PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UMDD с SQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UMDD с SQQQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

UMDD (ProShares UltraPro MidCap400) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both Leveraged Equities funds from ProShares - UMDD tracks the S&P MidCap 400 Index (300%) while SQQQ tracks the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, UMDD returned 11.31%/yr vs -54.92%/yr for SQQQ. At a correlation of -0.73, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UMDD и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UMDD показывает доходность 40.09%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -36.02%. За последние 10 лет акции UMDD превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: 11.31% против -54.92% соответственно.

UMDD

1 день
1.41%
1 месяц
-0.99%
6 месяцев
17.29%
С начала года
40.09%
1 год
54.03%
3 года*
18.66%
5 лет*
5.43%
10 лет*
11.31%

SQQQ

1 день
4.65%
1 месяц
10.00%
6 месяцев
-34.17%
С начала года
-36.02%
1 год
-51.09%
3 года*
-49.80%
5 лет*
-45.39%
10 лет*
-54.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UMDD и SQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UMDD
ProShares UltraPro MidCap400		40.09%-2.57%19.68%27.21%-49.60%72.27%-17.30%78.90%-40.29%49.17%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-36.02%-53.05%-49.79%-73.61%82.40%-60.87%-86.40%-65.92%-20.83%-58.67%

Correlation

The correlation between UMDD and SQQQ is -0.64, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г.

-0.73

The correlation between UMDD and SQQQ has been stable across timeframes, ranging from -0.73 to -0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UMDD и SQQQ

Секторы
UMDD
SQQQ

Промышленность

24.8%

-

Технологии

17.9%

-

Финансовые услуги

13.6%
109.1%

Потребительский циклический сектор

10.5%

-

Здравоохранение

9.1%

-

Недвижимость

7.3%

-

Энергетика

4.9%

-

Сырьевые материалы

4.8%

-

Потребительский защитный сектор

3.3%

-

Коммунальные услуги

2.9%

-

Коммуникационные услуги

1.0%

-

Промышленность

UMDD
24.8%
SQQQ

-

Технологии

UMDD
17.9%
SQQQ

-

Финансовые услуги

UMDD
13.6%
SQQQ
109.1%

Потребительский циклический сектор

UMDD
10.5%
SQQQ

-

Здравоохранение

UMDD
9.1%
SQQQ

-

Недвижимость

UMDD
7.3%
SQQQ

-

Энергетика

UMDD
4.9%
SQQQ

-

Сырьевые материалы

UMDD
4.8%
SQQQ

-

Потребительский защитный сектор

UMDD
3.3%
SQQQ

-

Коммунальные услуги

UMDD
2.9%
SQQQ

-

Коммуникационные услуги

UMDD
1.0%
SQQQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro MidCap400

ProShares UltraPro Short QQQ

Часто сравнивают с UMDD:
UMDD с MIDUUMDD с SMDDUMDD с MVVUMDD с SAAUMDD с MDYUMDD с TQQQUMDD с URTY
Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с QIDSQQQ с SPXUSQQQ с UVXY

Доходность на риск

UMDD vs. SQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMDD
Ранг доходности на риск UMDD: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMDD: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMDD: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMDD: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMDD: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMDD: 5252
Ранг коэф-та Мартина
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMDD c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UMDDSQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
-0.91

+2.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.78
-1.41

+3.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

0.85

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.09

-0.84

+2.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.92

-1.53

+8.45

UMDD vs. SQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMDD на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа SQQQ равного -0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMDD и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UMDD и SQQQ

Максимальная просадка UMDD за все время составила -86.24%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMDD и SQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UMDDSQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.24%

-100.00%

+13.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.04%

-61.03%

+34.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.33%

-92.51%

+32.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.61%

-97.27%

+32.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.24%

-99.97%

+13.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.82%

-100.00%

+95.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.48%

-92.76%

+69.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.83%

33.52%

-25.69%

Волатильность

Сравнение волатильности UMDD и SQQQ

Текущая волатильность для ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) составляет 10.57%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 22.12%. Это указывает на то, что UMDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UMDDSQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.57%

22.12%

-11.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.21%

46.34%

-11.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.17%

56.08%

-8.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.85%

67.92%

-9.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.07%

66.58%

-4.51%

Сравнение комиссий UMDD и SQQQ

И UMDD, и SQQQ имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMDD и SQQQ

Дивидендная доходность UMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности SQQQ в 9.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		9.34%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%0.00%0.00%
UMDD
ProShares UltraPro MidCap400		0.66%1.00%0.76%0.19%0.49%0.06%0.08%0.64%0.32%0.00%0.03%0.06%

Часто задаваемые вопросы

UMDD and SQQQ have a correlation of -0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SQQQ has higher volatility (22.12%) compared to UMDD (10.57%). In terms of maximum drawdown, UMDD dropped -86.24% vs SQQQ's -100.00%.

On 10-year performance, UMDD leads with 11.31% vs -54.92% for SQQQ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, UMDD has been the lower-risk option at 10.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UMDD has performed better with a 11.31% return vs -54.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UMDD and SQQQ have the same expense ratio: 0.95% per year.

SQQQ has the higher dividend yield at 9.34%, compared with 0.66% for UMDD.

UMDD tracks S&P MidCap 400 Index (300%), while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%).

UMDD currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UMDD и SQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор