PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMDD с UBOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UMDD с UBOT

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

UMDD (ProShares UltraPro MidCap400) and UBOT (Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - UMDD is a Leveraged Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Index (300%), while UBOT is a Robotics fund tracking the Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, UMDD returned 1.83%/yr vs -8.73%/yr for UBOT. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UMDD charges 0.95%/yr vs 1.29%/yr for UBOT.

Доходность

Сравнение доходности UMDD и UBOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UMDD показывает доходность 34.70%, что значительно выше, чем у UBOT с доходностью 1.33%.

UMDD

1 день
2.40%
1 месяц
1.72%
С начала года
34.70%
6 месяцев
34.85%
1 год
58.16%
3 года*
23.41%
5 лет*
1.83%
10 лет*
11.73%

UBOT

1 день
-3.94%
1 месяц
-18.79%
С начала года
1.33%
6 месяцев
-1.78%
1 год
28.53%
3 года*
6.89%
5 лет*
-8.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UMDD и UBOT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
UMDD
ProShares UltraPro MidCap400		34.70%-2.57%19.68%27.21%-49.60%72.27%-17.30%78.90%-39.92%
UBOT
Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares		1.33%13.42%12.02%72.59%-72.45%9.78%80.13%87.34%-71.74%

Correlation

The correlation between UMDD and UBOT is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2018 г.

0.74

The correlation between UMDD and UBOT has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UMDD и UBOT

Секторы
UMDD
UBOT

Промышленность

13.4%
48.6%

Технологии

9.0%
31.8%

Финансовые услуги

7.1%
0.9%

Потребительский циклический сектор

5.1%
6.1%

Здравоохранение

4.8%
9.0%

Недвижимость

3.9%

-

Энергетика

2.7%
0.5%

Сырьевые материалы

2.6%
0.0%

Потребительский защитный сектор

2.2%
0.0%

Коммунальные услуги

1.6%
0.0%

Коммуникационные услуги

0.5%
4.5%

Промышленность

UMDD
13.4%
UBOT
48.6%

Технологии

UMDD
9.0%
UBOT
31.8%

Финансовые услуги

UMDD
7.1%
UBOT
0.9%

Потребительский циклический сектор

UMDD
5.1%
UBOT
6.1%

Здравоохранение

UMDD
4.8%
UBOT
9.0%

Недвижимость

UMDD
3.9%
UBOT

-

Энергетика

UMDD
2.7%
UBOT
0.5%

Сырьевые материалы

UMDD
2.6%
UBOT
0.0%

Потребительский защитный сектор

UMDD
2.2%
UBOT
0.0%

Коммунальные услуги

UMDD
1.6%
UBOT
0.0%

Коммуникационные услуги

UMDD
0.5%
UBOT
4.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro MidCap400

Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares

Часто сравнивают с UMDD:
UMDD с MIDUUMDD с SMDDUMDD с MVVUMDD с SAAUMDD с TQQQUMDD с MDYUMDD с UPRO
Часто сравнивают с UBOT:
UBOT с BOTZUBOT с ROBOUBOT с IRBOUBOT с AIQUBOT с IWYUBOT с QQQUBOT с PLTR

Доходность на риск

UMDD vs. UBOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMDD
Ранг доходности на риск UMDD: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMDD: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMDD: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMDD: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMDD: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMDD: 5050
Ранг коэф-та Мартина
UBOT
Ранг доходности на риск UBOT: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBOT: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBOT: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBOT: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBOT: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBOT: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMDD c UBOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UMDDUBOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
0.58

+0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
1.13

+0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.13

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.24

0.80

+1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.50

2.50

+4.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UMDD vs. UBOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMDD на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа UBOT равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMDD и UBOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UMDDUBOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

0.58

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

-0.17

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

-0.08

+0.41

Просадки

Сравнение просадок UMDD и UBOT

Максимальная просадка UMDD за все время составила -86.24%, примерно равная максимальной просадке UBOT в -86.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMDD и UBOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UMDDUBOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.24%

-86.24%

0.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.04%

-35.90%

+9.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.33%

-51.64%

-8.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.61%

-82.90%

+18.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.75%

-50.94%

+43.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.59%

-49.81%

+26.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.78%

11.42%

-3.64%

Волатильность

Сравнение волатильности UMDD и UBOT

Текущая волатильность для ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) составляет 12.58%, в то время как у Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) волатильность равна 16.20%. Это указывает на то, что UMDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UBOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UMDDUBOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.58%

16.20%

-3.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.76%

37.59%

-2.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.96%

49.07%

-2.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.96%

53.14%

+5.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.30%

63.51%

-1.21%

Сравнение комиссий UMDD и UBOT

UMDD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии UBOT в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMDD и UBOT

Дивидендная доходность UMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности UBOT в 0.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UBOT
Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares		0.92%0.78%1.45%0.65%0.00%2.25%15.83%0.55%0.33%0.00%0.00%0.00%
UMDD
ProShares UltraPro MidCap400		0.78%1.00%0.76%0.19%0.49%0.06%0.08%0.64%0.32%0.00%0.03%0.06%

Часто задаваемые вопросы

UMDD and UBOT have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UBOT has higher volatility (16.20%) compared to UMDD (12.58%). In terms of maximum drawdown, UMDD dropped -86.24% vs UBOT's -86.24%.

On 5-year performance, UMDD leads with 1.83% vs -8.73% for UBOT. On fees, UMDD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, UMDD has been the lower-risk option at 12.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UMDD has performed better with a 1.83% return vs -8.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UMDD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.29% for UBOT.

UBOT has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.78% for UMDD.

UMDD is categorized as Leveraged Equities, while UBOT is Robotics. UMDD tracks S&P MidCap 400 Index (300%), while UBOT tracks Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index (300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for UMDD and 1.29% for UBOT.

UMDD currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UMDD и UBOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор