Сравнение UMI с ARCC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) и Ares Capital Corporation (ARCC).
UMI - это активно управляемый фонд от Wainwright, Inc.. Фонд был запущен 24 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности UMI и ARCC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UMI и ARCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMI USCF Midstream Energy Income Fund ETF | 18.78% | 5.11% | 42.97% | 14.60% | 20.78% | 20.97% | -8.25% | 21.06% | -10.64% | 2.76% |
ARCC Ares Capital Corporation | -9.97% | 1.07% | 19.78% | 20.03% | -3.84% | 36.14% | 0.86% | 31.30% | 8.81% | -0.80% |
Доходность по периодам
С начала года, UMI показывает доходность 18.78%, что значительно выше, чем у ARCC с доходностью -9.97%.
UMI
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- 18.78%
- 6 месяцев
- 17.63%
- 1 год
- 17.50%
- 3 года*
- 26.90%
- 5 лет*
- 23.65%
- 10 лет*
- —
ARCC
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- -9.97%
- 6 месяцев
- -7.39%
- 1 год
- -12.64%
- 3 года*
- 8.76%
- 5 лет*
- 8.39%
- 10 лет*
- 11.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UMI vs. ARCC — Ранг доходности на риск
UMI
ARCC
Сравнение UMI c ARCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UMI | ARCC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | -0.54 | +1.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | -0.63 | +1.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.92 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | -0.63 | +1.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.13 | -1.29 | +5.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UMI | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | -0.54 | +1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.16 | 0.42 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.37 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между UMI и ARCC составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMI и ARCC
Дивидендная доходность UMI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%, что меньше доходности ARCC в 10.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMI USCF Midstream Energy Income Fund ETF | 6.07% | 6.23% | 4.39% | 4.67% | 4.36% | 3.00% | 2.18% | 2.47% | 2.48% | 0.15% | 0.00% | 0.00% |
ARCC Ares Capital Corporation | 10.83% | 9.49% | 8.77% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% |
Просадки
Сравнение просадок UMI и ARCC
Максимальная просадка UMI за все время составила -48.08%, что меньше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMI и ARCC.
Загрузка...
Показатели просадок
| UMI | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.08% | -79.36% | +31.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.76% | -19.35% | +4.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.05% | -21.76% | +1.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.39% | -18.05% | +14.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.67% | -9.07% | +2.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.47% | 9.40% | -4.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности UMI и ARCC
Текущая волатильность для USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) составляет 4.10%, в то время как у Ares Capital Corporation (ARCC) волатильность равна 6.78%. Это указывает на то, что UMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UMI | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | 6.78% | -2.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.89% | 15.24% | -5.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.84% | 23.54% | -5.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.47% | 19.89% | +0.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.29% | 25.53% | -2.24% |