PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AMUB с MLPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMUB с MLPX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

AMUB (ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B) and MLPX (Global X MLP & Energy Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - AMUB is a MLPs fund tracking the Alerian MLP Index, while MLPX is a Infrastructure Equities fund tracking the Solactive MLP & Energy Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, AMUB returned 3.42%/yr vs 11.74%/yr for MLPX. Their 0.69 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. AMUB charges 0.80%/yr vs 0.45%/yr for MLPX.

Доходность

Сравнение доходности AMUB и MLPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B (AMUB) и Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMUB показывает доходность 21.16%, что значительно ниже, чем у MLPX с доходностью 23.25%. За последние 10 лет акции AMUB уступали акциям MLPX по среднегодовой доходности: 3.42% против 11.74% соответственно.

AMUB

1 день
-0.98%
1 месяц
5.85%
6 месяцев
10.12%
С начала года
21.16%
1 год
18.42%
3 года*
15.22%
5 лет*
15.49%
10 лет*
3.42%
Всё время*
0.36%

MLPX

1 день
-1.55%
1 месяц
0.23%
6 месяцев
12.61%
С начала года
23.25%
1 год
23.99%
3 года*
25.40%
5 лет*
22.40%
10 лет*
11.74%
Всё время*
9.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AMUB

ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B
$4.20K$7.97K$19.30K

MLPX

Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
$37.87M$35.74M$31.49M

Сравнение доходности по годам AMUB и MLPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMUB
ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B		21.16%2.05%15.68%16.89%21.91%28.83%-36.47%-1.78%-19.25%-13.07%
MLPX
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF		23.25%4.96%42.90%15.77%21.54%39.63%-20.32%19.04%-15.64%-4.53%

Correlation

The correlation between AMUB and MLPX is 0.80, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.80

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.81

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.86

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2015 г.

0.70

The correlation between AMUB and MLPX shifts across timeframes, from 0.69 (all time) to 0.86 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B

Global X MLP & Energy Infrastructure ETF

Часто сравнивают с AMUB:
AMUB с UMIAMUB с AMLPAMUB с IFEDAMUB с AMZAAMUB с MLPAAMUB с NLRAMUB с MVRL
Часто сравнивают с MLPX:
MLPX с ENFRMLPX с XLEMLPX с VDEMLPX с VOOMLPX с MLPIMLPX с UMIMLPX с TPYP

Доходность на риск

AMUB vs. MLPX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
AMUB
Ранг доходности на риск AMUB: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMUB: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMUB: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMUB: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMUB: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMUB: 4040
Ранг коэф-та Мартина
MLPX
Ранг доходности на риск MLPX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение AMUB c MLPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B (AMUB) и Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AMUBMLPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
1.53

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
2.18

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.26

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

2.95

-1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.75

6.86

-2.11

AMUB vs. MLPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMUB на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MLPX равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMUB и MLPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AMUB и MLPX

Максимальная просадка AMUB за все время составила -79.46%, что больше максимальной просадки MLPX в -70.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMUB и MLPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMUBMLPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.46%

-70.67%

-8.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.02%

-8.18%

-2.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.22%

-16.77%

-0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.58%

-19.72%

-0.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.86%

-64.70%

-14.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.79%

-5.94%

+3.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.84%

-16.46%

-12.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.03%

3.51%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности AMUB и MLPX

Текущая волатильность для ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B (AMUB) составляет 4.44%, в то время как у Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) волатильность равна 4.81%. Это указывает на то, что AMUB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MLPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMUBMLPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

4.81%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.04%

12.43%

-1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.36%

15.79%

-1.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.83%

19.90%

-0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.19%

26.13%

+1.06%

Сравнение комиссий AMUB и MLPX

AMUB берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии MLPX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMUB и MLPX

AMUB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MLPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMUB
ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MLPX
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF		4.16%4.88%4.30%5.22%5.23%5.98%8.32%5.78%5.77%4.36%5.50%4.81%

Часто задаваемые вопросы

AMUB and MLPX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MLPX has higher volatility (4.81%) compared to AMUB (4.44%). In terms of maximum drawdown, AMUB dropped -79.46% vs MLPX's -70.67%.

On 10-year performance, MLPX leads with 11.74% vs 3.42% for AMUB. On fees, MLPX is cheaper at 0.45% per year. On volatility, AMUB has been the lower-risk option at 4.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MLPX has performed better with a 11.74% return vs 3.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MLPX is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.80% for AMUB.

MLPX has the higher dividend yield at 4.16%, compared with 0.00% for AMUB.

AMUB is categorized as MLPs, while MLPX is Infrastructure Equities. AMUB tracks Alerian MLP Index, while MLPX tracks Solactive MLP & Energy Infrastructure Index. They also come from different issuers: UBS and Global X. Their fees differ too: 0.80% for AMUB and 0.45% for MLPX.

MLPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMUB и MLPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор