Сравнение ATMP с MLPR
ATMP (Barclays ETN+ Select MLP ETN) and MLPR (ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN) are both exchange-traded funds - ATMP is a MLPs fund tracking the CIBC Atlas Select MLP VWAP, while MLPR is a Leveraged Equities fund tracking the Alerian MLP Index (150%). Both are passively managed. Over the past 5 years, ATMP returned 15.87%/yr vs 26.89%/yr for MLPR. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ATMP и MLPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ATMP показывает доходность 20.02%, что значительно ниже, чем у MLPR с доходностью 29.81%.
ATMP
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -2.32%
- С начала года
- 20.02%
- 6 месяцев
- 19.57%
- 1 год
- 18.01%
- 3 года*
- 21.17%
- 5 лет*
- 15.87%
- 10 лет*
- 4.90%
MLPR
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- 29.81%
- 6 месяцев
- 26.95%
- 1 год
- 32.42%
- 3 года*
- 32.14%
- 5 лет*
- 26.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ATMP и MLPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATMP Barclays ETN+ Select MLP ETN | 20.02% | 1.73% | 31.66% | 14.51% | 20.71% | 33.06% | -5.05% |
MLPR ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN | 29.81% | 9.83% | 31.57% | 35.87% | 41.04% | 57.33% | -9.51% |
Correlation
The correlation between ATMP and MLPR is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г. | 0.89 |
The correlation between ATMP and MLPR has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATMP vs. MLPR — Ранг доходности на риск
ATMP
MLPR
Сравнение ATMP c MLPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barclays ETN+ Select MLP ETN (ATMP) и ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ATMP | MLPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.27 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 2.33 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.16 | 7.53 | -1.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ATMP | MLPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 1.59 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.92 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.93 | -0.84 |
Просадки
Сравнение просадок ATMP и MLPR
Максимальная просадка ATMP за все время составила -80.86%, что больше максимальной просадки MLPR в -48.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATMP и MLPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATMP | MLPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.86% | -48.98% | -31.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.26% | -13.97% | +6.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.48% | -24.45% | +7.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.98% | -28.66% | +5.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.07% | -7.07% | +1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.15% | -8.94% | -22.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 4.32% | -1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATMP и MLPR
Текущая волатильность для Barclays ETN+ Select MLP ETN (ATMP) составляет 5.61%, в то время как у ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) волатильность равна 8.12%. Это указывает на то, что ATMP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MLPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATMP | MLPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.61% | 8.12% | -2.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.72% | 14.85% | -4.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.00% | 20.64% | -6.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.23% | 29.52% | -7.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.68% | 33.75% | -6.07% |
Сравнение комиссий ATMP и MLPR
И ATMP, и MLPR имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATMP и MLPR
ATMP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MLPR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATMP Barclays ETN+ Select MLP ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MLPR ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN | 9.00% | 10.85% | 9.57% | 10.08% | 7.49% | 10.69% | 4.21% |
Часто задаваемые вопросы
ATMP and MLPR have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MLPR has higher volatility (8.12%) compared to ATMP (5.61%). In terms of maximum drawdown, ATMP dropped -80.86% vs MLPR's -48.98%.
On 5-year performance, MLPR leads with 26.89% vs 15.87% for ATMP. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, ATMP has been the lower-risk option at 5.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, MLPR has performed better with a 26.89% return vs 15.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ATMP and MLPR have the same expense ratio: 0.95% per year.
MLPR has the higher dividend yield at 9.00%, compared with 0.00% for ATMP.
ATMP is categorized as MLPs, while MLPR is Leveraged Equities. ATMP tracks CIBC Atlas Select MLP VWAP, while MLPR tracks Alerian MLP Index (150%). They also come from different issuers: Barclays Capital and UBS.
MLPR currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ATMP и MLPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор