PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMI с ATMP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UMI с ATMP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UMI (USCF Midstream Energy Income Fund ETF) and ATMP (Barclays ETN+ Select MLP ETN) are both exchange-traded funds - UMI is a Energy Equities fund actively managed by Wainwright, Inc., while ATMP is a MLPs fund tracking the CIBC Atlas Select MLP VWAP. UMI is actively managed, while ATMP is passively managed. Over the past 5 years, UMI returned 20.58%/yr vs 16.19%/yr for ATMP. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UMI charges 0.85%/yr vs 0.95%/yr for ATMP.

Доходность

Сравнение доходности UMI и ATMP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) и Barclays ETN+ Select MLP ETN (ATMP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UMI показывает доходность 24.04%, что значительно выше, чем у ATMP с доходностью 21.69%.

UMI

1 день
1.24%
1 месяц
0.83%
С начала года
24.04%
6 месяцев
22.07%
1 год
27.12%
3 года*
27.84%
5 лет*
20.58%
10 лет*
—

ATMP

1 день
1.39%
1 месяц
-1.02%
С начала года
21.69%
6 месяцев
19.61%
1 год
21.51%
3 года*
21.73%
5 лет*
16.19%
10 лет*
4.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UMI и ATMP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UMI
USCF Midstream Energy Income Fund ETF		24.04%5.11%42.97%14.60%20.78%20.97%-8.25%21.06%-10.64%2.76%
ATMP
Barclays ETN+ Select MLP ETN		21.69%1.73%31.66%14.51%20.71%33.06%-34.39%0.39%-14.55%4.48%

Correlation

The correlation between UMI and ATMP is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2017 г.

0.73

The correlation between UMI and ATMP shifts across timeframes, from 0.73 (all time) to 0.93 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USCF Midstream Energy Income Fund ETF

Barclays ETN+ Select MLP ETN

Часто сравнивают с UMI:
UMI с ENFRUMI с MLPXUMI с AMZAUMI с EMLPUMI с TPYPUMI с MLPRUMI с MLPA
Часто сравнивают с ATMP:
ATMP с AMZAATMP с ENFRATMP с GSIBATMP с MLPXATMP с CLSEATMP с QLDATMP с MLPR

Доходность на риск

UMI vs. ATMP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMI
Ранг доходности на риск UMI: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMI: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMI: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMI: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMI: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMI: 5858
Ранг коэф-та Мартина
ATMP
Ранг доходности на риск ATMP: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATMP: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATMP: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATMP: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATMP: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATMP: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMI c ATMP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) и Barclays ETN+ Select MLP ETN (ATMP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UMIATMPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
1.54

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
2.15

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.27

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.63

2.97

+0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.06

7.21

+2.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UMI vs. ATMP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMI на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ATMP равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMI и ATMP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UMIATMPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

1.54

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.06

0.73

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.18

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.09

+0.54

Просадки

Сравнение просадок UMI и ATMP

Максимальная просадка UMI за все время составила -48.08%, что меньше максимальной просадки ATMP в -80.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMI и ATMP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UMIATMPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.08%

-80.86%

+32.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.50%

-7.30%

-0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.08%

-16.48%

-0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.05%

-22.98%

+2.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-75.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.58%

-4.76%

+1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.60%

-31.13%

+24.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

3.00%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности UMI и ATMP

USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) и Barclays ETN+ Select MLP ETN (ATMP) имеют волатильность 6.04% и 6.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UMIATMPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.04%

6.16%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.94%

10.98%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.06%

14.21%

-0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.54%

22.25%

-2.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.19%

27.69%

-4.50%

Сравнение комиссий UMI и ATMP

UMI берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии ATMP в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMI и ATMP

Дивидендная доходность UMI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, тогда как ATMP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ATMP
Barclays ETN+ Select MLP ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UMI
USCF Midstream Energy Income Fund ETF		5.91%6.23%4.39%4.67%4.36%3.00%2.18%2.47%2.48%0.15%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, UMI and ATMP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ATMP has higher volatility (6.16%) compared to UMI (6.04%). In terms of maximum drawdown, UMI dropped -48.08% vs ATMP's -80.86%.

On 5-year performance, UMI leads with 20.58% vs 16.19% for ATMP. On fees, UMI is cheaper at 0.85% per year. On volatility, UMI has been the lower-risk option at 6.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UMI has performed better with a 20.58% return vs 16.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UMI is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for ATMP.

UMI has the higher dividend yield at 5.91%, compared with 0.00% for ATMP.

UMI is categorized as Energy Equities, while ATMP is MLPs. They also come from different issuers: Wainwright, Inc. and Barclays Capital. Their fees differ too: 0.85% for UMI and 0.95% for ATMP.

UMI currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UMI и ATMP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор