PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMDD с SPXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UMDD с SPXL

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

UMDD (ProShares UltraPro MidCap400) and SPXL (Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF) are both Leveraged Equities funds - UMDD tracks the S&P MidCap 400 Index (300%) while SPXL tracks the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, UMDD returned 11.46%/yr vs 29.42%/yr for SPXL. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. UMDD charges 0.95%/yr vs 0.84%/yr for SPXL.

Доходность

Сравнение доходности UMDD и SPXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UMDD показывает доходность 31.54%, что значительно выше, чем у SPXL с доходностью 20.19%. За последние 10 лет акции UMDD уступали акциям SPXL по среднегодовой доходности: 11.46% против 29.42% соответственно.

UMDD

1 день
0.43%
1 месяц
-0.66%
С начала года
31.54%
6 месяцев
30.82%
1 год
55.88%
3 года*
22.44%
5 лет*
1.30%
10 лет*
11.46%

SPXL

1 день
0.75%
1 месяц
-0.39%
С начала года
20.19%
6 месяцев
19.28%
1 год
68.17%
3 года*
49.02%
5 лет*
22.10%
10 лет*
29.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UMDD и SPXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UMDD
ProShares UltraPro MidCap400		31.54%-2.57%19.68%27.21%-49.60%72.27%-17.30%78.90%-40.29%49.17%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		20.19%31.94%63.61%69.49%-56.55%98.75%9.64%102.80%-25.11%71.03%

Correlation

The correlation between UMDD and SPXL is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2010 г.

0.87

The correlation between UMDD and SPXL shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.87 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UMDD и SPXL

Секторы
UMDD
SPXL

Промышленность

13.4%
1.7%

Технологии

9.0%
8.4%

Финансовые услуги

7.1%
2.4%

Потребительский циклический сектор

5.1%
2.2%

Здравоохранение

4.8%
1.8%

Недвижимость

3.9%
0.4%

Энергетика

2.7%
0.7%

Сырьевые материалы

2.6%
0.4%

Потребительский защитный сектор

2.2%
1.0%

Коммунальные услуги

1.6%
0.6%

Коммуникационные услуги

0.5%
2.3%

Промышленность

UMDD
13.4%
SPXL
1.7%

Технологии

UMDD
9.0%
SPXL
8.4%

Финансовые услуги

UMDD
7.1%
SPXL
2.4%

Потребительский циклический сектор

UMDD
5.1%
SPXL
2.2%

Здравоохранение

UMDD
4.8%
SPXL
1.8%

Недвижимость

UMDD
3.9%
SPXL
0.4%

Энергетика

UMDD
2.7%
SPXL
0.7%

Сырьевые материалы

UMDD
2.6%
SPXL
0.4%

Потребительский защитный сектор

UMDD
2.2%
SPXL
1.0%

Коммунальные услуги

UMDD
1.6%
SPXL
0.6%

Коммуникационные услуги

UMDD
0.5%
SPXL
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro MidCap400

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF

Часто сравнивают с UMDD:
UMDD с MIDUUMDD с SMDDUMDD с MVVUMDD с SAAUMDD с TQQQUMDD с MDYUMDD с UPRO
Часто сравнивают с SPXL:
SPXL с TQQQSPXL с SPYSPXL с UPROSPXL с VOOSPXL с SSOSPXL с SPXSSPXL с SPXU

Доходность на риск

UMDD vs. SPXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMDD
Ранг доходности на риск UMDD: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMDD: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMDD: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMDD: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMDD: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMDD: 4848
Ранг коэф-та Мартина
SPXL
Ранг доходности на риск SPXL: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXL: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXL: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXL: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXL: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMDD c SPXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UMDDSPXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
1.89

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
2.34

-0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.31

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

2.56

-0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.21

10.74

-3.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UMDD vs. SPXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMDD на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа SPXL равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMDD и SPXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UMDDSPXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.89

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.44

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

0.55

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.52

-0.20

Просадки

Сравнение просадок UMDD и SPXL

Максимальная просадка UMDD за все время составила -86.24%, что больше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMDD и SPXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UMDDSPXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.24%

-76.86%

-9.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.04%

-26.77%

+0.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.33%

-48.95%

-11.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.61%

-63.80%

-0.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.24%

-76.86%

-9.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.91%

-8.16%

-1.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.60%

-15.72%

-7.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.78%

6.37%

+1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности UMDD и SPXL

ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) имеет более высокую волатильность в 12.43% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) с волатильностью 11.41%. Это указывает на то, что UMDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UMDDSPXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.43%

11.41%

+1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.70%

27.97%

+6.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.01%

36.23%

+10.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.96%

50.36%

+8.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.31%

53.49%

+8.82%

Сравнение комиссий UMDD и SPXL

UMDD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPXL в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMDD и SPXL

Дивидендная доходность UMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что больше доходности SPXL в 0.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		0.56%0.69%0.74%0.98%0.32%0.11%0.22%0.84%1.02%3.88%0.00%0.00%
UMDD
ProShares UltraPro MidCap400		0.80%1.00%0.76%0.19%0.49%0.06%0.08%0.64%0.32%0.00%0.03%0.06%

Часто задаваемые вопросы

UMDD and SPXL have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UMDD has higher volatility (12.43%) compared to SPXL (11.41%). In terms of maximum drawdown, UMDD dropped -86.24% vs SPXL's -76.86%.

On 10-year performance, SPXL leads with 29.42% vs 11.46% for UMDD. On fees, SPXL is cheaper at 0.84% per year. On volatility, SPXL has been the lower-risk option at 11.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPXL has performed better with a 29.42% return vs 11.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPXL is cheaper with a 0.84% expense ratio, compared with 0.95% for UMDD.

UMDD has the higher dividend yield at 0.80%, compared with 0.56% for SPXL.

UMDD tracks S&P MidCap 400 Index (300%), while SPXL tracks S&P 500. They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for UMDD and 0.84% for SPXL.

SPXL currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UMDD и SPXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор