PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMDD с SQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UMDD с SQQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UMDD (ProShares UltraPro MidCap400) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both Leveraged Equities funds from ProShares - UMDD tracks the S&P MidCap 400 Index (300%) while SQQQ tracks the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, UMDD returned 11.80%/yr vs -55.90%/yr for SQQQ. At a correlation of -0.73, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UMDD и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UMDD показывает доходность 38.92%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -44.43%. За последние 10 лет акции UMDD превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: 11.80% против -55.90% соответственно.

UMDD

1 день
0.96%
1 месяц
7.76%
С начала года
38.92%
6 месяцев
36.59%
1 год
68.09%
3 года*
27.72%
5 лет*
2.53%
10 лет*
11.80%

SQQQ

1 день
1.53%
1 месяц
-22.29%
С начала года
-44.43%
6 месяцев
-42.11%
1 год
-64.38%
3 года*
-55.94%
5 лет*
-49.01%
10 лет*
-55.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UMDD и SQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UMDD
ProShares UltraPro MidCap400		38.92%-2.57%19.68%27.21%-49.60%72.27%-17.30%78.90%-40.29%49.17%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-44.43%-53.05%-49.79%-73.61%82.40%-60.87%-86.40%-65.92%-20.83%-58.67%

Correlation

The correlation between UMDD and SQQQ is -0.63, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2010 г.

-0.73

The correlation between UMDD and SQQQ shifts across timeframes, from -0.73 (all time) to -0.63 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UMDD и SQQQ

Секторы
UMDD
SQQQ

Промышленность

13.6%

-

Технологии

9.1%

-

Финансовые услуги

7.5%
97.1%

Потребительский циклический сектор

5.2%

-

Здравоохранение

4.8%

-

Недвижимость

4.1%

-

Энергетика

2.9%

-

Сырьевые материалы

2.6%

-

Потребительский защитный сектор

2.2%

-

Коммунальные услуги

1.6%

-

Коммуникационные услуги

0.5%

-

Промышленность

UMDD
13.6%
SQQQ

-

Технологии

UMDD
9.1%
SQQQ

-

Финансовые услуги

UMDD
7.5%
SQQQ
97.1%

Потребительский циклический сектор

UMDD
5.2%
SQQQ

-

Здравоохранение

UMDD
4.8%
SQQQ

-

Недвижимость

UMDD
4.1%
SQQQ

-

Энергетика

UMDD
2.9%
SQQQ

-

Сырьевые материалы

UMDD
2.6%
SQQQ

-

Потребительский защитный сектор

UMDD
2.2%
SQQQ

-

Коммунальные услуги

UMDD
1.6%
SQQQ

-

Коммуникационные услуги

UMDD
0.5%
SQQQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro MidCap400

ProShares UltraPro Short QQQ

Часто сравнивают с UMDD:
UMDD с MIDUUMDD с SMDDUMDD с MVVUMDD с SAAUMDD с TQQQUMDD с MDYUMDD с UPRO
Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с UVXYSQQQ с QIDSQQQ с SPXU

Доходность на риск

UMDD vs. SQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMDD
Ранг доходности на риск UMDD: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMDD: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMDD: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMDD: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMDD: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMDD: 5252
Ранг коэф-та Мартина
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMDD c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UMDDSQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
-1.35

+2.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
-2.57

+4.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

0.73

+0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

-0.98

+3.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.80

-1.79

+10.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UMDD vs. SQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMDD на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа SQQQ равного -1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMDD и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UMDDSQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

-1.35

+2.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

-0.74

+0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

-0.85

+1.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

-0.88

+1.20

Просадки

Сравнение просадок UMDD и SQQQ

Максимальная просадка UMDD за все время составила -86.24%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMDD и SQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UMDDSQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.24%

-100.00%

+13.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.04%

-65.95%

+39.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.33%

-92.38%

+32.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.61%

-97.23%

+32.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.24%

-99.98%

+13.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.86%

-100.00%

+95.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.61%

-92.40%

+68.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.76%

35.96%

-28.20%

Волатильность

Сравнение волатильности UMDD и SQQQ

Текущая волатильность для ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) составляет 13.04%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 13.81%. Это указывает на то, что UMDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UMDDSQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.04%

13.81%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.22%

36.46%

-2.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.65%

47.79%

-1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.91%

66.61%

-7.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.27%

66.10%

-3.83%

Сравнение комиссий UMDD и SQQQ

И UMDD, и SQQQ имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMDD и SQQQ

Дивидендная доходность UMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности SQQQ в 12.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		12.29%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%0.00%0.00%
UMDD
ProShares UltraPro MidCap400		0.75%1.00%0.76%0.19%0.49%0.06%0.08%0.64%0.32%0.00%0.03%0.06%

Часто задаваемые вопросы

UMDD and SQQQ have a correlation of -0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SQQQ has higher volatility (13.81%) compared to UMDD (13.04%). In terms of maximum drawdown, UMDD dropped -86.24% vs SQQQ's -100.00%.

On 10-year performance, UMDD leads with 11.80% vs -55.90% for SQQQ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, UMDD has been the lower-risk option at 13.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UMDD has performed better with a 11.80% return vs -55.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UMDD and SQQQ have the same expense ratio: 0.95% per year.

SQQQ has the higher dividend yield at 12.29%, compared with 0.75% for UMDD.

UMDD tracks S&P MidCap 400 Index (300%), while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%).

UMDD currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UMDD и SQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор