PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMUB с MLPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMUB с MLPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B (AMUB) и Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX).

AMUB и MLPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMUB - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Alerian MLP Index. Фонд был запущен 8 окт. 2015 г.. MLPX - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive MLP & Energy Infrastructure Index. Фонд был запущен 7 авг. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности AMUB и MLPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B (AMUB) и Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMUB и MLPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMUB
ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B		15.44%8.70%23.05%25.39%29.89%38.64%-29.50%6.26%-13.33%-7.19%
MLPX
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF		21.36%4.96%42.90%15.77%21.54%39.63%-20.32%19.04%-15.64%-4.53%

Доходность по периодам

С начала года, AMUB показывает доходность 15.44%, что значительно ниже, чем у MLPX с доходностью 21.36%. За последние 10 лет акции AMUB уступали акциям MLPX по среднегодовой доходности: 10.21% против 14.32% соответственно.

AMUB

1 день
-0.95%
1 месяц
-1.49%
С начала года
15.44%
6 месяцев
19.38%
1 год
10.77%
3 года*
23.05%
5 лет*
22.97%
10 лет*
10.21%

MLPX

1 день
-1.74%
1 месяц
-0.22%
С начала года
21.36%
6 месяцев
19.18%
1 год
18.35%
3 года*
28.50%
5 лет*
24.18%
10 лет*
14.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B

Global X MLP & Energy Infrastructure ETF

Часто сравнивают с AMUB:
AMUB с UMIAMUB с AMLPAMUB с NLRAMUB с IFEDAMUB с MLPAAMUB с ATMPAMUB с AMND
Часто сравнивают с MLPX:
MLPX с ENFRMLPX с XLEMLPX с VDEMLPX с VOOMLPX с UMIMLPX с IYEMLPX с MLPD.L

Сравнение комиссий AMUB и MLPX

AMUB берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии MLPX в 0.45%.

AMUB
ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B
MLPX
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF

Доходность на риск

AMUB vs. MLPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMUB
Ранг доходности на риск AMUB: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMUB: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMUB: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMUB: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMUB: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMUB: 2424
Ранг коэф-та Мартина
MLPX
Ранг доходности на риск MLPX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMUB c MLPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B (AMUB) и Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMUBMLPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

0.97

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.84

1.30

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.20

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.70

1.31

-0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.80

4.07

-2.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMUB vs. MLPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMUB на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа MLPX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMUB и MLPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMUBMLPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

0.97

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.15

1.21

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.54

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.35

-0.09

Корреляция

Корреляция между AMUB и MLPX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMUB и MLPX

Дивидендная доходность AMUB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, что больше доходности MLPX в 4.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMUB
ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B		5.84%6.54%6.02%6.54%6.35%7.34%10.94%8.36%8.48%7.00%6.61%2.25%
MLPX
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF		4.13%4.88%4.30%5.22%5.23%5.98%8.32%5.78%5.77%4.36%5.50%4.81%

Просадки

Сравнение просадок AMUB и MLPX

Максимальная просадка AMUB за все время составила -73.13%, примерно равная максимальной просадке MLPX в -70.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMUB и MLPX.

Загрузка...

Показатели просадок

AMUBMLPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.13%

-70.67%

-2.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.04%

-14.92%

-2.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.58%

-19.72%

-0.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.13%

-64.70%

-8.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.88%

-3.72%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.31%

-16.80%

+2.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.63%

4.81%

+1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности AMUB и MLPX

Текущая волатильность для ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B (AMUB) составляет 3.64%, в то время как у Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) волатильность равна 4.06%. Это указывает на то, что AMUB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MLPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMUBMLPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.64%

4.06%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.03%

10.53%

-1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.91%

18.97%

-0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.00%

20.01%

-0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.88%

26.59%

+0.29%