PortfoliosLab logo
Сравнение ATMP с MLPR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ATMP и MLPR составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ATMP и MLPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Barclays ETN+ Select MLP ETN (ATMP) и ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
236.98%
295.08%
ATMP
MLPR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ATMP:

1.33

MLPR:

0.61

Коэф-т Сортино

ATMP:

1.71

MLPR:

0.96

Коэф-т Омега

ATMP:

1.26

MLPR:

1.14

Коэф-т Кальмара

ATMP:

1.76

MLPR:

0.78

Коэф-т Мартина

ATMP:

6.94

MLPR:

3.04

Индекс Язвы

ATMP:

3.96%

MLPR:

6.28%

Дневная вол-ть

ATMP:

20.67%

MLPR:

31.16%

Макс. просадка

ATMP:

-72.93%

MLPR:

-48.98%

Текущая просадка

ATMP:

-6.90%

MLPR:

-11.56%

Доходность по периодам

С начала года, ATMP показывает доходность 4.29%, что значительно ниже, чем у MLPR с доходностью 6.58%.


ATMP

С начала года

4.29%

1 месяц

-5.13%

6 месяцев

11.39%

1 год

26.31%

5 лет

32.80%

10 лет

7.01%

MLPR

С начала года

6.58%

1 месяц

-9.54%

6 месяцев

13.77%

1 год

17.30%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ATMP и MLPR

И ATMP, и MLPR имеют комиссию равную 0.95%.


График комиссии ATMP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ATMP: 0.95%
График комиссии MLPR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MLPR: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ATMP и MLPR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ATMP
Ранг риск-скорректированной доходности ATMP, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ATMP, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATMP, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATMP, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATMP, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATMP, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина

MLPR
Ранг риск-скорректированной доходности MLPR, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MLPR, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPR, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPR, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPR, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPR, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ATMP c MLPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barclays ETN+ Select MLP ETN (ATMP) и ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ATMP, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ATMP: 1.33
MLPR: 0.61
Коэффициент Сортино ATMP, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ATMP: 1.71
MLPR: 0.96
Коэффициент Омега ATMP, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
ATMP: 1.26
MLPR: 1.14
Коэффициент Кальмара ATMP, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ATMP: 1.76
MLPR: 0.78
Коэффициент Мартина ATMP, с текущим значением в 6.94, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ATMP: 6.94
MLPR: 3.04

Показатель коэффициента Шарпа ATMP на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа MLPR равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATMP и MLPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.33
0.61
ATMP
MLPR

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATMP и MLPR

Дивидендная доходность ATMP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что меньше доходности MLPR в 10.21%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ATMP
Barclays ETN+ Select MLP ETN
4.60%4.72%5.62%5.50%8.75%14.62%8.48%6.51%5.56%5.47%8.02%3.56%
MLPR
ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN
10.21%9.57%10.08%10.07%10.69%4.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ATMP и MLPR

Максимальная просадка ATMP за все время составила -72.93%, что больше максимальной просадки MLPR в -48.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATMP и MLPR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.90%
-11.56%
ATMP
MLPR

Волатильность

Сравнение волатильности ATMP и MLPR

Текущая волатильность для Barclays ETN+ Select MLP ETN (ATMP) составляет 13.47%, в то время как у ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) волатильность равна 20.70%. Это указывает на то, что ATMP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MLPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.47%
20.70%
ATMP
MLPR