PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UMI с ARCC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UMI и ARCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) и Ares Capital Corporation (ARCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UMI и ARCC


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UMI
USCF Midstream Energy Income Fund ETF
18.78%5.11%42.97%14.60%20.78%20.97%-8.25%21.06%-10.64%2.76%
ARCC
Ares Capital Corporation
-9.97%1.07%19.78%20.03%-3.84%36.14%0.86%31.30%8.81%-0.80%

Доходность по периодам

С начала года, UMI показывает доходность 18.78%, что значительно выше, чем у ARCC с доходностью -9.97%.


UMI

1 день
-1.83%
1 месяц
-0.87%
С начала года
18.78%
6 месяцев
17.63%
1 год
17.50%
3 года*
26.90%
5 лет*
23.65%
10 лет*

ARCC

1 день
-1.61%
1 месяц
-4.04%
С начала года
-9.97%
6 месяцев
-7.39%
1 год
-12.64%
3 года*
8.76%
5 лет*
8.39%
10 лет*
11.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


USCF Midstream Energy Income Fund ETF

Ares Capital Corporation

Доходность на риск

UMI vs. ARCC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UMI
Ранг доходности на риск UMI: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMI: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMI: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMI: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMI: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMI: 4242
Ранг коэф-та Мартина

ARCC
Ранг доходности на риск ARCC: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARCC: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCC: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCC: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCC: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCC: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMI c ARCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UMIARCCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

-0.54

+1.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

-0.63

+1.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

0.92

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

-0.63

+1.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.13

-1.29

+5.42

UMI vs. ARCC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMI на текущий момент составляет 0.99, что выше коэффициента Шарпа ARCC равного -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMI и ARCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UMIARCCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

-0.54

+1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.16

0.42

+0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.37

+0.25

Корреляция

Корреляция между UMI и ARCC составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UMI и ARCC

Дивидендная доходность UMI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%, что меньше доходности ARCC в 10.83%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UMI
USCF Midstream Energy Income Fund ETF
6.07%6.23%4.39%4.67%4.36%3.00%2.18%2.47%2.48%0.15%0.00%0.00%
ARCC
Ares Capital Corporation
10.83%9.49%8.77%9.59%10.12%7.65%9.47%9.01%9.88%9.67%9.22%11.02%

Просадки

Сравнение просадок UMI и ARCC

Максимальная просадка UMI за все время составила -48.08%, что меньше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMI и ARCC.


Загрузка...

Показатели просадок


UMIARCCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.08%

-79.36%

+31.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.76%

-19.35%

+4.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.05%

-21.76%

+1.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.39%

-18.05%

+14.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.67%

-9.07%

+2.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.47%

9.40%

-4.93%

Волатильность

Сравнение волатильности UMI и ARCC

Текущая волатильность для USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) составляет 4.10%, в то время как у Ares Capital Corporation (ARCC) волатильность равна 6.78%. Это указывает на то, что UMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UMIARCCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

6.78%

-2.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.89%

15.24%

-5.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.84%

23.54%

-5.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.47%

19.89%

+0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.29%

25.53%

-2.24%