Сравнение UMDD с SQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ).
UMDD и SQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UMDD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. SQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (-300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UMDD и SQQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UMDD и SQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMDD ProShares UltraPro MidCap400 | 5.14% | -2.57% | 19.68% | 27.21% | -49.60% | 72.27% | -17.30% | 78.90% | -40.29% | 49.17% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 13.99% | -53.05% | -49.79% | -73.61% | 82.40% | -60.87% | -86.40% | -65.92% | -20.83% | -58.67% |
Доходность по периодам
С начала года, UMDD показывает доходность 5.14%, что значительно ниже, чем у SQQQ с доходностью 13.99%. За последние 10 лет акции UMDD превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: 10.04% против -52.71% соответственно.
UMDD
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- -17.06%
- С начала года
- 5.14%
- 6 месяцев
- 4.81%
- 1 год
- 28.13%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- -1.48%
- 10 лет*
- 10.04%
SQQQ
- 1 день
- -3.78%
- 1 месяц
- 10.61%
- С начала года
- 13.99%
- 6 месяцев
- 6.42%
- 1 год
- -56.13%
- 3 года*
- -49.39%
- 5 лет*
- -42.70%
- 10 лет*
- -52.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UMDD и SQQQ
И UMDD, и SQQQ имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
UMDD vs. SQQQ — Ранг доходности на риск
UMDD
SQQQ
Сравнение UMDD c SQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UMDD | SQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.45 | -0.84 | +1.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | -1.14 | +2.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.84 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | -0.76 | +1.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.84 | -0.87 | +3.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UMDD | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | -0.84 | +1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | -0.64 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | -0.80 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | -0.85 | +1.14 |
Корреляция
Корреляция между UMDD и SQQQ составляет -0.73. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMDD и SQQQ
Дивидендная доходность UMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности SQQQ в 5.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMDD ProShares UltraPro MidCap400 | 1.00% | 1.00% | 0.76% | 0.19% | 0.49% | 0.06% | 0.08% | 0.64% | 0.32% | 0.00% | 0.03% | 0.06% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 5.99% | 9.36% | 10.23% | 8.01% | 0.28% | 0.00% | 2.15% | 2.92% | 1.47% | 0.14% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UMDD и SQQQ
Максимальная просадка UMDD за все время составила -86.24%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMDD и SQQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| UMDD | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.24% | -100.00% | +13.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.30% | -75.23% | +36.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.61% | -95.36% | +30.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.24% | -99.96% | +13.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.99% | -100.00% | +72.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.71% | -92.32% | +68.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.66% | 65.40% | -54.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности UMDD и SQQQ
ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) имеют волатильность 19.56% и 19.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UMDD | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.56% | 19.98% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.08% | 38.23% | -2.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.30% | 67.38% | -4.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.88% | 66.65% | -7.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.19% | 65.97% | -3.78% |