PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMDD с SQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UMDD с SQQQ

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

UMDD (ProShares UltraPro MidCap400) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both Leveraged Equities funds from ProShares - UMDD tracks the S&P MidCap 400 Index (300%) while SQQQ tracks the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, UMDD returned 14.56%/yr vs -56.54%/yr for SQQQ. At a correlation of -0.73, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UMDD и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UMDD показывает доходность 43.81%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -40.98%. За последние 10 лет акции UMDD превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: 14.56% против -56.54% соответственно.

UMDD

1 день
2.53%
1 месяц
6.56%
С начала года
43.81%
6 месяцев
35.22%
1 год
70.44%
3 года*
26.82%
5 лет*
3.33%
10 лет*
14.56%

SQQQ

1 день
-2.42%
1 месяц
2.09%
С начала года
-40.98%
6 месяцев
-38.01%
1 год
-59.41%
3 года*
-54.63%
5 лет*
-47.03%
10 лет*
-56.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UMDD и SQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UMDD
ProShares UltraPro MidCap400		43.81%-2.57%19.68%27.21%-49.60%72.27%-17.30%78.90%-40.29%49.17%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-40.98%-53.05%-49.79%-73.61%82.40%-60.87%-86.40%-65.92%-20.83%-58.67%

Correlation

The correlation between UMDD and SQQQ is -0.62, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г.

-0.73

The correlation between UMDD and SQQQ shifts across timeframes, from -0.73 (all time) to -0.62 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UMDD и SQQQ

Секторы
UMDD
SQQQ

Промышленность

24.8%

-

Технологии

17.9%

-

Финансовые услуги

13.6%
122.0%

Потребительский циклический сектор

10.5%

-

Здравоохранение

9.1%

-

Недвижимость

7.3%

-

Энергетика

4.9%

-

Сырьевые материалы

4.8%

-

Потребительский защитный сектор

3.3%

-

Коммунальные услуги

2.9%

-

Коммуникационные услуги

1.0%

-

Промышленность

UMDD
24.8%
SQQQ

-

Технологии

UMDD
17.9%
SQQQ

-

Финансовые услуги

UMDD
13.6%
SQQQ
122.0%

Потребительский циклический сектор

UMDD
10.5%
SQQQ

-

Здравоохранение

UMDD
9.1%
SQQQ

-

Недвижимость

UMDD
7.3%
SQQQ

-

Энергетика

UMDD
4.9%
SQQQ

-

Сырьевые материалы

UMDD
4.8%
SQQQ

-

Потребительский защитный сектор

UMDD
3.3%
SQQQ

-

Коммунальные услуги

UMDD
2.9%
SQQQ

-

Коммуникационные услуги

UMDD
1.0%
SQQQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro MidCap400

ProShares UltraPro Short QQQ

Часто сравнивают с UMDD:
UMDD с MIDUUMDD с SMDDUMDD с MVVUMDD с SAAUMDD с TQQQUMDD с MDYUMDD с UPRO
Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с QIDSQQQ с SPXUSQQQ с UVXY

Доходность на риск

UMDD vs. SQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMDD
Ранг доходности на риск UMDD: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMDD: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMDD: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMDD: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMDD: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMDD: 5959
Ранг коэф-та Мартина
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMDD c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UMDDSQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
-1.11

+2.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
-1.98

+4.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

0.79

+0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.72

-0.96

+3.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.09

-1.84

+10.94

UMDD vs. SQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMDD на текущий момент составляет 1.49, что выше коэффициента Шарпа SQQQ равного -1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMDD и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UMDD и SQQQ

Максимальная просадка UMDD за все время составила -86.24%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMDD и SQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UMDDSQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.24%

-100.00%

+13.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.04%

-62.23%

+36.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.33%

-92.51%

+32.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.61%

-97.27%

+32.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.24%

-99.98%

+13.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.51%

-100.00%

+98.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.54%

-92.73%

+69.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.77%

33.76%

-25.99%

Волатильность

Сравнение волатильности UMDD и SQQQ

Текущая волатильность для ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) составляет 12.93%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 26.22%. Это указывает на то, что UMDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UMDDSQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.93%

26.22%

-13.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.29%

43.25%

-7.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.47%

53.47%

-6.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.95%

67.54%

-8.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.21%

66.45%

-4.24%

Сравнение комиссий UMDD и SQQQ

И UMDD, и SQQQ имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMDD и SQQQ

Дивидендная доходность UMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности SQQQ в 10.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		10.12%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%0.00%0.00%
UMDD
ProShares UltraPro MidCap400		0.65%1.00%0.76%0.19%0.49%0.06%0.08%0.64%0.32%0.00%0.03%0.06%

Часто задаваемые вопросы

UMDD and SQQQ have a correlation of -0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SQQQ has higher volatility (26.22%) compared to UMDD (12.93%). In terms of maximum drawdown, UMDD dropped -86.24% vs SQQQ's -100.00%.

On 10-year performance, UMDD leads with 14.56% vs -56.54% for SQQQ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, UMDD has been the lower-risk option at 12.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UMDD has performed better with a 14.56% return vs -56.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UMDD and SQQQ have the same expense ratio: 0.95% per year.

SQQQ has the higher dividend yield at 10.12%, compared with 0.65% for UMDD.

UMDD tracks S&P MidCap 400 Index (300%), while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%).

UMDD currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UMDD и SQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор