMI и ATMP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMI USCF Midstream Energy Income Fund ETF | 18.78% | 5.11% | 42.97% | 14.60% | 20.78% | 20.97% | -8.25% | 21.06% | -10.64% | 2.76% |
ATMP Barclays ETN+ Select MLP ETN | 19.13% | 6.99% | 38.74% | 21.58% | 27.47% | 41.34% | -28.67% | 7.25% | -9.55% | 4.48% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UMI показывает доходность 18.78%, а ATMP немного выше – 19.13%.
UMI
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- 18.78%
- 6 месяцев
- 17.63%
- 1 год
- 17.50%
- 3 года*
- 26.90%
- 5 лет*
- 23.65%
- 10 лет*
- —
ATMP
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- 19.13%
- 6 месяцев
- 21.03%
- 1 год
- 15.41%
- 3 года*
- 28.36%
- 5 лет*
- 26.24%
- 10 лет*
- 13.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UMI и ATMP
UMI берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии ATMP в 0.95%.
Доходность на риск
UMI vs. ATMP — Ранг доходности на риск
UMI
ATMP
Сравнение UMI c ATMP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) и Barclays ETN+ Select MLP ETN (ATMP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UMI | ATMP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.84 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 1.15 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.18 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 1.08 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.13 | 2.82 | +1.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UMI | ATMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.84 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.16 | 1.19 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.30 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между UMI и ATMP составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMI и ATMP
Дивидендная доходность UMI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%, что больше доходности ATMP в 4.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMI USCF Midstream Energy Income Fund ETF | 6.07% | 6.23% | 4.39% | 4.67% | 4.36% | 3.00% | 2.18% | 2.47% | 2.48% | 0.15% | 0.00% | 0.00% |
ATMP Barclays ETN+ Select MLP ETN | 4.58% | 5.14% | 4.72% | 5.62% | 5.50% | 5.89% | 8.71% | 6.86% | 6.51% | 5.56% | 5.47% | 6.30% |
Просадки
Сравнение просадок UMI и ATMP
Максимальная просадка UMI за все время составила -48.08%, что меньше максимальной просадки ATMP в -73.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMI и ATMP.
Загрузка...
Показатели просадок
| UMI | ATMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.08% | -73.72% | +25.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.76% | -15.11% | +0.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.05% | -22.98% | +2.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -70.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.39% | -3.92% | +0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.67% | -17.50% | +10.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.47% | 5.81% | -1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности UMI и ATMP
USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) и Barclays ETN+ Select MLP ETN (ATMP) имеют волатильность 4.10% и 4.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UMI | ATMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | 4.26% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.89% | 9.58% | +0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.84% | 18.47% | -0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.47% | 22.07% | -1.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.29% | 27.57% | -4.28% |