PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMDD с TMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UMDD с TMF

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

UMDD (ProShares UltraPro MidCap400) and TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - UMDD is a Leveraged Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Index (300%), while TMF is a Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, UMDD returned 12.78%/yr vs -16.87%/yr for TMF. At a correlation of -0.23, they often move in opposite directions. UMDD charges 0.95%/yr vs 1.01%/yr for TMF.

Доходность

Сравнение доходности UMDD и TMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UMDD показывает доходность 41.42%, что значительно выше, чем у TMF с доходностью -5.18%. За последние 10 лет акции UMDD превзошли акции TMF по среднегодовой доходности: 12.78% против -16.87% соответственно.

UMDD

1 день
2.20%
1 месяц
10.73%
С начала года
41.42%
6 месяцев
35.75%
1 год
66.43%
3 года*
23.57%
5 лет*
2.41%
10 лет*
12.78%

TMF

1 день
-0.93%
1 месяц
3.29%
С начала года
-5.18%
6 месяцев
-5.04%
1 год
-4.90%
3 года*
-19.82%
5 лет*
-31.10%
10 лет*
-16.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UMDD и TMF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UMDD
ProShares UltraPro MidCap400		41.42%-2.57%19.68%27.21%-49.60%72.27%-17.30%78.90%-40.29%49.17%
TMF
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF		-5.18%-2.94%-35.95%-13.01%-72.60%-19.80%39.02%34.75%-11.01%22.72%

Correlation

The correlation between UMDD and TMF is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г.

-0.23

The correlation between UMDD and TMF shifts across timeframes, from -0.23 (all time) to 0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UMDD и TMF

Секторы
UMDD
TMF

Промышленность

13.4%

-

Технологии

9.0%

-

Финансовые услуги

7.1%
18.4%

Потребительский циклический сектор

5.1%

-

Здравоохранение

4.8%

-

Недвижимость

3.9%

-

Энергетика

2.7%

-

Сырьевые материалы

2.6%

-

Потребительский защитный сектор

2.2%

-

Коммунальные услуги

1.6%

-

Коммуникационные услуги

0.5%

-

Промышленность

UMDD
13.4%
TMF

-

Технологии

UMDD
9.0%
TMF

-

Финансовые услуги

UMDD
7.1%
TMF
18.4%

Потребительский циклический сектор

UMDD
5.1%
TMF

-

Здравоохранение

UMDD
4.8%
TMF

-

Недвижимость

UMDD
3.9%
TMF

-

Энергетика

UMDD
2.7%
TMF

-

Сырьевые материалы

UMDD
2.6%
TMF

-

Потребительский защитный сектор

UMDD
2.2%
TMF

-

Коммунальные услуги

UMDD
1.6%
TMF

-

Коммуникационные услуги

UMDD
0.5%
TMF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro MidCap400

Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF

Часто сравнивают с UMDD:
UMDD с MIDUUMDD с SMDDUMDD с MVVUMDD с SAAUMDD с TQQQUMDD с MDYUMDD с UPRO
Часто сравнивают с TMF:
TMF с TLTTMF с TMVTMF с UPROTMF с TQQQTMF с TYDTMF с EDVTMF с ^TNX

Доходность на риск

UMDD vs. TMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMDD
Ранг доходности на риск UMDD: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMDD: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMDD: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMDD: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMDD: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMDD: 5656
Ранг коэф-та Мартина
TMF
Ранг доходности на риск TMF: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMF: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMF: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMF: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMF: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMF: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMDD c TMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UMDDTMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
-0.17

+1.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.01
-0.05

+2.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

0.99

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.56

-0.19

+2.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.58

-0.41

+8.99

UMDD vs. TMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMDD на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа TMF равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMDD и TMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UMDD и TMF

Максимальная просадка UMDD за все время составила -86.24%, что меньше максимальной просадки TMF в -92.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMDD и TMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UMDDTMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.24%

-92.89%

+6.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.04%

-26.51%

+0.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.33%

-56.31%

-4.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.61%

-88.81%

+24.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.24%

-92.89%

+6.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.15%

-92.15%

+89.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.58%

-43.70%

+20.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.78%

11.96%

-4.18%

Волатильность

Сравнение волатильности UMDD и TMF

ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) имеет более высокую волатильность в 14.80% по сравнению с Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) с волатильностью 8.43%. Это указывает на то, что UMDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UMDDTMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.80%

8.43%

+6.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.26%

19.46%

+15.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.64%

28.49%

+19.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.05%

46.72%

+12.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.32%

43.92%

+18.40%

Сравнение комиссий UMDD и TMF

UMDD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TMF в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMDD и TMF

Дивидендная доходность UMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности TMF в 4.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TMF
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF		4.11%4.06%4.29%2.82%1.62%0.13%2.23%0.94%1.49%0.41%0.00%0.00%
UMDD
ProShares UltraPro MidCap400		0.74%1.00%0.76%0.19%0.49%0.06%0.08%0.64%0.32%0.00%0.03%0.06%

Часто задаваемые вопросы

UMDD and TMF have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UMDD has higher volatility (14.80%) compared to TMF (8.43%). In terms of maximum drawdown, UMDD dropped -86.24% vs TMF's -92.89%.

On 10-year performance, UMDD leads with 12.78% vs -16.87% for TMF. On fees, UMDD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, TMF has been the lower-risk option at 8.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UMDD has performed better with a 12.78% return vs -16.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UMDD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.01% for TMF.

TMF has the higher dividend yield at 4.11%, compared with 0.74% for UMDD.

UMDD is categorized as Leveraged Equities, while TMF is Leveraged Bonds. UMDD tracks S&P MidCap 400 Index (300%), while TMF tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for UMDD and 1.01% for TMF.

UMDD currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UMDD и TMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор