Сравнение UMI с ATMP
UMI (USCF Midstream Energy Income Fund ETF) and ATMP (Barclays ETN+ Select MLP ETN) are both exchange-traded funds - UMI is a Energy Equities fund actively managed by Wainwright, Inc., while ATMP is a MLPs fund tracking the CIBC Atlas Select MLP VWAP. UMI is actively managed, while ATMP is passively managed. Over the past 5 years, UMI returned 20.82%/yr vs 15.86%/yr for ATMP. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UMI charges 0.85%/yr vs 0.95%/yr for ATMP.
Доходность
Сравнение доходности UMI и ATMP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UMI показывает доходность 24.37%, что значительно выше, чем у ATMP с доходностью 20.16%.
UMI
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -0.98%
- С начала года
- 24.37%
- 6 месяцев
- 24.06%
- 1 год
- 27.75%
- 3 года*
- 28.08%
- 5 лет*
- 20.82%
- 10 лет*
- —
ATMP
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -3.60%
- С начала года
- 20.16%
- 6 месяцев
- 20.03%
- 1 год
- 20.62%
- 3 года*
- 21.24%
- 5 лет*
- 15.86%
- 10 лет*
- 5.10%
Сравнение доходности по годам UMI и ATMP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMI USCF Midstream Energy Income Fund ETF | 24.37% | 5.11% | 42.97% | 14.60% | 20.78% | 20.97% | -8.25% | 21.06% | -10.64% | 2.76% |
ATMP Barclays ETN+ Select MLP ETN | 20.16% | 1.73% | 31.66% | 14.51% | 20.71% | 33.06% | -34.39% | 0.39% | -14.55% | 8.81% |
Correlation
The correlation between UMI and ATMP is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2017 г. | 0.74 |
The correlation between UMI and ATMP shifts across timeframes, from 0.74 (all time) to 0.94 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UMI vs. ATMP — Ранг доходности на риск
UMI
ATMP
Сравнение UMI c ATMP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) и Barclays ETN+ Select MLP ETN (ATMP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UMI | ATMP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.25 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.72 | 2.51 | +1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.50 | 6.15 | +3.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UMI и ATMP
Максимальная просадка UMI за все время составила -48.08%, что меньше максимальной просадки ATMP в -80.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMI и ATMP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UMI | ATMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.08% | -80.86% | +32.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.50% | -8.30% | +0.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.08% | -16.48% | -0.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.05% | -22.98% | +2.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.32% | -5.96% | +2.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.58% | -31.02% | +24.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 3.37% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности UMI и ATMP
Текущая волатильность для USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) составляет 5.38%, в то время как у Barclays ETN+ Select MLP ETN (ATMP) волатильность равна 5.94%. Это указывает на то, что UMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ATMP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UMI | ATMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 5.94% | -0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.24% | 11.24% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.36% | 14.50% | -0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.48% | 22.15% | -2.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.15% | 27.66% | -4.51% |
Сравнение комиссий UMI и ATMP
UMI берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии ATMP в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMI и ATMP
Дивидендная доходность UMI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.90%, тогда как ATMP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATMP Barclays ETN+ Select MLP ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UMI USCF Midstream Energy Income Fund ETF | 5.90% | 6.23% | 4.39% | 4.67% | 4.36% | 3.00% | 2.18% | 2.47% | 2.48% | 0.15% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, UMI and ATMP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ATMP has higher volatility (5.94%) compared to UMI (5.38%). In terms of maximum drawdown, UMI dropped -48.08% vs ATMP's -80.86%.
On 5-year performance, UMI leads with 20.82% vs 15.86% for ATMP. On fees, UMI is cheaper at 0.85% per year. On volatility, UMI has been the lower-risk option at 5.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, UMI has performed better with a 20.82% return vs 15.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UMI is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for ATMP.
UMI has the higher dividend yield at 5.90%, compared with 0.00% for ATMP.
UMI is categorized as Energy Equities, while ATMP is MLPs. They also come from different issuers: Wainwright, Inc. and Barclays Capital. Their fees differ too: 0.85% for UMI and 0.95% for ATMP.
UMI currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UMI и ATMP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор