Сравнение UMI с ATMP
UMI (USCF Midstream Energy Income Fund ETF) and ATMP (Barclays ETN+ Select MLP ETN) are both exchange-traded funds - UMI is a Energy Equities fund actively managed by USCF, while ATMP is a MLPs fund tracking the CIBC Atlas Select MLP VWAP. UMI is actively managed, while ATMP is passively managed. Over the past 5 years, UMI returned 22.05%/yr vs 18.41%/yr for ATMP. Their 0.74 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. UMI charges 0.85%/yr vs 0.95%/yr for ATMP.
Доходность
Сравнение доходности UMI и ATMP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UMI показывает доходность 23.34%, а ATMP немного ниже – 22.91%.
UMI
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 1.09%
- 6 месяцев
- 13.62%
- С начала года
- 23.34%
- 1 год
- 25.47%
- 3 года*
- 25.33%
- 5 лет*
- 22.05%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.20%
ATMP
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- 2.70%
- 6 месяцев
- 12.85%
- С начала года
- 22.91%
- 1 год
- 21.14%
- 3 года*
- 19.37%
- 5 лет*
- 18.41%
- 10 лет*
- 4.50%
- Всё время*
- 2.63%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $402.79K | $457.78K | $495.41K | |
| $1.24M | $1.09M | $1.15M |
Сравнение доходности по годам UMI и ATMP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMI USCF Midstream Energy Income Fund ETF | 23.34% | 5.11% | 42.97% | 14.60% | 20.78% | 20.97% | -8.25% | 21.06% | -10.64% | 2.76% |
ATMP Barclays ETN+ Select MLP ETN | 22.91% | 1.73% | 31.66% | 14.51% | 20.71% | 33.06% | -34.39% | 0.39% | -14.55% | 8.81% |
Correlation
The correlation between UMI and ATMP is 0.92, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.92 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2017 г. | 0.74 |
The correlation between UMI and ATMP shifts across timeframes, from 0.74 (all time) to 0.94 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UMI vs. ATMP — Ранг доходности на риск
UMI
ATMP
Сравнение UMI c ATMP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) и Barclays ETN+ Select MLP ETN (ATMP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UMI | ATMP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.25 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.41 | 2.57 | +0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.56 | 6.70 | +1.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UMI и ATMP
Максимальная просадка UMI за все время составила -48.08%, что меньше максимальной просадки ATMP в -80.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMI и ATMP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UMI | ATMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.08% | -80.86% | +32.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.50% | -8.30% | +0.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.08% | -16.48% | -0.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.05% | -22.98% | +2.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.60% | -3.86% | -0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.53% | -30.79% | +24.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.98% | 3.55% | -0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности UMI и ATMP
USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) и Barclays ETN+ Select MLP ETN (ATMP) имеют волатильность 4.74% и 4.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UMI | ATMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.74% | 4.70% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.59% | 11.78% | -0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.67% | 14.64% | +0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.37% | 21.94% | -2.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.09% | 27.61% | -4.52% |
Сравнение комиссий UMI и ATMP
UMI берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии ATMP в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMI и ATMP
Дивидендная доходность UMI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.95%, тогда как ATMP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATMP Barclays ETN+ Select MLP ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UMI USCF Midstream Energy Income Fund ETF | 5.95% | 6.23% | 4.39% | 4.67% | 4.36% | 3.00% | 2.18% | 2.47% | 2.48% | 0.15% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, UMI and ATMP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
UMI has higher volatility (4.74%) compared to ATMP (4.70%). In terms of maximum drawdown, UMI dropped -48.08% vs ATMP's -80.86%.
On 5-year performance, UMI leads with 22.05% vs 18.41% for ATMP. On fees, UMI is cheaper at 0.85% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, UMI has performed better with a 22.05% return vs 18.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UMI is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for ATMP.
UMI has the higher dividend yield at 5.95%, compared with 0.00% for ATMP.
UMI is categorized as Energy Equities, while ATMP is MLPs. They also come from different issuers: USCF and Barclays Capital. Their fees differ too: 0.85% for UMI and 0.95% for ATMP.
UMI currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UMI и ATMP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор