Сравнение UMI с AMLP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) и Alerian MLP ETF (AMLP).
UMI и AMLP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UMI - это активно управляемый фонд от Wainwright, Inc.. Фонд был запущен 24 мар. 2021 г.. AMLP - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность Alerian MLP Infrastructure Index. Фонд был запущен 23 авг. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности UMI и AMLP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UMI и AMLP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMI USCF Midstream Energy Income Fund ETF | 18.78% | 5.11% | 42.97% | 14.60% | 20.78% | 20.97% | -8.25% | 21.06% | -10.64% | 2.76% |
AMLP Alerian MLP ETF | 13.01% | 5.78% | 22.76% | 21.40% | 25.47% | 39.09% | -32.26% | 5.99% | -12.67% | 4.05% |
Доходность по периодам
С начала года, UMI показывает доходность 18.78%, что значительно выше, чем у AMLP с доходностью 13.01%.
UMI
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- 18.78%
- 6 месяцев
- 17.63%
- 1 год
- 17.50%
- 3 года*
- 26.90%
- 5 лет*
- 23.65%
- 10 лет*
- —
AMLP
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- 13.01%
- 6 месяцев
- 15.79%
- 1 год
- 8.11%
- 3 года*
- 19.85%
- 5 лет*
- 20.13%
- 10 лет*
- 8.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UMI и AMLP
UMI берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии AMLP в 0.90%.
Доходность на риск
UMI vs. AMLP — Ранг доходности на риск
UMI
AMLP
Сравнение UMI c AMLP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) и Alerian MLP ETF (AMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UMI | AMLP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.51 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 0.75 | +0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.11 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 0.62 | +0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.13 | 1.57 | +2.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UMI | AMLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.51 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.16 | 1.00 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.22 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между UMI и AMLP составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMI и AMLP
Дивидендная доходность UMI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%, что меньше доходности AMLP в 7.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMI USCF Midstream Energy Income Fund ETF | 6.07% | 6.23% | 4.39% | 4.67% | 4.36% | 3.00% | 2.18% | 2.47% | 2.48% | 0.15% | 0.00% | 0.00% |
AMLP Alerian MLP ETF | 7.62% | 8.36% | 7.70% | 7.86% | 7.70% | 8.55% | 12.31% | 9.12% | 9.29% | 7.97% | 8.09% | 9.84% |
Просадки
Сравнение просадок UMI и AMLP
Максимальная просадка UMI за все время составила -48.08%, что меньше максимальной просадки AMLP в -77.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMI и AMLP.
Загрузка...
Показатели просадок
| UMI | AMLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.08% | -77.19% | +29.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.76% | -14.27% | -0.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.05% | -20.92% | +0.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -72.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.39% | -3.20% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.67% | -17.57% | +10.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.47% | 5.61% | -1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности UMI и AMLP
USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) имеет более высокую волатильность в 4.10% по сравнению с Alerian MLP ETF (AMLP) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что UMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UMI | AMLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | 3.09% | +1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.89% | 7.94% | +1.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.84% | 16.12% | +1.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.47% | 20.17% | +0.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.29% | 27.84% | -4.55% |